Filtri digitali adattivi - pagina 13

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eire:
Privato:

Non sono stato in grado di trovare alcun risultato dell'applicazione effettiva del filtro Kalman all'analisi delle quotazioni.

Zizhelev V.I. "Strategie ottimali per fare profitto sul mercato FOREX e sul mercato dei titoli". Ho guardato attraverso di essa in diagonale. Per quanto ho capito il libro considera un sistema di controllo estremo con filtro Kalman. E i risultati sono dati, può essere utile.


Grazie. Dove posso trovarlo? C'è un modo per scaricarlo da qualche parte?

 
Prival:
rsi:
Prival, anche tu consideri l'offerta del broker non il vero prezzo, ma la sua stima da esperto. Bene, cari, aspettate che il prezzo del broker
Altrimenti non potrete fare un affare al prezzo calcolato in base alle vostre previsioni!
Sì, lo so. E quando si imposta il livello di TP, si fa una previsione che ci arriverà, quel prezzo "vero". E voglio che la mia previsione sia più accurata. Non voglio impostare TP di 100 pip o 3 volte lo SL.
Quindi non ho messo un punto interrogativo - ho capito cosa stai contando, è un approccio un po' inaspettato per me. Devi trovare un broker "lento" e - nessun problema, arbitraggio in un singolo DC. Non ricordo chi l'ha descritto in modo ancora più semplice: se trovi un broker "lento" e uno "normale" - e questo è tutto - il prezzo di quest'ultimo viene preso come quello vero, e tu hai solo il tempo di piazzare gli ordini. Tuttavia, dice che non lavora da molto tempo...

A proposito delle illustrazioni nell'articolo: la gamma di velocità di ingresso non coincide (non si sovrappone nemmeno) con la gamma di velocità di uscita. O mi sfugge qualcosa?
 
Prival:

Beh, il matematico faceva paura :-)

Ho foto più spaventose di questa. I punti rossi sono l'ingresso radar (flusso di misura) Fig.1. Ma la figura 2 è l'uscita del filtro Kalman (ciò che ha selezionato da quel flusso). Una delle sue applicazioni di successo.

Fig.1

Fig.2

Quindi il cane che filtra ha mangiato un po'.

Z.I. Questi sono i grafici dei miei articoli, che saranno pubblicati questo mese nelle riviste Fazotron (complesso hardware-software per determinare la velocità di oggetti piccoli e ipersonici) e Herald of Computer and Information Technologies. Tutta la stampa aperta.

Prival, è impressionante!!! C'è una foto di come il razzo ha effettivamente volato?
 
eire писал (а): Zhizhelev V. I. "Strategie ottimali per l'estrazione del profitto nel mercato FOREX e dei titoli".
Eccolo: http://forex.360.net.ua/ukraine-upravlenie-kapitalom-i-riskom-forex-articles/v-zhizhilev-optimalnie-strategii-izvlechenija-pribili-na-rinke-forex-i-rinke-tsennih-bumag. html
 
rsi:
Privato:
rsi:
Prival, anche tu pensi che l'offerta del broker non sia il vero prezzo, ma il suo giudizio esperto. Bene, cari amici, aspettate che il prezzo del broker
Altrimenti, non sarà possibile fare un affare al prezzo calcolato in base alle sue previsioni!
Sì, lo so. E quando fissi il livello di TP, fai anche una previsione che ci arriverà, quel prezzo "vero". E voglio che la mia previsione sia più accurata. Non voglio un TP di 100 pips o 3 volte lo SL.
Quindi non ho messo un punto interrogativo - vedo che stai contando. Per me è un approccio un po' inaspettato. Devi trovare un broker "lento" e - nessun problema, arbitraggio in un singolo DC. Non ricordo chi l'ha descritto in modo ancora più semplice: se trovi un broker "lento" e uno "normale" - e questo è tutto - il prezzo di quest'ultimo viene preso come quello vero, e tu hai solo il tempo di piazzare gli ordini. Tuttavia, dice che non lavora da molto tempo...

Per quanto riguarda le immagini dell'articolo: la gamma di velocità di ingresso non coincide (non si sovrappone nemmeno) con la gamma di velocità di uscita. O ho frainteso qualcosa?

Perché mettersi contro un broker. Lasciatelo vivere. L'essenza è l'altra cosa, è necessario conoscere (misurare) ciò che è ora il più accuratamente possibile per fare una previsione il più possibile sull'asse del tempo, in modo che sarebbe più preciso. Anche se se ho identificato un gap (è apparso sul mercato estero lì), e il broker è caduto dietro e permette di entrare al prezzo prima del gap, perché no. Il broker dovrebbe stare attento, dovrebbe prendere i soldi da lui :-)

Le immagini sono effettivamente diverse (sono semplicemente estratte da vari esperimenti). Osservazione, una qualità molto buona. Avevo un mucchio di esperimenti, con la poltiglia all'entrata e una bella traiettoria chiara all'uscita (non c'è modo di gestire quella poltiglia). Solo un mese fa ho ottenuto l'iscrizione del dispositivo (e dell'algoritmo) nel registro statale degli strumenti di misura militari. Un anno intero torturato fino a quando non ha confermato tutti i parametri dichiarati. Il benchmark non lo era, proprio come qui :-). Nessuno conosce questo "prezzo = vera tara", ma voglio scoprirlo :-).

E vogliono anche prevedere. È difficile ma credo che sia possibile. Devi solo cercare di fare tutto bene, e poi forse verrà fuori bene, ma se fai solo schifezze, allora non verrà fuori niente di buono :-). Mi è stato insegnato così. Mi scuso per il ... ma le parole non possono essere tolte dalla mia bocca :-)

 
Prival:

Registro di Stato degli strumenti di misura per uso militare. Provato per un anno fino a quando ha confermato tutti i parametri dichiarati.


Ti sei fatto prendere la mano: stai rivelando i segreti militari della Russia. Potresti essere rintracciato e rapito....
 
Prival:
Sart:
Privato:

Registro di Stato degli strumenti di misura per uso militare. Provato per un anno fino a quando ha confermato tutti i parametri dichiarati.


Lei si lascia trasportare molto - rivelando i segreti militari della Russia. Potresti essere rintracciato e rapito....

Non c'è niente di male, il registro è accessibile a tutti. E anche un sigillo aperto.
Peccato che non lo sia, perché alcune persone volevano già fare dei soldi facili! :)
 
Prival:

Le immagini sono davvero diverse (solo prese da diversi esperimenti). Osservazione, qualità molto buona. C'era un mucchio di esperimenti, poltiglia all'ingresso, bella traiettoria pulita all'uscita (nessun modo di trattare questa poltiglia). Ce l'ho. Solo un mese fa ha fatto il dispositivo (e algoritmo) nel registro di stato di strumenti di misura militari. Un anno intero torturato fino a quando non ha confermato tutti i parametri dichiarati. Lo standard non lo era, proprio come qui :-). Nessuno conosce questo "prezzo = vera tara", ma voglio scoprirlo :-).

E anche per prevedere. È difficile ma credo che sia possibile.


Prival, per quanto ho capito è stato tutto costruito usando un filtro Kalman. E per usarlo è necessario un modello di segnale. In questo caso il filtro di Kalman emette quella componente del flusso di dati che corrisponde a questo modello. Apparentemente, il modello utilizzato nel vostro complesso hardware-software è abbastanza coerente con il movimento reale dell'oggetto. È su questo che si basa il successo del filtro Kalman in questo caso. Ma qui almeno le leggi della dinamica e dell'aerodinamica possono essere utilizzate per costruire il modello.

E il prezzo? Da dove volete ricavare un modello per la sua variazione? Su cosa volete basarvi? E un'altra cosa. Qualunque sia il modello, il filtro di Kalman ci darà una previsione. E un criterio per la sua affidabilità? O dobbiamo stimarlo solo sulla base di stime storiche?

 
rsi:
komposter:
rsi:
Bene, cari, aspettate che il prezzo del broker sia uguale al prezzo vero - altrimenti non sarete in grado di fare un trade al prezzo calcolato dalla vostra previsione!
Perché? Apriremo verso il "vero" prezzo. Il prezzo del "broker" arriverà comunque (+/- un paio di pip).
Così hai già costruito una previsione infallibile del "vero" prezzo. Congratulazioni e buona fortuna!

komposter, scusa se sono stato brusco - devo essere stato di fretta. Questa affermazione del problema ("andiamo per la vera previsione del prezzo") coincide con la maggior parte delle tattiche di trading (o strategie - non importa). L'unica differenza è nella costruzione della previsione. Se io dico che la previsione deve essere costruita a partire dal prezzo del broker, allora la tua squadra, che non accetta quel prezzo come vero, sostiene: no, la costruiremo in modo diverso. Ma se entrambe le parti ammettono che con una precisione di un paio di pip queste previsioni dovrebbero coincidere, allora di cosa stiamo discutendo? Potremmo discutere sulla metodologia. La mia è chiaramente più semplice - non c'è bisogno di dubitare della veridicità delle citazioni dei broker, mentre la tua dovrebbe essere messa in discussione e verificata con informazioni da fonti aggiuntive (affidabili, pagate, solo multiple, ecc.). Ma "perché pagare di più se il risultato è lo stesso?" (c) (non ricordo quale pubblicità di detersivo).
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