Indicatore a zig zag e reti neurali

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Saluti ai romantici della strada alta! :)))))))
Interessato all'indicatore zigzag. L'idea mi è venuta pensando alle reti neurali. Il processo di pensiero è stato il seguente. Voglio guardare in profondità nella storia senza usare troppi dati. Nell'articolo Predicting Prices with Neural Networks è stata menzionata la decomposizione weavelet. Cosa pensa l'autore, ancora non lo capisco. Se prendiamo le definizioni standard e la wavelet di Haar, allora la decomposizione wavelet è un insieme di borse (non l'ho dimostrato rigorosamente, ma sembra così). Perché mai aiuta così tanto guardare la storia, uccidermi un branco di alci, non lo capisco. Lo zigzag, invece, è una cosa molto più interessante: è un'approssimazione lineare parziale della curva. Prende solo le cose più interessanti della storia - gli estremi e i loro tempi. Ho scritto il mio zigzag. Per il momento è in Matlab, anche se spero di portarlo a mql4 nel fine settimana. Il mio zigzag cerca mosse non più piccole di un determinato passo. Ho fatto alcuni esperimenti con esso. In particolare, mi interessava sapere da quanti pezzi sarebbe composto lo zigzag, a seconda di un passo, e a quale passo appare il maggior numero di nuovi pezzi. Ahimè, ora devo correre. Nel fine settimana spero di sistematizzare i miei risultati e di postarli con i sorgenti in matlab e mql, e con immagini. Nel frattempo, per favore. Da quanto ho capito ci sono molti zigzag diversi. Mi chiedo se conosci qualche link dove tutte le informazioni sugli zigzag sono sistematizzate e riassunte? Condividi per favore! Il suo Pomosh Purr-face pregherà per voi il suo Maestro e Mentore, il Grande Miao Illuminato! :))))))
 
Vedi l'angolo di nen su Onyx, quello che c'è su zigzag e altre cose correlate. Hai bisogno di un link o sai come trovarlo da solo?
 

Il massimo accumulo di ZZ lavorabili e le loro analisi sono raccolte su nen's onix. Mi sembra.

Ci sono i suoi articoli qui in CodeBase.

Aggiunto: saluti Mathemat, con sincronicità tu/noi :).

 
Ciao, Bookkeper. Hai scavato seriamente anche in quella direzione? La direzione è davvero molto promettente, ma anche molto lunga da automatizzare. Comunque, nen stesso su Onyx (e, credo, in un'intervista sul sito Champ) ha detto che il suo sistema non è un robot.
 

Dai un'occhiata al prossimo thread: 'H-volatility FX' - forse troverai qualcosa di utile...

 
Grazie ragazzi! Ahimè, sono fuori con il mio cellulare al momento, ma mi assicurerò di controllarlo stasera!
 
Mathemat:
Ciao Bookkeper. Avete scavato seriamente anche in questa direzione? La direzione è davvero molto promettente, ma anche molto lunga da automatizzare. Comunque, nen stesso su Onyx (e credo in un'intervista sul sito Champe) ha menzionato che il suo sistema non è un robot.

Nah, mi sono dilettato all'inizio (ZigAndZag) e ora sto facendo una fogna a zigzag molto lentamente, con lunghe interruzioni, ad un livello molto basso di aritmetica, probabilmente finendo per dilettarmi anche io :). Non pensare mai prima a cosa serve dopo, mi sto divertendo così tanto.

Per esempio, ho pensato a lungo a ZZ in modo errato: con ZZ non si dovrebbe cercare di prevedere i livelli di prezzo, ma le barre delle inversioni formate dove saranno (nella zona a destra di #0). E a quale livello di prezzo - a chi importa? Ma mi ci vorrà molto tempo per arrivare a quel punto.

 
Beh, ho già fatto questo punto su Onyx: non è solo il prezzo che è previsto, ma anche il tempo. L'accuratezza della previsione del tempo in sé è molto inferiore a quella dei prezzi (questo è ciò che dicono gli analisti delle onde), quindi è difficile fare affidamento su un solo tempo. Inoltre, la barra d'inversione stessa, anche se è prevista con precisione, può essere molto grande; dove aprire al suo interno? Più precisamente - quando?
 

Sul timeframe (H4, D1, ...) cerchiamo la barra d'inversione come intervallo di tempo, e il "momento" dell'inversione stessa - su un piccolo TF all'interno di questo intervallo (se post-factum - con un ritardo), un insieme di statistiche, .... Non sono ancora arrivato ai dettagli, ma non sono arrivato ai dettagli.

La barra d'inversione è piccola o grande - è monopoietica, non è per il pipsing.

 
Bookkeeper:
Matematica:
Ciao, Bookkeper. Avete scavato anche in quella direzione? La direzione è davvero molto promettente, ma anche molto laboriosa da automatizzare. Comunque, nen stesso su Onyx (e, credo, in un'intervista sul sito Champ) ha menzionato che il suo sistema non è un robot.

Nah, mi sono dilettato all'inizio (ZigAndZag) e ora sto facendo una fogna a zigzag molto lentamente, con lunghe interruzioni, ad un livello molto basso di aritmetica, probabilmente finendo per dilettarmi anche io :). Mai pensare prima a quello che sarà per dopo, mi diverto così.

Per esempio, ho pensato a lungo a ZZ in modo errato: con ZZ non si dovrebbe cercare di prevedere i livelli di prezzo, ma le barre delle inversioni formate dove saranno (nella zona a destra di #0). E a quale livello di prezzo - a chi importa? Ma mi ci vorrà molto tempo per arrivare a quel punto.


A quanto pare i pensieri sono materiali e volano nell'aria. È quello che penso anch'io.

C'è un addon "TournamentPoint" nel programma NeuroshellDayTrader. Quindi, c'è un indicatore in esso, che calcola la probabilità di verificarsi del prossimo estremo di Zig-Zag.

Funziona abbastanza bene. Cioè, una rete neurale che ha letture di questo indicatore sui suoi ingressi è praticamente a prova di affondamento. Ma questa non è la cosa principale. La cosa principale è trovare l'algoritmo per calcolare la probabilità di picco o di depressione.

Avete un'idea di come calcolarlo?

 
klot:
.........
Ho già scritto - nessun vero ancora. Tranne: Convinto del movimento asimmetrico su e giù, il che significa che Zigi e Zagi devono essere calcolati separatamente, senza collegamento. Mentre mi siedo e penso, e ho questo processo difficile, e soprattutto lungo (vedere se qualcuno ha il tempo di fare qualcosa :).
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