L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3351

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Maxim Dmitrievsky #:

unalettura per una serata a base di vodka, cervo e cetriolo.

sviluppando il tema e cercando di collegare nella mia testa approcci provenienti da diverse discipline MOSH.

per la medicina.

dove i grafici strisciano tra due linee parallele,

che non è nulla in confronto ai mercati finanziari.

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Mi sono fumato la discesa del gradiente durante il fine settimana.

Si può fare in un batter d'occhio senza l'ID.

cioè avvicinarsi all'estremo:

x0-x1

x0-x2

x0-x3

ecc.

Naturalmente c'è qualcosa di vero in questo.

 
Renat Akhtyamov #:

per la medicina.

dove i grafici strisciano tra due linee parallele,

che non è nulla in confronto ai mercati finanziari.

---

La discesa a gradiente è stata fumata durante il fine settimana.

Si può fare senza il MoD in un batter d'occhio.

Cioè, un'approssimazione all'estremo:

x0-x1

x0-x2

x0-x3

ecc.

c'è qualcosa di vero, ovviamente.

È un banchiere. Bisogna adattarlo ai propri compiti.
 
Maxim Dmitrievsky

Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)

 
Evgeni Gavrilovi #:

Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)

Il prezzo deve raccontare una storia.

 
Evgeni Gavrilovi #:

Avete sempre scritto che gli incrementi di prezzo non hanno alcun potere predittivo. Ma nonostante ciò continuate a utilizzarli. Perché?)

L'ho scritto io? Penso che sia stato scritto più dagli avversari.
Beh, se si considerano solo le serie temporali, non c'è una scelta particolare. Ho anche scritto degli incrementi frazionari in uno dei miei articoli. Sembra che conservino un po' più di informazioni.

Se prendiamo solo l'allenamento sugli incrementi, senza alcun trucco, allora la differenziazione frazionaria vince davvero un po', secondo i risultati sui nuovi dati.

Ho anche fatto alcuni esperimenti con la creazione automatica di caratteristiche, che non hanno portato a nulla. Poi ho capito che il problema risiedeva nel partizionamento e nel rapporto segnale/rumore e che doveva essere risolto con mezzi diversi dalla forza bruta delle funzioni. E così via, con tutte le idee più assurde di quel periodo. Poi ho imparato che in generale è la cosa giusta da fare :)

Nessuno lo insegna, non ci sono guru. Non c'è nessuno a cui rivolgersi.

Quando insegnavo ancora le reti neurali in MT5, sperimentavo. Poi ho sentito che l'ambiente MT5 era soffocante in termini di MO, quindi sono passato a python.
 

Suggerisco a tutti gli esperti di machine learning di testare i loro modelli sui miei dati.

Indice dei titoli di Stato mondiali per la previsione del tasso di cambio euro-dollaro, timeframe 15 minuti.

https://drive.google.com/file/d/1W4TOLbZCTCs3hEvGvptGxvTE6_r2TrWW/view

 
Maxim Dmitrievsky #:
I miei ultimi due articoli, a livello semplice e senza sfumature, descrivono praticamente tutti questi approcci. Diciamo che non li descrivono, ma ci si avvicinano. Ora sto verificando i dettagli di ciò che hanno ricercato. Per esempio, la conformità induttiva da quella transduttiva differisce solo per uno o due classificatori, separatamente per ogni etichetta di classe. Quest'ultimo è migliore (più preciso) nella stima del posteriore. E io ho usato il metodo induttivo. Un'altra cosa da fare è riqualificare i modelli aggiungendo e scartando ogni campione, per ottenere una stima più accurata. È molto costoso, ma piuttosto efficiente. Ma si possono utilizzare classificatori semplici e veloci. Di cui ho scritto anche durante l'addestramento sui monconi.

Non vedo alcun applauso per la mia genialità.



come questo, eh?


 
Renat Akhtyamov #:

come questo, eh?


No, finché non imparerete MO e python non lo apprezzerete :)
 

casuale.


Non dovrebbe essere fatto in questo modo.

 
Molto probabilmente SanSanych utilizza gli incrementi calcolati a partire dalla barra 0 (si può chiamare incremento cumulativo), non gli incrementi tra barre vicine.
Gli incrementi cumulativi fino alla 100° barra avranno l'aspetto di: 405,410,408 pts, mentre gli incrementi di barra rimarranno 5,4,-2 pts ...
Le tendenze cumulative rimangono, mentre gli incrementi di barra sono quasi invisibili. Beh, se sono mescolati, come nell'articolo, ci sarà un'oscillazione intorno allo 0.
Pensavo che tutti qui contassero gli incrementi a partire dalla barra 0....
1...334433453346334733483349335033513352335333543355335633573358...3399
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