FR H-Volatilità - pagina 15
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Suggerisco, usiamo una piccola tecnica che penso ci aiuterà a capirci, e soprattutto determinerà la direzione della ricerca.
È un po' difficile, ma credo che aiuterà.
Quali caratteristiche di questa curva sono importanti per la sua previsione?
La mia versione, varianza m.o., ecc. cioè momenti iniziali e centrali, coefficiente di correlazione. La ricerca di molti ha già dimostrato che tutte queste caratteristiche sono dipendenti dal tempo, vale a dire che abbiamo a che fare con un flusso instabile casuale. Dovremmo cercare di ridurre questo flusso a uno stazionario usando varie trasformazioni, e poi possiamo usare metodi ben noti di ricerca del flusso stazionario.
Il punto è che i metodi matematici di analisi sono piuttosto universali e non si preoccupano di che tipo di curva sia (flusso di citazioni o numero di batteri).
Ho una richiesta, aiutatemi a spiegare a un manichino se questa curva ha efficienza, inefficienza, arbitrabilità ? Come tradurre questi concetti nel linguaggio della matematica? Come calcolarli?
(solo quando si risponde pensare di batteri, e che la curva stessa non può uccidere, è si agisce erroneamente per uccidere te stesso).
Sono d'accordo con te sulla maggior parte delle cose, tranne quelle due frasi evidenziate sopra.
Non sto cercando di modellare un TS (trading system). Sto parlando della curva che si vede sullo schermo (flusso delle citazioni), che è una cosa completamente diversa. È importante prevedere correttamente il "comportamento" di quella curva, se possiamo farlo correttamente, solo allora forse otterremo un buon TS.
Ma la seconda frase la devo riprendere. Non c'è bisogno di andare avanti. Mi scuso, ma lei ha una lacuna nella sua conoscenza. Le equazioni differenziali stocastiche possono essere scritte sia nella forma di Ito che in quella di Stratonovich. E c'è una relazione inequivocabile tra queste forme. Ognuno ha i suoi vantaggi e svantaggi. E gli integrali stocastici di Stratonovich permettono di trattarli secondo le regole usuali dell'analisi matematica (sostituzione di variabili, integrazione per parti, ecc.), il che richiede regole speciali quando si tratta di ITO. E ci sono consigli di dissertazione che non consentono di difendere dissertazioni menzionando ITO, richiedono una voce in forma di Stratonovich (IHMO correttamente fare, dobbiamo conoscere i nostri scienziati ed essere orgogliosi di loro).
Ancora una volta mi scuso, ma devo consigliarle un libro. Yarlykov M.S. Collegamento di due forme di scrittura di equazioni di filtraggio non lineare ottimale per la distribuzione di probabilità posteriore. - Izv. Vuzov SSR. Radioelettronica, 1978, vol.21, no.5, pp.33-37.
Un ringraziamento speciale per la correttezza, vedo che qualcuno non ha sopportato la mia bruschezza :) Tuttavia, devo ancora mantenere la mia opinione che l'essenza dell'integrale di Startanovitch vi è nascosta. Cioè, scrivi quasi tutto correttamente e sono d'accordo con te in quei punti (sulla connessione di due forme; su come l'integrale di Startanovitch è intuitivamente chiaro e semplice (è in qualche modo simile alla traiettoria, al contrario di Ito)). Ma la cosa più importante è che l'integrale di Stratonovich va avanti, anzi lo fa. Lasciatemi dire ora una certa cosa, e se non è abbastanza chiara/rigorosa per voi, la dirò in modo più rigoroso: le somme parziali dell'integrale di Ito prendono un valore di funzione all'estremità sinistra dell'intervallo di partizione (che conosciamo); le somme parziali dell'integrale di Stratonovich prendono un valore nel mezzo. E poiché non conosciamo più questo valore a metà del segmento, andiamo avanti. Questa frase è estremamente priva di senso, ma forse vi ricorderete in quale contesto le mie parole hanno senso e sarete d'accordo con la premessa originale: l'integrale di Stratonovich va avanti.
Sui consigli di tesi, francamente vi dirò una sciocchezza: oggi nel mondo, nel bene e nel male, l'integrale di Stratonovich per lo più non è usato e ha solo valore storico; ci sono alcune applicazioni computazionali, ma io per esempio non ho visto un integrale di Stratonovich in nessun articolo sui processi aleatori. Questo è in parte legato a ciò che ho detto sopra: nella matematica finanziaria l'integrale di Stratonovich non ha senso.
Sul tema della conversazione, sulla tesi di Pastukhov, sul processo di prezzo gaussiano/martingala, ecc. - Perché sono stato accusato qui (non senza ragione) di essere più stronzo con le persone che di fare il punto.
Ho letto la tesi di Pastukhov un anno fa, se non sbaglio (a proposito, è stata pubblicata da qualche parte sul forum di investor.ru), e nel complesso ho avuto un'impressione positiva. Per essere più precisi, sono d'accordo con l'opinione di kniff che l'applicabilità pratica di questo metodo nel FOREX è piccola, ma a tempo debito questo articolo è stato uno dei tanti fattori che hanno influenzato l'immagine del mercato azionario nella mia testa.
Il fatto è che mentre il modello gaussiano del mercato (moto browniano geometrico) ha un sacco di imprecisioni, quello che Mandelbrot e co. propongono mi sembra sbagliato. Sì, è possibile considerare che il prezzo è una banca dati frattale e anche contare i parametri frattali (qualcuno nel nostro dipartimento ha contato per l'indice RTS e ha ottenuto che in realtà non la metà); è possibile considerare il processo Levy con distribuzioni marginali di tipo Cauchy; è possibile impostare molte cose - ma è importante ricordare una cosa: tutti questi "ritocchi" rendono il modello terribilmente complicato, totalmente ingestibile dai calcoli analitici, e spesso sbagliato: come diceva Aristotele, non ha senso scegliere una precisione di approccio maggiore della precisione del fenomeno osservato. In breve, tutte queste aggiunte sono una sciagura della mente, e non danno alcun vantaggio significativo. Sì, ci sono modelli di tipo Heston, di tipo volatilità locale, di tipo frattale, di tipo Levy e così via. E tali modelli sono usati in banche decenti, sono usati. Ma 1) per capire la differenza tra loro, bisogna capire molto bene la teoria e 2) per capire dove sono applicabili, bisogna conoscere la pratica. E infine 3) nel trading tali modelli non daranno un vantaggio perché sono tutti basati sull'idea di mercato senza arbitraggio. E questo è il punto chiave in realtà: non aspettatevi un profitto da questi modelli, perché non permettono di fare tale profitto.
Ma per coronare il tutto, al fine di non giocare il ruolo di "killer di idee" qui vi dirò un'idea molto semplice, che ho usato per spingere nel mio articolo qui a mql4.ru, e che diventa sempre più importante come si acquisisce esperienza pratica come trader: il modello standard gaussiano di passeggiate casuali geometriche può salvare da tutti i problemi ripensando solo un parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E gli effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte altre cose spariranno.
Pastukhov - solo un'opera - è allegato. La discussione si riferisce al suo lavoro, quindi dovrebbe essere anche qui.
P.S. A proposito, il moto browniano è difficilmente frontale, è più frattale...
È possibile avere una conversazione significativa senza usare una terminologia speciale, senza trasformare la discussione in sciamanesimo con l'invocazione di spiriti
È molto vicino alla mia comprensione. Anche se la terminologia speciale a volte permette di esprimersi più chiaramente :) . Ma sarebbe interessante conoscere un'opinione degli stimati kniff e kamal sull'argomento risonanza stocastica.
Ho una richiesta, potete aiutarmi a spiegare a un imbecille se questa curva ha efficienza, inefficacia, arbitrabilità ? Come tradurre questi concetti nel linguaggio della matematica? Come calcolarli?
(solo quando si risponde pensare di batteri, e che la curva stessa non può uccidere, è che si agisce erroneamente per uccidere te stesso).
La curva stessa non può uccidere: ma i risultati delle vostre varie azioni sulla curva (strategie) sono una proprietà della curva, non delle strategie. Sei d'accordo?
Conclusione del post: di nuovo, un sacco di rumore, e una completa assurdità da un punto di vista logico.
Andare avanti.
Ho sospettato a lungo che il prezzo non è una martingala, anche se gli assomiglia. ed è per questo che Doob Th. o la sua generalizzazione non mi sembra applicabile al flusso delle quotazioni.
Ora, io non sono contro le spiegazioni "sulle dita", ma sono contro la speculazione intorno alla matematica che degenera in una completa assurdità quando non si ha nemmeno una chiara comprensione di cosa sia la DISTRIBUZIONE DI V.S. VARIABILE.., e che cosa c'è una DIVISIONE DI VARIABILITÀ S.V. - questo equivoco è stato dire, si ha tutto "sulle dita". Per favore, ma poi NON fare riferimento a Shiryaev, perché semplicemente non ha senso in questo caso.
Il punto è chiaro per me, l'ho già detto - sono un commerciante. Ti sto solo dicendo che con tali "definizioni" i riferimenti a Shiryaev e ad altri hanno valore zero.
Non sei nemmeno riuscito a distinguere la densità dalla distribuzione f-fi recentemente! :-D
Perché se la gente che partecipa qui non sarebbe pigra a studiare l'essenza dei concetti, che sono operati (per esempio, imparare la teoria dei processi casuali), allora l'utilità di questa conversazione in 15 pagine sarà dieci volte più ))
Almeno non ti vergogni)) Discutere con una persona che ha una media di 5.0 in Mech-mathematics e allo stesso tempo sta facendo matematica finanziaria :-D Lol davvero )))) Mi dispiace per questo.
//Scusate, gente, sto scrivendo tutto questo per il vostro bene - altrimenti tutta questa ricerca per lo più pseudo-scientifica è inutile.
P.S. A proposito, il moto browniano non è affatto frontale, è piuttosto frattale...
La natura in generale ha una base frattale.
Non ci si deve aspettare alcun profitto da questi modelli perché non permettono di fare tale profitto.
Infine, per non giocare il ruolo di "distruttore di idee" qui ho un'idea molto semplice che ho esposto anche nel mio articolo qui a mql4.Da tutte le disgrazie il modello gaussiano standard delle passeggiate casuali geometriche può essere salvato ripensando un solo parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! Ed effetti come le "code pesanti", come la "volatilità volatile" scompariranno, e molte cose scompariranno.
Possiamo avere un piccolo chiarimento qui? Ho perso il punto... Cosa vale e cosa non vale e cosa aspettarsi?
In altre parole, credi che creare un sistema di trading redditizio sia possibile in linea di principio (senza casualità, adattamento, ecc.)?
È stato suggerito qui che dovremmo dimenticare la redditività dimostrata dagli attuali leader del campionato. Cosa pensa dei limiti del possibile?
Un ringraziamento speciale per la correttezza, qui vedo che qualcuno non ha sopportato la mia schiettezza :)
A nome di qualcuno esprimo gratitudine per il ritorno alla correttezza. La correttezza è una cosa così complicata, ha senso solo su base reciproca.
Ho letto la tesi di Pastukhov un anno fa, se non sbaglio (a proposito, è stata pubblicata da qualche parte sul forum di investor.ru), e nel complesso l'impressione era positiva. Per essere più precisi, sono d'accordo con l'opinione di kniff che l'applicabilità pratica di questo metodo nel FOREX è piccola, ma a tempo debito questo articolo è stato uno dei molti fattori che hanno influenzato l'immagine del mercato azionario nella mia testa.
Il fatto è che mentre il modello gaussiano del mercato (moto browniano geometrico) ha un sacco di imprecisioni, quello che Mandelbrot e co. propongono mi sembra sbagliato. Sì, è possibile considerare che il prezzo è l'essenza di un DB frattale e persino contare i parametri frattali (qualcuno nel nostro dipartimento ha contato per l'indice RTS e ha ottenuto che effettivamente non è la metà); è possibile considerare il processo Levy con distribuzioni marginali di tipo Cauchy; possiamo metterci un sacco di roba in più, ma è importante ricordare una cosa: tutti questi "ritocchi" rendono il modello terribilmente complicato, totalmente ingestibile dai calcoli analitici, e spesso sbagliato: come diceva Aristotele, non ha senso scegliere una precisione di approccio maggiore della precisione del fenomeno osservato. In breve, tutte queste aggiunte sono una sciagura della mente, e non danno alcun vantaggio significativo. Sì, ci sono modelli come Heston, come la volatilità locale, come il frattale, come Levy - praticamente tutto. E tali modelli sono usati in banche decenti, sono usati. Ma 1) per capire la differenza tra loro, bisogna capire molto bene la teoria e 2) per capire dove sono applicabili, bisogna conoscere la pratica. E infine 3) nel trading tali modelli non daranno un vantaggio perché sono tutti basati sull'idea di mercato senza arbitraggio. E questo è il punto chiave in effetti: non dovreste aspettarvi profitti da questi modelli, poiché implicano l'impossibilità di realizzare tali profitti.
Quello che non capisco è perché la gente sia così appassionata alla distribuzione normale e al mercato senza arbitraggio. Se solo ci fosse una ragione fondamentale, ma non c'è. Eppure...
E la dissertazione di Pastukhov è una tesi, non una TC. Non si ottiene un dottorato di ricerca per lo sviluppo di TC. Ha fatto ciò che aveva un senso puramente scientifico - ha costruito un valore che può agire come misura di arbitrabilità e ha dimostrato la correttezza e la coerenza della sua costruzione. Questo risultato può essere utilizzato nel mercato ... È un po' troppo studentesco e diretto. Penso che Pastukhov non abbia esposto le sue idee praticamente significative nella sua dissertazione. Se, naturalmente, ne aveva. E il suo lavoro è interessante proprio perché porta a queste idee.
Bene e tutto il resto è, come avete abbastanza notato, guai a pensare.
Non mi riferisco ai tickframe, ovviamente. Prival ha già espresso la stessa idea in questo thread. E anche prima in questo forum questo argomento è stato discusso più di una volta. E in generale, coloro che capiscono che il mercato ha il suo tempo, hanno già attuato questa idea molto tempo fa.
Non ci si deve aspettare alcun profitto da questi modelli perché non permettono di fare tale profitto.
Infine, per non giocare il ruolo di "distruttore di idee" qui ho un'idea molto semplice che ho esposto anche nel mio articolo qui a mql4.Da tutte le disgrazie il modello gaussiano standard delle passeggiate casuali geometriche può essere salvato ripensando un solo parametro: il tempo. Questa idea è già stata menzionata qui, ma non è un peccato ripeterla di nuovo: guardate il tickframe! E scompariranno effetti come le "code pesanti", come la "volatilità", e molte cose scompariranno.
Possiamo avere un po' di chiarezza qui? Ho perso il punto... Cosa vale e cosa non vale e cosa ci si deve aspettare?
In altre parole, credi che creare un sistema di trading redditizio sia possibile in linea di principio (senza casualità, adattamento, ecc.)?
È stato suggerito qui che dovremmo dimenticare la redditività dimostrata dagli attuali leader del campionato. Cosa pensa dei limiti di ciò che è possibile?
In generale vale la pena ricordare che l'incapacità di mettere le proprie quotazioni incide estremamente negativamente sul rendimento, soprattutto in un mercato estremamente liquido (e quindi efficiente nel senso usuale della parola) come il Forex. Vieni da noi sul RTS, infatti, su USDRUB, diciamo - è lì che c'è spazio per lo speculatore (sui diritti di pubblicità ;))