una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 286
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Seryoga, non c'è contraddizione. Ho scritto abbastanza chiaramente che prevedere un modello è un'utopia. In altre parole, non sto prevedendo che ora, dalla prossima barra si formerà, per esempio, "il testa e spalle" con tali parametri.
Sto solo accennando al fatto che un tentativo di "riconoscere" i modelli in base ai loro coefficienti di conversione è una perdita di tempo (a mio modesto parere). Il mio compito è quello di avvertire.
PS: Serega, un "grazie" speciale per "Fondamenti di matematica finanziaria stocastica". :о)
Suggerisci dove puoi far cadere 9 metri di manoscritto.
Questi sono dettagli, ma mi interessa una domanda generale: è possibile prevedere un modello incipiente usando questo metodo? Qual è la parte difficile del metodo. Lei, come esperto in questo campo, indica una possibile direzione di ricerca.
Sì... Caro Neutron, certamente capisci che hai fatto una domanda globale. Una buona domanda. Prevedere un pattern incipiente è come prevedere il futuro movimento dei prezzi. Se può essere fatto e con quale probabilità dipende in linea di principio non dal metodo usato, ma dalle proprietà del mercato. Lei stesso lo ha dimostrato perfettamente per i metodi statistici. Le wavelet sono solo uno dei tanti metodi e probabilmente non sono né peggio né meglio di altri. È solo che, in effetti, conosco abbastanza bene questo argomento e per me è conveniente andare in questo modo. Ma non mi aspetto miracoli.
Se il mercato è efficiente, cioè completamente casuale, allora è un casinò. Allora cosa fare in esso? Nessun metodo sarà d'aiuto. Qualcosa mi dice, tuttavia, che non tutto è così male - in particolare i tuoi risultati e la tesi di Pastukhov e altre informazioni. O forse sono solo un ottimista...?
Io cercherò di dire in modo coerente l'approccio che ho intenzione di testare, e voi deciderete cosa farne.
Guardando i risultati della trasformazione wavelet dei grafici dei prezzi si possono vedere strutture quasi regolari che appaiono, si evolvono e scompaiono abbastanza regolarmente. Finora è solo una sensazione, un'impressione di ciò che è visibile all'occhio. Non più di questo.
Alcune strutture possono essere associate specificamente a tendenze in aumento o in diminuzione.
Più in là. Lei stesso ha suggerito che ci sono periodi di movimento deterministico e stocastico nel mercato. Anche a me piace questa idea. È possibile separare l'uno dall'altro con indicatori statistici (correlazione, Hearst, ecc.). Supponiamo che l'arbitrabilità sia possibile su trame deterministiche.
Cosa farò dopo. Ho intenzione di scrivere un blocco che riconosca strutture di mercato significative (tendenze, ecc.) basate su metodi wavelet. Si potrebbe chiamare pattern recognition, ma non me la sento perché questa nozione non ha un'interpretazione univoca. Per alcune persone un pattern è un pattern di mercato standard (due top, testa e spalle, ecc.), per altri è una combinazione di candele, ecc.
Poi lo facciamo passare attraverso la storia per trovare caratteristiche come la durata media delle strutture a diverse scale, la frequenza della loro apparizione, la dispersione di questi valori e altri. E lo facciamo a porzioni deterministiche del movimento dei prezzi. A questo punto abbiamo già in mano delle cifre, cioè un'informazione oggettiva. Inoltre, se possiamo determinare lo stato attuale del mercato - se e per quanto tempo il movimento precedente sta continuando, o se è vicino al cambiamento, o se è cambiato recentemente, ecc., usando il riconoscimento dell'immagine attuale del mercato e anche i dati statistici sulla storia più vicina, possiamo prendere una decisione ragionevole (aprire o non aprire una posizione ora e in quale direzione), ottenendo un vantaggio statistico. Che cosa sarebbe? Non lo so ancora. Purtroppo, questa è l'unica risposta alla tua domanda. Se è l'1% è chiaro che non c'è bisogno di preoccuparsene, se è il 10% - è un altro discorso - allora è una questione di tecnica.
Questa, molto schematicamente, è l'idea e il mio piano per il prossimo futuro. Il compito non è facile - posso già vedere molte insidie, ma è gestibile. Ci vorrà anche molto tempo. Non posso ancora dire per quanto tempo. Non appena avrò dei dati specifici e affidabili li condividerò. Sto ancora lavorando e sono all'inizio della mia strada.
PS. Qualche post prima hai detto che hai un grande libro. Hai promesso di pubblicarlo. Mi piacerebbe leggerlo. È possibile?
Probabilmente hai ragione. L'ho ottenuto in qualche modo facilmente e completamente per caso. Sono rimasto affascinato dal fatto che è molto semplice e senza ambiguità. Se almeno una persona può farne uso - ne sarò felice, ma se non è così - deve essere il destino. Non ho assolutamente nessuna pretesa su nulla qui!
Non ho pretese. La procedura è davvero interessante e semplice, è un peccato che l'analisi delle sue proprietà sia molto difficile.
P.S. Grazie per il grande materiale sulle proprietà statistiche delle serie casuali e dei prezzi! L'ho letto con grande piacere. Mi è piaciuto molto e l'ho trovato utile.
Niente affatto, se fosse utile e comprensibile.
PS. Qualche post prima hai detto che hai un grande libro. Hai promesso di renderlo disponibile. Mi piacerebbe leggerlo. È possibile?
Secondo la mia opinione, che non è supportata da nulla se non dall'intuizione, il mercato dovrebbe essere molto semplice nella sua reazione alla storia. Dico questo nel senso che è impossibile per esso implementare strutture complesse deterministiche come i modelli. Altrimenti, dobbiamo accettare l'esistenza di una memoria di mercato a lungo ricordata, la cui realizzazione richiede una relazione stabile e forte tra gli attori (fenomeni collettivi).
Per quanto riguarda il manoscritto, suggerisci un posto dove metterlo.
http://thenorthenwind.googlepages.com/--1.djvu
Shiryaev A.S. - Fondamenti di matematica finanziaria stocastica - Volume2.djvu
http://thenorthenwind.googlepages.com/--2.djvu
Shiryaev AH - Formalizzazione matematica dei candelieri giapponesi.rar
http://thenorthenwind.googlepages.com/-.rar
Si conserva per una settimana.
Te ne sarei grato.
[più tardi] ha fatto domanda a disserr.ru, per maggiori dettagli, aspetta di avere notizie.
[è tornato]
Hai presentato una richiesta di informazioni sulla tesi di laurea sul tema:
Previsione statistica per la costruzione di strategie di trading efficaci nel mercato dei cambi
Anno di protezione: 2003
Questo lavoro è protetto in Russia
Purtroppo, il piano di lavoro sul tema richiesto al momento non possiamo fornire, perché il lavoro è nell'archivio dell'istituzione.
Ma se sei seriamente interessato a ricevere questo lavoro scientifico, scrivici (info@disserr.ru), e noi invieremo una lettera al richiedente.
Lei stesso ha suggerito che ci sono periodi di movimento deterministico e stocastico nel mercato. Anche a me piace questa idea. È possibile separare l'uno dall'altro con indicatori statistici (correlazione, Hearst, ecc.). Supponiamo che l'arbitrabilità sia possibile su trame deterministiche.
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A quanto pare questo pensiero impedisce ancora a molti di noi di lasciare questo mercato. Proprio qui sta un sacco di trucchi. La natura dell'indice Hurst è tale che secondo gli schemi di calcolo classici (compreso il metodo descritto da Shiryaev) i suoi valori per le serie di prezzi varieranno nell'intervallo 0,55 - 0,9. Inoltre, 0,55 è un valore molto raro, 0,7 in media. Sembra andare bene - la memoria è sempre relativamente lunga, ma come può aiutare a separare le mosche dalle cotolette? :o)
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Cosa farò dopo. Scrivere un blocco di riconoscimento di strutture di mercato significative (tendenze ecc.) basato su metodi wavelet. Potrei chiamarlo riconoscimento di modelli, ma non ne ho voglia perché questa nozione non ha un significato chiaro. Per alcune persone un pattern è una forma standard del mercato (due top, testa e spalle ecc.), per altri è una combinazione di candele ecc.
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Lasciate che vi dia un po' di filosofia. Il successo dell'applicazione dell'analisi wavelet nei campi dell'attività umana che hai menzionato prima, compresi i miei motori di aerei preferiti, deve molto alla possibilità di ottenere un "benchmark". Bene, per esempio, la vibrazione dello stesso motore senza un difetto nelle lame, in medicina - EGC di una persona sana. Può essere confrontato con qualsiasi cosa e determinare in modo assolutamente preciso che tipo di problemi ha una particolare persona o motore. Suppongo che è qui che inizieranno i vostri problemi, cioè l'incapacità di ottenere un "benchmark". Non può essere identificato in modo inequivocabile sui grafici dei prezzi, e certamente non su belle immagini sovraccariche di informazioni (scusate la parola - "muzilki").
I miei modesti esperimenti (ovviamente, non posso pretendere di essere affidabile al 100%) hanno dimostrato che in effetti i BP presi separatamente "a occhio" e che simboleggiano strutture (tendenze) diverse hanno caratteristiche assolutamente identiche che rendono impossibile distinguerli oggettivamente l'uno dall'altro. Ed ero abbastanza triste...
a Neutron
Sergey, scusa! - Mi è completamente sfuggito di mente.
Suggerisci dove lanciare 9 m di manoscript.
Non preoccupatevi, anch'io soffro di smemoratezza, .... ho dimenticato come si chiama la parola. :о))))))
Per quanto riguarda il manoscritto, suggerisci un posto dove metterlo.
Anche a me sembra che il mercato non abbia memoria a lungo termine. Ma d'altra parte sembra (anche pura intuizione) che il mercato si comporti in modo simile in risposta a influenze simili. Chi lo sta influenzando e come lo sta influenzando è dietro il sipario e non lo sappiamo. Il più delle volte, la reazione sarà probabilmente ambigua e molto indiretta. Ma può essere ancora possibile prenderlo. A volte, però, nei momenti di bruschi e forti movimenti di prezzo si può osservare il quadro da manuale delle "oscillazioni forzate del risonatore con perdite in presenza di rumore". Queste considerazioni supportano in qualche modo la positiva "aspettativa matematica" delle mie speranze.
A proposito del manoscritto. Grazie. L'ho già scaricato dalle fonti suggerite da Northwind.