Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 70
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La serie cumulativa è stazionaria. Dispersione=1 per ogni termine della serie. Se si divide in serie di lunghezza variabile, la nuova serie non è stazionaria. Quello che probabilmente vuoi dire è che se calcoli MO e varianza per una serie di tutta la lunghezza della serie (14 valori), se poi continui la serie e calcoli la varianza per più valori (100 per esempio), questa sarà più grande e aumenterà con il numero di membri della serie. Non lo discuto e ho scritto di serie di lunghezza variabile. Tali serie saranno non stazionarie. In breve, tutto dipende dalla suddivisione della serie iniziale, ma la serie iniziale è stazionaria.
Stiamo parlando della probabilità transitoria. L'ACF la mostra bene. Più piccolo è il campione, maggiore è la diffusione dell'ACF e viceversa.
I grafici mostrano una simulazione discreta di -1;1 con una probabilità di 0,5. E l'ACF di 10000 prove con una finestra scorrevole di 100 e 1000 risultati.
Esperienza 25... Come non è una serie? Quindi il prezzo del petrolio o di qualsiasi azione non è una serie? Voglio dire che possono essere rappresentati come una serie di incrementi giornalieri. Dimmi che stai esagerando...
Non facciamo i capricci e passiamo alle definizioni:
Dove un importo cumulativo non rientra in questa definizione?
Naturalmente, una serie di incrementi giornalieri è una serie. Qui viene definito un passo di discretizzazione. Se si formula lo stesso per la somma cumulativa di una moneta, si ottiene anche una serie ed è stazionaria.
Proprio nella definizione di invarianza di stazionarietà nel tempo o invarianza non è che "aumentando la lunghezza della serie la varianza sarà invariata". Beh, mi sto ripetendo.
Propongo un accordo: io riduco la varianza a "quasi 3" e tu ammetti che il vagabondaggio casuale "quasi" NON è stazionario.
Questa, cara, è la differenza tra te e me. Non faccio accordi per salvare la faccia ignorando la verità. Nel caso in cui mi sbagliassi, lo ammetto.
In questa situazione, ho usato il termine "passeggiata casuale" per indicare un processo in cui i valori di una variabile sono una variabile casuale. E in questo senso stavo parlando di una distribuzione normale e tutto il resto. Questo è davvero un errore. La definizione generalmente accettata per una passeggiata casuale è la somma cumulativa di una variabile casuale e per questo processo la distribuzione è certamente sia sfumata che la varianza è dipendente dal tempo - questo è un fatto noto. Quindi la questione si è rivelata essere una questione terminologica.
Per quanto riguarda la varianza per la somma di tre lanci, si può pensare a tutto. I "matematici finanziari" sembrano avere i loro calcoli. (Aiuto: una banconota è un antico strumento di calcolo). :-)
Questa, mia cara, è la differenza tra te e me. Non faccio accordi per salvare la faccia ignorando la verità. Nel caso in cui mi sbagliassi, lo ammetto.
In questa situazione, ho usato il termine "passeggiata casuale" per indicare un processo in cui i valori di una variabile sono una variabile casuale. E in questo senso stavo parlando di una distribuzione normale e tutto il resto. Questo è davvero un errore. La definizione generalmente accettata per una passeggiata casuale è la somma cumulativa di una variabile casuale e per questo processo la distribuzione è certamente sia sfumata che la varianza è dipendente dal tempo - questo è un fatto noto. Quindi la questione si è rivelata essere una questione terminologica.
Avevi ragione, e il fatto che la varianza dipenda dal tempo di campionamento non rende la serie non stazionaria. È il cambiamento della distribuzione man mano che otteniamo i termini della serie che la rende non stazionaria. Il che, nel caso di una scimmia, può essere fatto dividendola in serie di lunghezza variabile. Per esempio, selezionando la lunghezza della serie in modo casuale. O cambiare le condizioni man mano che si procede, per esempio infilando diverse monete, alcune delle quali sono "curve" (MO variabile) o variando le condizioni del risultato (per esempio scegliendo nuovi valori in modo casuale invece di +1/-1 - sarebbe varianza variabile), ecc.
Hai detto bene, e solo perché la varianza dipende dal tempo di campionamento non rende la serie non stazionaria. Unsteady fa cambiare la distribuzione man mano che si ottengono i membri della serie. Il che, nel caso di una moneta, può essere fatto suddividendola in serie di lunghezza variabile. Per esempio, selezionando la lunghezza della serie in modo casuale. O cambiare le condizioni man mano che si procede, per esempio infilando diverse monete, alcune delle quali sono "curve" (MO variabile) o cambiando alternativamente le condizioni del risultato (per esempio scegliendo nuovi valori in modo casuale invece di +1/-1 - sarebbe varianza variabile), ecc.
Non mi intrometto, questa è la tua conversazione con Timbo. Sto solo evidenziando la frase chiave del post. Rimane da vedere di quale riga stai parlando, la riga dei valori delle monete o la riga dei valori della somma cumulativa.
In questa situazione, ho usato il termine "passeggiata casuale" per indicare un processo in cui i valori di una variabile sono una variabile casuale. E in questo senso stavo parlando di una distribuzione normale e tutto il resto. Questo è davvero un errore.
26 di nuovo... Stavi dicendo che non si possono fare soldi con le divagazioni casuali, che è una martingala, il che è vero. C'è una barra laterale per fare soldi, è scritto in tutti i libri di testo moderni, ma un miracolo è tale. A proposito, e la distribuzione di SB sarà normale. Cioè tutto è corretto. Tranne che per la stazionarietà. Ora pretendete che l'errore sia "terminologico". Bene, bene...
Un processo casuale stazionario è come due dita sul pavimento. O chi intendeva per impossibilità se non la stazionarietà?
Un processo casuale stazionario è come due dita sul pavimento. O chi intendeva per impossibile ma stazionario?
Non è del tutto chiaro, però. Prendete la stessa serie di caduta di monete (per semplicità, non kumm.sum, ma la serie di +1/-1). Questa serie è ferma? Quale sistema di scommesse d.b. per guadagnare su questa serie se per esempio indovinando la somma viene raddoppiata, altrimenti passa l'avversario? naturalmente, cioè nel caso di giocatori con una perdita di capitale minore?
Hai detto che non si possono fare soldi con il vagabondaggio casuale, che è una martingala, il che è vero. C'è una barra laterale per fare soldi, è scritto in tutti i libri di testo moderni, ma un miracolo è tale. A proposito, e la distribuzione di SB sarà normale. Cioè tutto è corretto. Tranne che per la stazionarietà. Ora pretendete che l'errore sia "terminologico".
È possibile fare soldi con la martingala? La distribuzione normale ha una varianza infinita? O dipende dal tempo? E qual è la distribuzione normale in assenza di stazionarietà? Perché tutti non possono fare soldi con ciò che è scritto nei libri di testo? Forse i libri di testo sono segreti?
Finché non si conosce la varianza di tre colpi è meglio non entrare in questioni più complicate.
...? ...? ...? ...? ...? ....?
Alla faccia dell'ammettere gli errori. Nebbioso. Una domanda "terminologica" con una linea automatica per annegare il punto... Bene, bene...
A proposito, se sei davvero interessato alle risposte alle domande poste, allora contattami - "le ho".
Non è del tutto chiaro però. Prendiamo la stessa serie di monete (per semplicità, non il totale cumulativo, ma la serie di +1/-1). Questa serie è ferma? Quale sistema di scommesse d.b. per guadagnare su questa serie se per esempio indovinando la somma viene raddoppiata, altrimenti passa l'avversario? A parte ovviamente l'opzione di rovinare il giocatore con un capitale più piccolo?
Buona domanda...
La prima cosa che viene in mente per una tale serie: dalla serie del gioco d'azzardo - banale martingala - raddoppio delle scommesse. L'opzione di rovina del giocatore è stata esclusa, il che significa che il deposito è sufficiente. La probabilità di serie "a prova di errore" può essere calcolata e sulla base delle proprie idee sull'"evento impossibile" scegliere una scommessa.
La seconda opzione è quella di considerare il processo come un Asset negoziato, e questo è l'obiettivo del trader - trovare un processo negoziato stazionario, poi se il prezzo attuale dell'Asset è 1, allora sto andando verso il basso - vendere allo scoperto. Dopo di che ho due possibilità: o il prezzo scende e guadagno, o il prezzo rimane lo stesso e non perdo nulla e continuo ad aspettare.