L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1109
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ecco perché l'ha paragonato al teorema di Fermat, che non sono riusciti a dimostrare per 300 anni).
Tutti cerchiamo qualche singolarità, leggiamo testi di ingegneri radiofonici - perché perdere tempo in tutto questo?
Il comportamento della dispersione degli incrementi nei prezzi delle attività finanziarie è molto intricato e le code spesse sono le più primitive. Più di 100(!) modelli GARCH sono stati creati per modellare tutte queste curiosità in varianza (e prima ancora in media) - si tratta di questo, vero, di nuovo qualche Ferma....
Se circa la varianza (non stazionarietà), quindi non è sistematicamente, modello per modello GARCH, attraverso un tester, per vedere qualcosa. No, è molto più interessante per le stronzate.
Tutti cerchiamo qualche singolarità e leggiamo testi di ingegneri radiofonici - perché perdere tempo con tutto questo?
Il comportamento della dispersione dei prezzi incrementali delle attività finanziarie è molto intricato e le code spesse sono le più primitive. Più di 100(!) modelli GARCH sono stati creati per modellare tutte queste curiosità in varianza (e prima ancora in media) - si tratta di questo, vero, di nuovo qualche Ferma....
Se circa la varianza (non stazionarietà), quindi non è sistematicamente, modello per modello GARCH, attraverso un tester, per vedere qualcosa. Quindi no, è molto più interessante per le stronzate.
Non lo so, leggo solo quello che scrivono a volte. Credo che sia un asset manager, ma non ne sono sicuro...
Non è quello che faccio io.
Tutti cerchiamo qualche singolarità e leggiamo testi di ingegneri radiofonici - perché perdere tempo con tutto questo?
Il comportamento della dispersione dei prezzi incrementali delle attività finanziarie è molto intricato e le code spesse sono le più primitive. Più di 100(!) modelli GARCH sono stati creati per modellare tutte queste curiosità in varianza (e prima ancora in media) - si tratta di questo, vero, di nuovo qualche Ferma....
Se circa la varianza (non stazionarietà), quindi non è sistematicamente, modello per modello GARCH, attraverso un tester, per vedere qualcosa. Quindi no, è molto più interessante per le stronzate.
A mio parere, la ragione principale per trovare tali singolarità è una significativa non stazionarietà del prezzo (incrementi) che non può essere ridotta alla stazionarietà dai metodi standard. Qualsiasi regressione, d'altra parte, riduce tutto alla stazionarietà in un modo o nell'altro.
Forse ci sono alcuni approcci adeguati per costruire una regressione non stazionaria - con coefficienti che dipendono dal tempo. Probabilmente, questo può essere fatto in qualche modo generalizzando la nozione di stazionarietà.
Ecco perché l'ha paragonato al teorema di Fermat che non sono riusciti a dimostrare per 300 anni.)
C'è una differenza significativa) Il teorema di Fermat era originariamente formulato in modo matematicamente corretto. Questo non esiste nel nostro campo ed è improbabile che sia possibile.
Questo, infatti, è corretto:
E quindi non ci sono e non possono esserci somiglianze tra i diversi tempi. E cosa significa? Significa che con "una misura" ai cinque minuti e ai periodi diurni bisogna stare molto attenti e diffidare di coloro che lo formulano come assioma.
Beh, anche questo, a proposito:
Aggiungo a quello che ho scritto nel mio commento: un'importante conclusione gnoseologica: se costruiamo metodi di trading su tassi passati giornalieri o addirittura orari (se le ore hanno molti tick) non ha senso "scavare più a fondo" le funzioni della non linearità di secondo grado degli incrementi di prezzo o i logaritmi dei prezzi (i prezzi nel testo possono essere facilmente cambiati in logaritmi senza perdere l'essenza).
La seconda conclusione non è molto chiara: è chiaro che gli incrementi logaritmici di tipo returnee funzionano, ma la prima conclusione è spazzatura, IMHO.
Forse non c'è nulla a livello teorico per comprovare la somiglianza dei timeframe, ma ero praticamente convinto che esista e inoltre si verifica anche in strumenti che coincidono in una delle valute.
Non so nemmeno come spiegarlo matematicamente, forse è un fattore psicologico, perché la maggior parte delle persone usa gli stessi grafici del set standard di timeframes per analizzare uno strumento e prendere decisioni.
Andiamo ad un appuntamento. Vieni da solo,
senza un fabbro, non abbiamo bisogno di un fabbro)))
radikal.ru/video/uz7qxNNhyO8
La seconda conclusione non è molto chiara, è chiaro che gli incrementi logaritmici come i ritorni sono abbastanza buoni, ma la prima conclusione non ha senso, IMHO.
Forse non c'è nulla di teorico per comprovare la somiglianza dei timeframe, ma ero praticamente convinto che esiste e inoltre appare anche negli strumenti che coincidono in una delle valute.
Non so nemmeno come spiegarlo matematicamente, forse è un fattore psicologico, perché la maggior parte delle persone usa gli stessi grafici da un set standard di timeframes per analizzare uno strumento e prendere decisioni.
La prima conclusione è altrettanto valida quanto il fatto che dai TF più piccoli a quelli più grandi le caratteristiche statistiche fluttuano.
Si scopre che ciò che è buono per la statistica è la morte per il trading:)
Conosci Gorchakov? Sta scrivendo di nuovo su smradlab.
https://smart-lab.ru/blog/499678.php
Anche se assumiamo l'applicabilità della TPT qui (per esempio, a causa delle lacune ci sono dubbi sulla varianza limitata di xi nella popolazione), allora a causa della non stazionarietà degli incrementi non conosciamo la loro aspettativa nel futuro e, corrispondentemente, anche l'aspettativa della loro somma non ci sarà nota. Quindi, il prezzo sarà distribuito secondo la legge normale, ma con parametri sconosciuti. Non è chiaro quale uso se ne possa fare.
PS. L'autore dell'articolo ha scritto nei commentidai TF più piccoli a quelli più grandi fluttuano le caratteristiche statiche.
Generalmente fluttuano, in tutte le dimensioni, nel tempo lineare e nella sua scala, da strumento a strumento, ecc. La questione principale è COME VA, qual è la funzionalità dei cambiamenti nelle statistiche, in particolare quanto sono regolari le funzioni di cambiamento, se le statistiche non cambiano continuamente (almeno in modo frammentario e costante) e nemmeno regolarmente, allora guai, allora restano solo gli addetti ai lavori a scuotere il mercato.
Ma la regolarità dei cambiamenti nelle caratteristiche statistiche di BP nel tempo è presente, la regolarità della dispersione è evidente a tutti, è colta anche linearmente, i momenti superiori sono anche relativamente prevedibili, anche se sono meno utili per i nostri scopi, ma la chicca è il segno dell'aumento futuro, con esso tutto male, al limite del rumore ed è triste, yacht e isole sono rimandati.