Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 77
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Vi sbagliate. Cercherò di scrivere brevemente su cosa.
1. Hai ragione che la procedura per calcolare il filtro di Kalman è nota e lo è da molto tempo. L'ordine di calcolo e le formule stesse sono date qui in un ramo (ho anche esposto due modi, a seconda dei dati a priori come contare queste matrici), ma...attenzione 4 anni come laici, e nessuna implementazione non prevista nel codice base.... basta porsi una domanda perché? (anche se potrei sbagliarmi, è passato molto tempo da quando ci ho guardato) ma quello che mi mandano a volte su Skype non può essere chiamato una soluzione competente...
2) per utilizzare correttamente questa procedura di filtraggio, bisogna capire, capire veramente come funzionano le cose, altrimenti si rivela una sciocchezza.
Anche se la procedura è nota (è una sequenza di moltiplicazione di matrici e operazioni su di esse), le matrici stesse devono e devono essere impostate correttamente. E queste matrici (la loro dimensionalità e struttura) dipendono dal processo osservato e dalle caratteristiche dell'osservazione (precisione di misura).
4. Per esempio, potete dire con quale precisione in MT4 EURUSD è misurato ? qual è il valore del rumore osservato ? le caratteristiche del rumore ? è bianco ? Senza rispondere a queste domande non puoi impostare correttamente la matrice di misura, cosa ci metterai? Quali numeri?
5. ma il più difficile, o meglio il principale, è specificare la matrice F. definisce tutte le caratteristiche, se il filtro funzionerà o meno, ecc. Prima che il filtro funzioni, è necessario rispondere a molte domande e metterci tutto, e se tutto è fatto correttamente + il processo è osservabile, è possibile. Ripeto, forse funzionerà.
6. Cercherò di spiegarlo con un esempio. Ecco una foto
http://charts.mql5.com/1/39/eurusd-m5-alfa-foreks.png
Ogni linea colorata è l'uscita di un filtro Kalman sintonizzato per determinare i parametri dei movimenti di valuta, cioè per calcolare le caratteristiche del movimento del dollaro USA tutte le coppie di valute che contengono il dollaro USA sono usate, per ogni coppia di valute (distanza percorsa, velocità e accelerazione) sono prese in considerazione anche le correlazioni tra le coppie... in totale 7 coppie di valute sono considerate per 3 equazioni stocastiche diff. (sono in un ramo qui) + correlazioni di valuta - matrice totale 22*22
Dimmi, c'è la stessa matrice F in quei pacchetti o è diversa? Se anche 1 cifra in quella matrice è diversa, allora le uscite dei filtri saranno diverse...non c'è niente da discutere...
Quindi questo è tutto. Mi scuso per la mancanza di brevità.
Vivo! E non in un bagno! Non ti vedo da un po'. Ho ricevuto i vostri segnali gratuiti su instaforex. Ho visto il tuo sito da qualche parte.
Posso assicurarvi che non sono stato io. Non ho mai dato segnali a nessuno. Ho partecipato ad alcuni concorsi su Broko (ma è stato molto tempo fa). Non ho un sito web e non lo ero. Mi dispiace che qualcuno stia usando il mio nickname, spero che non sia per il male. Se vi imbattete improvvisamente in queste informazioni, vi prego di dirmelo in un link personale, se non vi dispiace. Grazie in anticipo.
Z.I. Better mi ha anche detto che ha visto i miei segnali, ma non può essere.
Non ho mai dato segnali a nessuno. _
Vi assicuro che non sono stato io. Non ho mai dato segnali a nessuno. Partecipavo ad alcuni concorsi su Broko (ma è stato molto tempo fa). Non ho un sito web e non lo ero. Mi dispiace che qualcuno stia usando il mio nickname, spero che non sia per il male. Se vi imbattete in queste informazioni, vi prego di dirmelo in un link personale, se non vi dispiace. Grazie in anticipo.
Meglio mi ha anche detto che ha visto i miei segnali, ma non può essere.
pfsignal.com è il tuo sito web? Da qualche parte ho trovato un profilo di qualche Prival con un link a questo sito.
Cosa c'è in mezzo?
Cos'altro potrebbe intralciare i ballerini? Solo la mancanza di una storia di ticchettio e la presenza di uno spread.
Per il resto, bella marchesa, tutto va bene, tutto va bene! (c) Una canzone di qualche tipo.
L'articolo discute il filtro Kalman in quanto tale, che ha la più ampia applicazione.
nel tuo suono, quasi un calamaro.
Cos'altro c'è per fermare i ballerini? Solo la mancanza di una storia di ticchettio e la presenza di uno spread.
Per il resto, bella marchesa, tutto va bene, tutto va bene! (c) Una canzone di qualche tipo.
Qual è la strategia in poche parole? Seguivo questo thread, ma l'ho dimenticato. L'unica cosa che ricordo è il filtro di Kalman e la storia della zecca.
Vi sbagliate. Cercherò di scrivere brevemente di cosa si tratta.
Non si tratta di avere ragione io o voi.
Abbiamo un approccio assolutamente diverso. Non mi interessa l'algoritmo di calcolo del filtro. Sono interessato ad usare questo filtro, che non è affatto un compito semplice. Forse avrete bisogno di conoscere il suo algoritmo di calcolo quando userete il filtro, ma convenite che in questo caso non si parla dell'algoritmo di calcolo stesso. Inoltre, se prendo un codice già pronto, per esempio EViews, in 20 anni del suo utilizzo migliaia di persone intelligenti hanno eliminato tutti i bug e rimosso tutti i punti discutibili, posso fidarmi. In ogni caso, quando uso del codice off-the-shelf posso ottenere risultati che non contraddicono quelli simili.
1. Hai ragione che la procedura di calcolo del filtro di Kalman è nota e lo è da molto tempo. L'ordine di calcolo e le formule stesse sono date qui in un ramo (ho anche esposto due modi, a seconda dei dati a priori come contare queste matrici), ma...fate attenzione 4 anni come laici, e non una singola implementazione non è posta in codice base.... chiedetevi solo perché? (anche se potrei sbagliarmi, è passato molto tempo da quando ci ho guardato) ma quello che mi mandano a volte su Skype non può essere chiamato una soluzione competente...
2. per usare correttamente questa procedura di filtraggio, bisogna capirla, capire veramente come funziona, altrimenti si ottengono delle sciocchezze.
Con il mio approccio, non c'è nessun problema ad usare il filtro Kalman di per sé. C'è il problema dell'utilizzo del modello all'interno del quale viene utilizzato il filtro di Kalman. Questo è un modello state-space molto usato in economia, in cui l'output dipende non solo dall'input, ma anche da qualche stato del modello. Sì, il problema della matrice rimane, ma diventa significativo perché fa parte del modello, che è il nucleo della ST.
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Ancora una volta. "Tutto ciò che ci ha preceduto è stato rubato" e Dio non voglia che si possa usare ciò che già abbiamo. I pacchetti che ho nominato sono: EViews e R. La composizione del pacchetto R è stata esposta. Kodobobase ha un wrapper per R. Pacchetto gratuito. Lo standard de facto nell'applicazione della statistica in economia.
Ho iniziato i post sull'econometria un anno fa, sperando di far crescere un hangout simile a MQL. Lei è uno dei potenziali candidati ed è con grande rammarico che guardo i suoi tentativi di rispondere a domande per le quali la risposta è nota da tempo.
Questa è la tua logica, Faa.
Pensi che le persone che non hanno padronanza della moltiplicazione dovrebbero iniziare a contare subito gli integrali.
La padronanza non inizia con il download di EViews.
E nemmeno altri pacchetti.
La padronanza inizia con un modello semplice, con esempi semplici, con il lavoro di laboratorio.
Nel caso del forex, non potete usare programmi come e-views, perché non vi aiuteranno affatto.
Perché l'essenza dei calcoli e della preparazione dei dati è molto diversa da quella che si può fare
in tutti questi programmi.
E non c'è nemmeno il calcolo del modello di trading.
Questa è la tua logica, Faa.
Secondo te, le persone che non hanno padronanza della moltiplicazione dovrebbero iniziare immediatamente a contare gli integrali.
La padronanza non inizia con il download di EViews.
E nemmeno altri pacchetti.
La padronanza inizia con un modello semplice, con esempi semplici, con il lavoro di laboratorio.
Nel caso del forex, non potete usare programmi come e-views, perché non vi aiuteranno affatto.
Perché l'essenza dei calcoli e della preparazione dei dati è completamente diversa da quella che si può fare
in tutti questi programmi.
Mi permetto di fare domande sull'argomento, come lo capisco, più vicino a voi.
1. È possibile programmare in MQL senza conoscere l'assembler?
2. Si può programmare in MQL, senza aver scritto alcun compilatore?
O forse il problema di usare MQL non ha nulla a che fare con l'assembler e l'esperienza di costruire compilatori? Penso che la risposta sia ovvia. Il problema è COSA programmare, e usare MQL è una questione di tecnica.
È lo stesso qui.
Scriviamo i TC, che in altri termini potrebbero essere chiamati modelli. Il problema è nei modelli. E ne sono stati sviluppati un gran numero. Ci sono biblioteche pronte di programmi per modelli, io ne ho nominati due, ma ce ne sono molti altri. Bisogna sapere come usarli. Una cosa è usare gli indicatori di kodobase, e un'altra cosa è usare gli stessi indicatori ma capendo che sono regressioni, la maggior parte di loro sono autoregressioni. E di usare codice off-the-shelf per l'implementazione. C'era un ramo qui sulle MNC (come questo su Kalman). Sono state discusse le sottigliezze dell'implementazione. Qualsiasi pacchetto statistico inizia con un ISC. Non c'è bisogno di discutere e stressarsi per nulla. È solo un altro livello, perché puoi applicare ISC e allo stesso tempo vedere e provare un mucchio di altri metodi di stima dei parametri del modello che potresti non aver sentito prima. Questa è la bellezza e il vantaggio di usare pacchetti off-the-shelf.
Naturalmente, c'è molto da imparare prima di usare l'analisi di regressione. Questo è sicuro. Ma c'è un discreto numero di persone su questo forum che hanno quella formazione iniziale. Prival è tra queste persone. Può fare il passo successivo sotto forma di padronanza di un pacchetto specializzato. Ci sono 700 persone che hanno scaricato il wrapper R, che non si può provare come indicatore. Quindi solo per curiosità non scaricheranno il wrapper.
I miei post sono rivolti a queste persone.