Teoria del flusso casuale e FOREX - pagina 24
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Non riesco ancora a capire come si può lavorare con un indicatore che mostra sempre uno all'estremità destra del grafico? Qual è il suo potenziale predittivo - anche se è calcolato secondo una formula perfettamente corretta? Mi scuso se questa è una domanda idiota...
È semplice, pensavo che ti fosse chiaro. Lo scopo di questo indicatore non è quello di prevedere, ma di analizzare la BP (raccolta di statistiche) per tipo di ACF e parametri. Immaginate che dopo tutti i nostri trucchi la vista e i parametri di ACF non cambino. Significa che è un processo stazionario. Risolviamo il problema inverso. Inseriamo tutti i parametri ottenuti nel modello di processo e solo allora avremo una previsione e una abbastanza buona. Se riusciamo a rimanere nella teoria del filtraggio lineare, allora il filtro di Kalman dà a priori una previsione migliore di qualsiasi altro filtro (indicatore, qualsiasi strumento matematico). I matematici lo hanno dimostrato, e la prova è molto rigorosa e sorprendentemente nemmeno un po' di buon senso è perso :-).
Neutrone
Scusa se rispondo nel thread sbagliato, ma la risposta risuona davvero con questo thread.
Не согласен! по условию - приращения НЕзависимы. Любая локальная зависимось является случайной (стохастической), следовательно закончится так же неожиданно как и началась, а значит эксплуатировать это свойство не получится. Про второй вариант не понял. А вобще, попытка построить прибыльную ТС на случайном процессе (так как она определена выше) бред! Сергей, я же подчеркнул, что "нельзя в долгосрочной перспективе", и не исключаю вариантов локально выиграть. Это ничему не противоречит. Важно, что в среднем, на БОЛЬШОЙ истории доходность ТС (отношение общего профита к числу проведённых сделок n) стремится к нулю как 1/SQRT(n).
Credo di capire tutto, ma la mia anima non lo accetta, non è giusto. Lo spiegherò di nuovo con delle immagini, è più comodo per me. Per motivi di spiegazione, ho preso un campione lungo di 1440 min. di GBPUSD, gli ultimi dati. Per renderlo più chiaro, ho costruito i grafici in MathCade e t=0 è a sinistra, a differenza di MT4 (a destra)
Fig.1 Un grafico che mostra come le quotazioni della coppia di valute GBPUSD sono cambiate oggi, vedi solo Close[i].
Fig.2 Conversione di Yi (vedi Fig. 1) usando la formula Сlose[i]-Close[i+1].
Abbiamo ottenuto il processo degli incrementi di prezzo e controlliamo se gli incrementi sono indipendenti. Tracciamo l'ACF di questa serie di numeri come Fig. 3
Fig.3 ACF del processo mostrato in Fig. 2
Quello che otteniamo è che DTF è visibile, cioè è GSC e gli incrementi sono indipendenti, non c'è correlazione del processo e quindi non si può prevedere. Ma la cosa strana è che con un tale processo di quotazioni (se avessero un aspetto simile a quello della Fig. 2) potremmo fare trading molto bene e con profitto (se sto facendo qualcosa di sbagliato o ho capito male, per favore correggete). Vedi Fig. 2 can=0 sto a questo punto in qualsiasi direzione TakeProfit 10 punti. Durante il giorno è garantito che abbia circa 5 scambi. L'unico problema è con lo spread. Con tali quotazioni la mia società di intermediazione imposta lo spread in 40 punti. Ma in questo caso non c'è mercato, perché non ha senso fare trading.
Ora torniamo alla prima immagine, ma il processo è completamente diverso in questa, anche esternamente si vede (non è di Wiener) che differisce dalla Fig. 2 e si ottengono incrementi, poiché dipende dalla correlazione. Diamo un'occhiata alla fig. 4
Fig.4 ACF del processo riflesso in Fig.1 (asse x normalizzato alla dimensione del campione)
Quello che possiamo vedere è che c'è un tempo di correlazione, cioè durante questo tempo è possibile prevedere; il secondo punto interessante sul grafico è una linea tratteggiata (B); mostra che c'è un processo oscillatorio. Così otteniamo che oltre al movimento diretto la linea blu in Fig. 1 (è y(x)=a*x+b tracciata con MNC) è anche un processo oscillatorio.
Resta solo una cosa da fare :-),
- per raccogliere il modello (o i modelli) (secondo me questo ACF corrisponde a un legame oscillatorio, come ho scritto sopra su questo thread).
- scoprire la durata di vita di questo/i modello/i, se abbiamo il tempo di rilevarlo/i (identificarlo/i) prima che crolli.
- e se abbiamo tempo per costruire il TS.
Candido ho una richiesta se non difficile controllare ACF Fig. 3, se lo stesso, poi controllo accelerazione non ha senso e già BGS, se così il sistema di SRS sarà composto da 2 equazioni.
Ho una richiesta, se qualcuno o incontrato la letteratura dove il tipo di ACF è determinato dal tipo di processo, dimmi. Preferibilmente con esempi, che sarebbe più facile da capire ed era più modelli diversi non ho abbastanza di loro.
1. Hai creato un TP (strappato alla vita) e hai dimostrato che puoi guadagnarci sopra. Bene, si può costruire un TS redditizio per tale BP! Allora, cosa volevi dire? Immagino che tu abbia voluto portare questo caso come controesempio alla domanda sull'impossibilità di creare un TS redditizio per un SV normalmente distribuito con zero MO... Ma la domanda riguardava la distribuzione di probabilità degli incrementi di tale serie e la serie dei prezzi, che si ottiene dall'integrazione di questi incrementi, e lei ha soddisfatto la condizione M=0 per la serie stessa. Questa è una questione di principio. Prendete una serie di incrementi per BP dati in Fig. 2 e vedrete il payoff atteso non nullo con una grande sorpresa. Quindi, la costruzione di un TS redditizio per questa realizzazione è possibile e non c'è contraddizione.
Sembra essere semplice.
L'ACF per definizione mostra la relazione tra diversi valori di BP. Come è costruito l'ACF mostrato nella figura 4?
Candido ho una richiesta se non è difficile controllare ACF fig.3, se è lo stesso allora non ha senso controllare l'accelerazione, se così il sistema SRS sarà composto da 2 equazioni.
In secondo luogo penso che tu abbia un rapporto segnale/rumore scarso. Se generalizziamo i dati grezzi a Close[i]-Close[i+m] otteniamo questo:
La curva inferiore corrisponde a m=1, quella centrale a m=60. Così, possiamo concludere che il mercato è misericordioso: chi vuole liberarsi del rumore lo riceverà, mentre chi vuole liberarsi del rumore lo riceverà... Momentum :). Tuttavia, come si dice, non si cammina nel giardino di qualcun altro con le proprie pietre :)
L'ACF per definizione mostra la relazione tra diversi valori di BP. Come è costruito l'ACF mostrato nella figura 4?
Ma noi intendevamo la distribuzione di probabilità degli incrementi di tale serie e la serie dei prezzi, che si ottiene dall'integrazione di questi incrementi e si soddisfa la condizione M=0 per la serie. Questa è una questione di principio. Prendete la serie incrementale per BP in Fig. 2 e sarete sorpresi di vedere un'aspettativa non nulla.
Se ho capito bene, dovremmo prendere Close[i]+Close[i+1]. Poi si ottiene una serie di numeri di Fig.1 con precisione a cost. Ma la mia affermazione che il processo della Fig.1 non è Wieneriano non sembra annullarsi. La visione di ACF dice il contrario. Se mi sbaglio, andiamo dall'altra parte e dimostriamo che è Wieneriano.
Ed ecco un esempio un po 'più interessante, con questa strategia guadagnerò a qualsiasi tipo di distribuzione legge di std.magnitude bisogno di soddisfare solo una condizione può e sko = sonst. Così è raprostranlyaetsya non solo a EO con can = 0.
Candido ho una richiesta se non difficile controllare ACF Fig.3, se lo stesso, poi controllo accelerazione non ha senso e già BGS, se così il sistema di SRS sarà composto da 2 equazioni.
In secondo luogo, penso che i ritorni siano solo un cattivo rapporto segnale/rumore. Se si generalizzano i dati grezzi a Close[i]-Close[i+m] si ottiene questo:
La curva inferiore corrisponde a m=1, quella centrale a m=60. Così, possiamo concludere che il mercato è misericordioso: chi vuole liberarsi del rumore lo riceverà, mentre chi vuole liberarsi del rumore lo riceverà... Momentum :). Tuttavia, come si dice, non si cammina nel giardino di qualcun altro con le proprie pietre :)
1. Ho provato e Y-mu, sembra semplicemente ridurre la varianza (anche se non ho controllato esattamente). Ho voluto ancora una volta assicurarsi nella tesi di incapacità di guadagnare sul forex a lungo termine, ma è da un altro ramo.
2. Il rapporto segnale/rumore è pessimo, credo. Ma mi chiedo sempre cosa sia il segnale e cosa il rumore. Cosa vuoi dire con questo, perché quando si costruisce un modello c'è anche una nozione di rumore di eccitazione (EIR) e nei libri intelligenti scrivono con Mg=0 e 1 intensità, in questo intensità e il cane è sepolto, perché non è sko e non dispersione, e in generale spesso ha tale dimensione mamma cara. Così, mentre non ho un composter (è andato a sciare per 2 settimane) si siede qui tutti i tipi di sciocchezze penso sì libri letti. In generale, capisco tutto come un cane, ma non posso dire, e non posso dire che la stupida macchina (computer) non può spiegare ciò di cui ho bisogno da essa :-)
"Beh, come si dice, non cercare pietre nel giardino di qualcun altro :)" Beh, la tua pietra è esattamente dove serve. Anche se iniziate a tirarmele addosso, cercherò di capire il perché.
Sì, e a proposito di ACF che non arriva sullo schermo, provate a razionare come ho fatto nella quarta foto. Risulta costante e all'uscita dei "punti interessanti" si può solo tenerne conto. Ma non so se è possibile farlo in MT4, in matcad con un facile movimento della mano :-).
Modifica. Quasi dimenticavo di chiedere Momentum - è un'installazione? cioè c'è anche il concetto di massa? Se sì, come viene calcolato? Può risultare un bouquet molto interessante, la forza c'è, l'energia c'è, anche l'inerzia sembra, la massa è rimasta.
Non esiste un processo di Wiener. Il processo di Wiener è un integrale del rumore gaussiano. Ma il processo dei ritorni non assomiglia al rumore gaussiano. La Fig. 2 dimostra che non assomiglia nemmeno alla stazionarietà (sui minuti; sui tick il processo sembra completamente diverso).
Da qui un po' più di dettagli, cosa significa completamente diverso? Penso che dovresti avere una foto di qualcosa di simile alla fig. 2 solo per le zecche, postarla con le spiegazioni ? Forse davvero non si possono nemmeno usare i minuti, solo che non ho ancora una risposta chiara per me stesso.
No, Prival, lo slancio è un'indulgenza che si calcola con la formula più semplice, ovviamente non fisica. Ecco il link: https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/indicators/oscillators/momentum. C'è anche ROC, qualcosa di simile: https: //www.mql5.com/ru/code/9340 .
A proposito di tic - ecco un link a un thread con i miei tentativi di ricerca sui tic: 'Tic: distribuzioni di ampiezza e ritardo', vedi la mia ultima immagine nella prima pagina del thread (processo di tic per oira). Il 99,5% di tutte le zecche sono +-1 e il resto non è influenzato.