Perché il prezzo si muove? La risposta è qui!!! - pagina 19
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OK, tori/orso a parte, "Bingo-bongo mamma, tutto è cambiato", ora abbiamo tendenze pollo/uovo (alla faccia della parola).
Forse sì).Non pensavo di aver aggiunto qualche creatura allo zoo).
Buona notte! È bello comunicare con personalità adeguate!
Quindi. Perdonatemi per questa domanda forse stupida, ma non riesco ancora a capire la natura dei movimenti di prezzo nel mercato dei cambi, cioè quanti lotti devono essere venduti, per esempio, perché il prezzo cambi di 1 pip per una certa coppia. Oppure questo cambiamento può riflettersi in qualche modo nello squilibrio di altri parametri.
Dopo tutto, se qualcuno vende, qualcun altro compra il suo lotto, e la realtà è che le due richieste sono in realtà reciprocamente assorbite, e quindi la differenza tra domanda e offerta è equalizzata.
PERCHE' poi c'è un movimento di prezzo, dato che il numero di acquisti è sempre uguale al numero di vendite (non è che il broker stesso compra e vende).
Logicamente , le quotazioni che si trovano all'interno dello spread sono sovrapposte agli acquisti/vendite che hanno già avuto luogo.
E se ora qualcuno vuole comprare, il broker deve trovare una controparte. E a quanto pare cercherà solo attraverso ordini di stop (perché il broker non lavorerà in perdita e comprerà per me la valuta ad un costo superiore a quello che voglio, cioè all'ordine limite). Allora quale prezzo apparirà sul terminale - il mio, il suo o una via di mezzo? Quindi il mio acquisto muove il prezzo verso il basso, non verso l'alto. Sono confuso e disorientato!
Cioè, quante valute dovrebbero essere comprate/vendute per un movimento di 1 pip? Non puoi commentare, dammi solo un link almeno...
Molto grato in anticipo a tutti coloro che hanno risposto alla richiesta.
Altrimenti arrivo alla conclusione che voi, in realtà i programmatori professionisti, scrivono EAs e indicatori semplicemente NON CAPISCONO le leggi e le cause del movimento del mercato (che cosa allora viene effettivamente scritto?)
Forse la risposta è semplice, cosa sono gli asc e come si formano?
perché l'ask è sempre il miglior prezzo più basso offerto sul mercato selllimit e il bid il miglior prezzo più alto offerto dal selllimit.....
e chi fornisce al mercato questa liquidità sotto forma di ordini limite?
Quindi ci siamo. Scusa per una domanda forse così sciocca, ma non riesco ancora a capire la natura dei movimenti di prezzo nel mercato dei cambi. In altre parole, quanti lotti dovrebbero essere venduti, per esempio, perché il prezzo cambi di 1 pip in qualche coppia di valute. Oppure questo cambiamento può riflettersi in qualche modo nello squilibrio di altri parametri.
Dopo tutto, se qualcuno vende, qualcun altro compra il suo lotto, e la realtà è che le due richieste sono in realtà reciprocamente assorbite, e quindi la differenza tra domanda e offerta è equalizzata.
PERCHE' allora c'è un movimento di prezzo, dato che il numero di acquisti è sempre uguale al numero di vendite (non è che il broker stesso compra e vende).
Logicamente , le quotazioni che si trovano all'interno dello spread sono sovrapposte agli acquisti/vendite che hanno già avuto luogo.
E se ora qualcuno vuole comprare, il broker deve trovare una controparte. E a quanto pare cercherà solo attraverso ordini di stop (perché il broker non lavorerà in perdita e comprerà per me la valuta ad un costo superiore a quello che voglio, cioè all'ordine limite). Questo significa che il prezzo che comprerei si sposterebbe verso il basso verso la mia controparte. Allora quale prezzo apparirà nel terminale - il mio, il suo o una via di mezzo? Quindi il mio acquisto muove il prezzo verso il basso, non verso l'alto. Sono completamente confuso e disorientato!
Cioè, quante valute dovrebbero essere comprate/vendute per un movimento di 1 pip? Non puoi commentare, dammi solo un link almeno...
Molto grato in anticipo a tutti coloro che hanno risposto alla richiesta.
Altrimenti arrivo alla conclusione che voi, in effetti, programmatori professionisti, scrivete EAs e indicatori semplicemente NON CAPITE le leggi e le cause dei movimenti di mercato (allora cosa si sta effettivamente scrivendo?)
Per capire questa domanda, dovete capire che il prezzo è discreto e consiste di 3 componenti: la migliore offerta (Ask), la migliore domanda (Bid), l'ultimo prezzo di una transazione completata (Last ). La differenza tra il miglior prezzo di offerta e il miglior prezzo di domanda si chiama spread di scambio. Per visualizzare questi prezzi, il modo migliore è quello di utilizzare un bicchiere da mercato:
Il numero di contratti che siete disposti a comprare sono nella colonna "Comprare", di fronte a questi volumi c'è il prezzo a cui potete vendere questi volumi. Il numero di contratti che puoi comprare si trova nella colonna "Vendere", corrisponde al prezzo al quale questi volumi ti possono essere venduti.
Considerate la situazione. Supponiamo che tu abbia bisogno di comprare 100 contratti RTS sul mercato, (cioè al miglior prezzo attuale). Ovviamente, il miglior prezzo per voi sarà il più economico (comprate il più economico possibile). Dall'intera gamma di offerte, sceglierete ovviamente un prezzo d'offerta di 187730 (è sempre il primo nella colonna "in vendita") e vorrete comprare ad esso. Infatti, saresti disposto a comprare ad un prezzo più basso, per esempio 187725, ma non ci sono attualmente venditori che sono disposti a vendere a questo prezzo (la colonna For Sale sopra 187730 è vuota). Al contrario, non è una buona idea comprare a 187735 o 187740, per esempio, quando si può comprare a 187730.
Quindi si compra a 187730. Tuttavia, la tua offerta è limitata a solo 1 contratto (il volume nella colonna Vendi è 1 contratto), il che significa che compri solo 1 contratto e 99 devono essere comprati da altri venditori. Nessun altro vuole vendere a 187730, quindi la tua prossima migliore offerta è 187735. Compri anche tutti i contratti a questo prezzo, cioè 5 contratti. La prossima migliore offerta è 187740 e così via. Di conseguenza, comprerete al prezzo di mercato:
1 contratto a 187730
5 contratti a 187735
6 contratti a 187740
16 contratti a 187745
16 contratti a 187750
9 contratti 1877755
48 contratti a 187760.
Si scopre che le tue azioni hanno spostato il prezzo di 30 pip più in alto. Il suo prezzo medio di entrata è ora di circa 187753. Questo è il modo in cui funzionano gli ordini di mercato o di stop, mentre gli ordini limite, al contrario, comprano solo al prezzo richiesto o meglio. Per esempio, se piazzate un ordine limite per comprare a 187730, significa che comprerete se il miglior prezzo di entrata non è inferiore a 187730.
Poiché con bassi volumi è abbastanza facile raccogliere tutti i volumi di domanda o offerta in un tumbler, rendendo il prezzo molto instabile e simile a un picco, i market maker forniscono al mercato un'offerta e una domanda artificiali accanto al prezzo corrente. Si può vedere nel bicchiere, per esempio, che un grande volume di domanda è concentrato al prezzo di 187.700. Il prezzo non potrà scendere finché questo volume non sarà soddisfatto. Molto probabilmente sono i market maker. Stanno cercando di evitare che il prezzo cada in modo incontrollato, cosa che probabilmente sta accadendo in questo momento.
Seguendo questa logica, se piazzate un ordine limite per comprare a 187700 o ancora di più a 185000, non rimarrete certamente corti. Tuttavia, non è questo il caso. I commercianti sono in competizione tra loro. Ciò significa che la vostra domanda di acquisto a 185.000 è molto meno competitiva della domanda dei vostri concorrenti (acquirenti come voi) di acquistare a 187700 e la domanda a 187730 sarà la più competitiva e quindi sarà soddisfatta più velocemente. Cioè, qualcuno accetterà sicuramente di moderare il suo appetito per toglierti la possibilità di comprare ad un prezzo più basso. E togliere il prezzo d'acquisto favorevole, ad esempio 187.700, è possibile se si compra prima a 187730. Questa lotta si svolge su una scala di microsecondi, rendendo il mercato efficiente, liquido e trasparente.
Per capire questo, è necessario comprendere che il prezzo è discreto e consiste di 3 componenti: miglior prezzo di offerta (Ask), miglior prezzo di domanda (Bid), ultimo prezzo di un trade completato (Last ). La differenza tra il miglior prezzo di offerta e il miglior prezzo di domanda si chiama spread di scambio. Il modo migliore per visualizzare questi prezzi è usare un bicchiere:
Il numero di contratti che siete pronti a comprare sono nella colonna "Comprare", di fronte a questi volumi c'è il prezzo al quale questi volumi possono essere venduti a voi. La quantità di contratti che potete comprare sono in una colonna "Vendere", corrisponde al prezzo al quale questi volumi possono essere venduti a voi.
Considerate la situazione. Supponiamo che tu abbia bisogno di comprare 100 contratti RTS sul mercato, (cioè al miglior prezzo attuale). Ovviamente, il miglior prezzo per voi sarà il più economico (comprate il più economico possibile). Dall'intera gamma di offerte, sceglierete ovviamente un prezzo d'offerta di 187730 (è sempre il primo nella colonna "in vendita") e vorrete comprare ad esso. Infatti, saresti disposto a comprare ad un prezzo più basso, per esempio 187725, ma non ci sono attualmente venditori che sono disposti a vendere a questo prezzo (la colonna For Sale sopra 187730 è vuota). Al contrario, non è una buona idea comprare a 187735 o 187740, per esempio, quando si può comprare a 187730.
Quindi si compra a 187730. Tuttavia, la tua offerta è limitata a solo 1 contratto (il volume nella colonna Vendi è 1 contratto), cioè compri solo 1 contratto e 99 devono essere comprati da altri venditori. Nessun altro vuole vendere a 187730, quindi la tua prossima migliore offerta è 187735. Compri anche tutti i contratti a questo prezzo, cioè 5 contratti. La prossima migliore offerta è 187740 e così via. Di conseguenza, comprerete al prezzo di mercato:
1 contratto a 187730
5 contratti a 187735
6 contratti a 187740
16 contratti a 187745
16 contratti a 187750
9 contratti 1877755
48 contratti a 187760.
Si scopre che le tue azioni hanno spostato il prezzo di 30 pip più in alto. Il suo prezzo medio di entrata è ora di circa 187753. Questo è il modo in cui funzionano gli ordini di mercato o di stop, mentre gli ordini limite, al contrario, comprano solo al prezzo richiesto o meglio. Per esempio, se piazzate un ordine limite per comprare a 187730, significa che comprerete se il miglior prezzo di entrata non è inferiore a 187730.
Poiché con bassi volumi è abbastanza facile raccogliere tutti i volumi di offerta o di domanda in un tumbler, rendendo il prezzo molto instabile e a picco, i market maker forniscono al mercato un'offerta e una domanda artificiali vicino al prezzo corrente. Si può vedere nel bicchiere, per esempio, che un grande volume di domanda è concentrato al prezzo di 187.700. Il prezzo non potrà scendere finché questo volume non sarà soddisfatto. Molto probabilmente sono i market maker. Stanno cercando di evitare che il prezzo cada in modo incontrollato, cosa che probabilmente sta accadendo in questo momento.
Seguendo questa logica, se piazzate un ordine limite per comprare a 187700 o ancora di più a 185000, non rimarrete certamente corti. Tuttavia, non è questo il caso. I commercianti sono in competizione tra loro. Ciò significa che la vostra domanda di acquisto a 185.000 è molto meno competitiva della domanda dei vostri concorrenti (acquirenti come voi) di acquistare a 187700 e la domanda a 187730 sarà la più competitiva e quindi sarà soddisfatta più velocemente. Cioè, qualcuno accetterà sicuramente di moderare il suo appetito per toglierti la possibilità di comprare ad un prezzo più basso. E togliere il prezzo d'acquisto favorevole, ad esempio 187.700, è possibile se si compra prima a 187730. Questa lotta si svolge su una scala di microsecondi, rendendo il mercato efficiente, liquido e trasparente.
Non avresti potuto dirlo meglio, bene. )
ZS: Quindi tutti gli informatori che dicono che il 52% sono ora corti sull'eurodollaro e solo il 48% sono lunghi, non significa nulla.
лучше не скажешь, гуд. )
ЗЫ: так что все информеры говорящие что вот сейчас 52% в шортах по евродоллару и лишь 48% в лонгах, ни о чем не говорят.
Non è così semplice. Gli informatori segnalano un cambiamento nel sentimento in un particolare DC. Cioè la posizione aggregata di qualsiasi gruppo di partecipanti non sarà mai uguale a zero, ma sarà quasi sempre molto vicina a zero. Semplicemente il 2% degli short sarà bilanciato da posizioni al di fuori di questo ECN. Da chi esattamente è un'altra domanda.
Non è così semplice. Gli informatori segnalano un cambiamento nel sentimento in un particolare DC. Cioè la posizione aggregata di qualsiasi gruppo di partecipanti non sarà mai uguale a zero, ma sarà quasi sempre molto vicina a zero. Semplicemente il 2% degli short sarà bilanciato da posizioni al di fuori di questo ECN. Da chi esattamente - questa è un'altra domanda.
Per esempio, se il prezzo di uno Short è più alto del prezzo di uno Short, allora il prezzo di uno Short può essere più alto del prezzo di un Pending Short.
Che tutto sia in equilibrio è chiaro.
Non voglio dire questo, ma gli informatori mostrano informazioni sulle posizioni aperte, ma non sulle posizioni pendenti, mentre sarebbe meglio mostrare informazioni sull'interesse aperto, piuttosto che su ciò che è già stato eseguito.
Il fatto che tutto sia in equilibrio è chiaro.