Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 9

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timbo:
Piligrimm:
Spero che il numero di persone scettiche sull'analisi multivalutaria sia diminuito, e che i risultati aiutino qualcuno a trovare una strategia di trading efficace.
Credo che lo scetticismo fosse verso l'analisi multivalutaria. Non si voleva criticare l'analisi multivalutaria, al contrario, se ne parla abbastanza efficacemente nel prossimo thread. E io stesso ho peccato disegnando diversi grafici e calcolando le correlazioni di diverse valute - ho qualcosa di così interessante, che non l'ho ancora capito ;-)

Sono assolutamente d'accordo. L'analisi multidirezionale è un esercizio inutile. E non esiste una normale società di brokeraggio (e probabilmente solo una semplice "cucina"), le cui quotazioni, se confrontate con qualsiasi altra società di brokeraggio, possono differire di più di 2 spread, abbastanza per aprire una posizione. E anche se la differenza è di 3 spread, usare questo svantaggio per guadagni stabili non sembra possibile per certe ragioni. E questo potrebbe essere il modo più semplice, affidabile e senza rischi per fare trading.
Per quanto riguarda la multi-valuta...
Ci sono molte opinioni, ma dirò solo che conosco un modo, che permette di fare un profitto stabile nel Forex. Questa variante non è realizzabile nell'ambito di una coppia, ma è realizzabile nell'ambito di una società di intermediazione.
 

Ora sto tracciando gli effetti e le influenze degli intervalli di tempo tra i tick, pensando a come applicare al meglio questo in multicurrency, almeno grazie a questi intervalli, che ora osservo, ho fatto alcune scommesse senza errori, inoltre, ho inserito nel programma impostando diversi livelli di visualizzazione http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (guarda nella dimensione originale dello screenshot), in base ai quali controllo l'efettività di questo o quel metodo nell'uscita dei tick. Ora non devo tenere d'occhio le zecche, che è la cosa principale per capire cosa e dove scorre:) Per esempio si può guardare la differenza di tempo con diversa precisione, utile per determinare la portata, il gelo, ecc. Penso che forse dovremmo inserire un tachimetro medio, solo che non so ancora come implementarlo in modo che sia davvero utile, probabilmente lo stesso che con i grafici a tick, è necessario attaccare il numero massimo di impostazioni:) sto aspettando almeno un imbuto pieno:)

 
xnsnet:

Ora sto tracciando gli effetti e le influenze degli intervalli di tempo tra i tick, pensando a come applicare al meglio questo in multicurrency, almeno grazie a questi intervalli, che ora osservo, ho fatto alcune scommesse senza errori, inoltre, ho inserito nel programma impostando diversi livelli di visualizzazione http://community.xnsnet.ru/photos/mtterm/default.aspx (guarda nella dimensione originale dello screenshot), in base ai quali controllo l'efettività di questo o quel metodo nell'uscita dei tick. Ora non devo tenere d'occhio le zecche, che è la cosa principale per capire cosa e dove scorre:) Per esempio si può guardare la differenza di tempo con diversa precisione, utile per determinare la portata, il gelo, ecc. Penso che forse dovremmo inserire un tachimetro medio, solo che non so ancora come implementarlo in modo che sia davvero utile, probabilmente lo stesso che con i grafici a tick, è necessario attaccare il numero massimo di impostazioni:) sto aspettando almeno un imbuto pieno:)


Penso che l'analisi dei tick, più precisamente la loro qualità (delta) e la frequenza, abbia senso, anche se nel mio caso - più alto è il timeframe, più affidabile è il segnale. Ma difficilmente si dovrebbero analizzare i metodi DC (gelate, filtraggio ecc.), perché non si può costruire un TS robusto su di esso. E se riusciamo a farlo, non significa necessariamente che le società di intermediazione continueranno a filtrare e congelare le quotazioni nello stesso modo in cui lo facevano prima. Pertanto, quando si analizzano i modelli di zecche formate da movimenti superiori a spread o più può essere utile, se (modelli) esistono, naturalmente, che non sono ancora riuscito a dubitare.
 

La noia nel mercato ora, non succede niente, ma in questa noia qualcosa succede prima o poi:) L'oro, per esempio, scorre avanti e indietro, quindi sono le piccole cose della vita:) Gli imbuti sono purtroppo un fenomeno molto raro...

In generale non penso nemmeno agli Expert Advisors, ma quando lo faccio probabilmente non avrò segnali di ogni fantasma, il che crea l'illusione del movimento. Voglio fare un programmatore che non saprà cosa sono i tic, ma conoscerà i segnali alle azioni e forse il livello degli errori. Sono più che sicuro che è possibile scrivere una tale macchina che sicuramente farà puro profitto senza fretta, senza analizzare la storia nel tester almeno, forse bilanciando sia i mezzi manuali che automatici. Comunque, questo è come lo vedo io, per qualche ragione penso che sia impossibile scrivere una cosa forte basata sullo stesso Expert Advisors che non rallenti così tanto, ricalcolando ad ogni tick tutto quello che faccio in un solo passaggio. Su una multi-valuta sarebbe molto evidente.

 

Per esempio, in questo momento ho rilevato i sintomi di una formazione a imbuto su EURUSD pensando che possa saltare a favore dell'euro. Di nuovo, è difficile per me caratterizzare come l'ho fatto e quanto sia reale, tali sintomi si ripetono più volte durante il giorno, ma è difficile dire con certezza se è così. Ha fatto una scommessa, aspettando che si formi la fossa :) Il congelamento e altri segni lo dicono, intervalli di tempo ripetuti. Comunque dobbiamo aspettare la conferma :) Se diciamo che la fossa si formerà nell'altra direzione, riuscirò a saltare fuori in tempo, senza perdite o addirittura a recuperare. Finora, solo l'indice_SP500 ha iniziato a rimbalzare, il mercato è congelato.

 
Non è chiaro cosa stia succedendo finora, o dovrei dire che non sta succedendo niente:) _SP500 sta ancora scalciando, tutto il resto è silenzioso:)))) Qualcosa sta per sfondare:) La formazione di un imbuto è in dubbio, la calma sul ranch si è stabilizzata...

Il crollo della coppia è stato causato da alcune notizie, ma non assomigliava neanche lontanamente a un vortice, so riconoscere la differenza :) Al momento la rilevanza dell'aspetto dell'imbuto è finita :) Aspettiamo:)
 
Penso che l'analisi delle zecche, specialmente quelle poco informative dopo i filtri DC, non sia in grado di darmi nulla... Ho lavorato con loro per molto tempo, ho anche fatto un paio di Expert Advisors, ho analizzato la velocità dei tick, la velocità dei cambiamenti di prezzo, le figure catturate, ecc, ma tutto senza molta utilità. Tutto ciò che mi rimane non è il miglior algoritmo Pips, che non uso nemmeno ora. E questo è il massimo che si può spremere dalle zecche (IMHO), e non è facile, perché anche il tester non è un aiutante qui. Per di più è necessario analizzare una quantità enorme di tick e non ha molto senso confrontare con i grafici TF standard.
 
Piligrimm, puoi dirmi come puoi usare MT per tracciare una chiusura di una qualsiasi coppia di valute su un grafico di un'altra coppia di valute?
 
2Figar0 Sono d'accordo sui filtri, ci sono filtri che filtrano le forti cadute, spremendo fuori tali tick intermedi, sono riuscito a identificare tali filtri nello stesso confronto di due DT solo tenendo conto dell'uscita temporale quando si allungano i tick. Si è visto chiaramente perché c'erano tre tick su e giù alti 6 pip, quando in un altro DC erano lo stesso intervallo di tempo e 1 pip di differenza. Apparentemente la sensibilità dei filtri è impostata in modo diverso. Ora posso dire che l'analisi tra due DT, se ha senso, solo per rilevare tali filtri. Come potete vedere non ci sono dieci differenze, ma solo due, ma cosa ci danno, solo un'informazione più completa sullo squilibrio in quanto tale.
 

Questo non è dovuto al sovraccarico del server del broker, all'arrivo più veloce delle quotazioni modificate, ma solo alla differenza nelle impostazioni dei filtri, ognuno si regola come meglio crede. Sì, ecco perché gli EA dalla pelle spessa sono una necessità, perché una società di brokeraggio farà una cosa e un'altra ne farà un'altra. Il filtro funziona in modo tale da selezionare le quotazioni più realistiche, tenendo conto dei tempi, ma non emula le quotazioni, ma rifiuta solo alcune varianti, lasciando solo quelle più plausibili. Sfortunatamente, questa non è la verità che vogliono vedere per l'utente o il programma, ecco perché iniziano argomenti come l'analisi tra società di intermediazione.

Si noti che uso due indicatori contemporaneamente, intervalli di tempo server e client, quindi non c'è quasi nessuna differenza nei grafici, solo in queste aree filtrate sul lato server.

La differenza di tempo, è calcolata in tempo a otto byte, dove la data del server è convertita in (gcnew DateTime( 1970, 1, 1 ))->AddSeconds( iSrv ), poi la somma della differenza di tempo tick, server e client, divisa per nove all'ottava potenza è usata, in questo grafico, per ottenere la differenza in secondi, bisogna dividere per dieci alla settima potenza. In questo modo posso dedurre con alta precisione escludendo i problemi di velocità di aggiornamento dei dati. A parte il fatto che si consuma un pixel per tick, ma penso che per alcune modalità, come l'output del tempo all'interno dei tick, toglierò il consumo, allora sarà perfettamente comparabile anche nelle dimensioni. Che ci vuoi fare, sono uno scavatore, anche senza voler scavare fino alla radice:)

Caro Pellegrino, mi interessa sapere cosa hai da dire in risposta a questa affermazione?

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