Una strategia di trading efficace basata sull'analisi multivariata di più DC - pagina 12
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Ecco, ecco, Alexey mi piace il tuo pensiero:) Prendo un tick di definizione dei dati massimo 128 byte, moltiplicato per 100 mila tick, dodici metri, da un cliente al giorno moltiplicato per 100 clienti, gigabyte, anche con le mie risorse posso mantenere la storia per un paio di mesi da un centinaio di clienti, che dire se metto l'hardware necessario, per anni con una compattazione affidabile.
Ancora meglio - il server non memorizzerà nulla, elaborerà solo le richieste e cercherà i dati necessari dai clienti che sono ora online o aspetterà quelli che sono online e hanno già visto questi dati.
Si tratta di una specie di sistema pia tu pia (asino o kazy) ma per le citazioni. Se il server trova i dati richiesti da diversi client, distribuisce il download di diverse parti della storia richiesta da diversi client, in modo da non scaricarne solo una. Le parti della storia richieste di frequente possono essere memorizzate nella cache del server.
Sì, ci può essere un sabotaggio se vengono dati dati sbagliati. Potrebbe essere risolto confrontando i dati di almeno due client diversi anche programmaticamente. Ma in generale, penso anche che il server sarà più sicuro. Puoi mettere un portatile come server - non fa molto rumore ed è relativamente economico. Ma poi bisogna scaricarci sopra e stipulare chi si farà valere :) Anche se può essere che qualcuno doni il suo computer. Ma allora è auspicabile avere almeno due server a persone diverse e poi un server con le brande può sparire.
Forse MQ fornirà un server, visto che il progetto è popolare ;).
I rappresentanti di MQ diranno - perché avete bisogno della storia delle società di brokeraggio se abbiamo le nostre quotazioni soffici in History Center, andate avanti e usatele e sviluppate EAs robusti in modo che non siano sensibili alle quotazioni. Questo è corretto, ma come controllare rapidamente che l'EA sta lavorando in modo accettabile anche sui dati di altre società di brokeraggio - è auspicabile avere una grande storia con queste società per esempio per un anno. Se non sai come usare questo metodo possiamo provare a controllare la differenza tra il tempo che abbiamo raggiunto il mercato e il tempo che abbiamo mancato.
Ho un canale dedicato, 100 megabit a Internet, il traffico è solo limitato, bypass in uscita, per esperimenti abbastanza:) Bene, allora, puoi comprare un server completo, e non uno e metterlo sul sito, se l'idea funzionerà:) Come dice il proverbio, anche solo per il gusto di farlo, tutto il resto non è importante:) Gli investitori si troveranno da soli, per questa impresa, se i risultati e il senso:)) Lavoro con le zecche per un motivo, come si dice, bisogna pensare globalmente, e tutto avrà un senso:) Per i minuti non vedo il senso:) Il tick è un tempo e un prezzo preciso, beh, più il tempo del cliente, e la barra è qualche valore in mezzo che può essere qualsiasi cosa, non riesco nemmeno a immaginare come combinare e confrontare le barre, è una sciocchezza, perché gli errori si verificheranno ad ogni passo. Se si possono confrontare i tick poi le barre, è come confrontare un elefante con un topo, soprattutto tra centri di trading.
Di quale server di citazioni metaquote stiamo parlando? Se è un server demo, filtra anche le citazioni sulle inezie, non so gli altri :) Anche se ho confrontato una varietà di server, qualcosa è filtrato ovunque, o non capisco che non sono filtri, ma sono solo informazioni che non hanno avuto il tempo di passare, ma la questione è dove non c'è tempo se la differenza tra tick al secondo e meno, ma anche di più, i filtri sono chiaramente definiti dalle loro caratteristiche.
Penso che scriverò un programma che ruba anche le zecche - non ci vorrà molto. Ci scambieremo le zecche se ci sono problemi. Penso che il server delle citazioni sia un compito doloroso e dispendioso in termini di tempo. Ma se lo fai, collegherò il mio client al tuo server.
Piligrimm, dimmi, come puoi usare mt per tracciare una chiusura di qualsiasi coppia di valute su un grafico di un'altra coppia di valute?
Con la funzione iClose formate un file con tutti gli strumenti di cui avete bisogno, poi ottenete un rapporto di media per ogni strumento, per esempio aggiungete le ultime 100 barre per ogni strumento e dividete per 100. Dopo di che, tutti i dati, per ogni strumento dividono per il suo coefficiente, come risultato si ottengono i valori di tutti gli strumenti che fluttuano intorno a uno (a proposito, è conveniente per l'ulteriore elaborazione utilizzando le reti neurali, tutti i dati sono normalizzati), dopo di che si moltiplicano i valori dello strumento, che si desidera visualizzare su un altro grafico per il coefficiente, che è stato ottenuto per lo strumento sul grafico che si sta per visualizzare.
OK, ho capito come si prendono i cloni delle coppie selezionate tramite iClose. Poi si scrivono questi valori in un file (mi chiedo che tipo di file e che formato?).
Poi, immagino che in qualche modo si apra questo file in MT4 e si disegnino tutti i valori sotto forma di linee che collegano la chiusura dei diversi strumenti. Almeno nel tuo screenshot, dove sono disegnate le linee che collegano i cloze GBPUSD, AUDUSD e EURUSD, figuriamoci le linee di tendenza disegnate secondo qualche algoritmo. Mi stavo solo chiedendo, come si possono disegnare tutte e tre le coppie sotto forma di linee di colori diversi, che collegano la chiusura.
I miei dati sono caricati sulla barra formata, rispettivamente i grafici sovrapposti dovrebbero essere spostati di una barra. (Se qualcuno ha scaricato entro un'ora dopo aver impostato il programma, si prega di correggere:
ExtMapBuffer1[155-iw+ip] a ExtMapBuffer1[156-iw+ip], e altri buffer in modo simile).
Come giustamente sottolineato Pilgrim, l'accuratezza dei dati grezzi non è indifferente:) A proposito, circa la sincronizzazione delle zecche, tutto è risolto in questa materia, perché il mercato reagisce sequenzialmente agli eventi, e quindi reagiamo alle zecche come sequenzialmente, ogni zecca ha un valore, ma senza i dati di altre zecche da coppie, i suoi dati non sono così esattamente riflessi nella stessa rappresentazione grafica, influenze - movimenti, sovrapposizioni, tutto questo fa qualità, senza tutte le zecche abbiamo effettivamente cieco o non così sicuro che cosa esattamente influenza si verifica. Mentre noi non otteniamo il tempo con una precisione superiore al secondo, questo è compensato dal tempo di assorbimento dei client, più sono i client, più il tempo può essere preciso con una precisione al nanosecondo, questa è tutta la precisione nella sincronizzazione dei tick :) Dieci milioni di tick in un secondo non passeranno, è sufficiente nella struttura del numero di tempo a otto byte, quindi il loro ordine è consecutivo. La differenza di tick nel nostro caso è la condizione principale, se un tick non ha differenza di prezzo da quello principale, è la prima cosa a cui prestare attenzione, poiché per definizione non è un cambiamento di prezzo, ma in parole semplici, errore del server o del client.
La linea di chiusura dello strumento nella finestra è disegnata in verde in MT. Gli altri si applicano dopo il ridimensionamento, c'è un esempio nel file allegato, non sono riuscito a caricarlo come codice nella finestra. Il file stesso è destinato ad altri compiti, quindi ha alcune particolarità, inoltre non conosco MQL e scriverlo in esso è molto disordinato.
1. I broker non ti lasceranno costruire un sistema sui tick, hanno molti modi per difendersi da esso.
2. Le zecche sono contingenti e casuali. Sono diversi per ognuno per definizione e non c'è un sistema per farlo.
3. Per i tic, come nella meccanica quantistica, c'è un effetto del principio di incertezza - il processo di misurazione influenza il risultato. Mentre sei un osservatore (sulla demo), non influisci sul flusso di zecche. Quando iniziate a lavorare sul reale (misurando - facendo richieste di preventivi), voi stessi creerete un flusso di tick, che dipenderà dalle condizioni di mercato, dall'umore del vostro broker, dai risultati del vostro lavoro...
Inoltre, forse mi sono perso molto, non ho letto tutto il thread, ma perché avete bisogno di 128 byte per tick?
IMHO, 2 sono sufficienti per gli occhi. Usiamo la codifica delta - il primo byte dà l'incremento di tempo (ad esempio, in secondi), il secondo dà l'incremento di prezzo in pip. Il prezzo difficilmente cambierà di più di una cifra durante un tick, ed è improbabile che ci siano più di 4 minuti tra due tick consecutivi. La serie risultante consisterà principalmente di valori vicini allo zero, e sarà ben compressa da qualsiasi algoritmo di compressione. Inoltre, non ci sono tante zecche in un giorno. Per esempio, EURUSD su Alpari ora ha circa 5000 tick al giorno.