Arbitraggio - pagina 25
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No, non vuoto, ma degno - non ho visto nulla di "operativo", quindi mi scrivo, ma non negli indicatori, con mezzi esterni, in base ai quali sto pensando come fare:) Se ci fosse qualcosa di operativo, l'EA di Reshetov si concentrerebbe sulla storia degli ordini:) Queste correnti, un problema universale, ma anch'esse possono essere comprese, dall'inizio alla fine. Come ho detto prima, la questione non è se è possibile, la questione è come implementarlo:) A meno che gli indicatori della categoria cluster non possano parlarne sulle dita:)
Ci sono già troppi post qui. E i critici stanno ingombrando il thread, quindi continueremo nel thread "Il mercato ha sempre torto".
Se ho letto da qualche parte sull'arbitraggio - c'è sempre un portafoglio con capitale zero e rischi infinitamente piccoli quando si entra in un trade, ma il ritorno è infinitamente alto - se riesco a trovarlo nel web, cambierò la definizione esatta... quindi la dinamica di un tale portafoglio con il numero minimo di strumenti richiesto è interessante.
è l'utopia. Non ci sono transazioni senza rischi sul mercato per i commercianti.
Lo scopo dell'arbitraggio, dell'accoppiamento o del trading di un gran numero di strumenti è quello di allontanarsi dagli strumenti standard verso strumenti nuovi che non sono direttamente scambiati sul mercato. Il senso della transizione è che il nuovo strumento ha caratteristiche utili, che sono assenti nei suoi strumenti costitutivi. E ci sono solo due proprietà: reversibilità/piattezza e inerzia/tendenza. Il fatto è che non importa quanto astutamente sia composto un nuovo strumento, esso possiederà entrambe queste proprietà allo stesso tempo. Una combinazione astuta di strumenti diversi o un cambiamento periodico dei loro pesi non cambierà questo. Non si può creare uno strumento puramente reversibile, che si muoverà sempre in un eterno piano, o viceversa, nelle tendenze.
Prendete, per esempio, una croce. In effetti, è un nuovo strumento composto da 2 major (comprando uno e vendendo l'altro con volumi uguali). Nessuno dei cross è stazionario e non possiamo dire di nessuno di loro - fai trading solo sull'inversione alla media e sarai fortunato. O fare trading sulla continuazione della tendenza. Periodicamente si inverte e periodicamente si tende. Ecco perché la cosa principale è in quali condizioni mostra questa o quella proprietà in modo stabile. La condizione può essere qualsiasi cosa: la scala o la gamma temporale dei movimenti, il periodo dell'anno o del giorno, gli indicatori macroeconomici, ecc.
Pertanto, la cosa principale non è solo la composizione di questo nuovo strumento, ma anche il modo - quando scambiarlo sul ritorno e/o quando scambiare la continuazione del movimento. E tutto questo - composizione sintetica, la scelta del criterio quando commerciare dovrebbe avere una certa logica. E non solo provando tutte le varianti.
è l'utopia. Non ci sono transazioni senza rischi sul mercato per i commercianti.
A meno che non si tenga conto del rischio di un'interruzione di connessione / mancanza di corrente, ci sono tali transazioni. Non farò esempi.
L'idea dell'arbitraggio, dell'accoppiamento o del trading con un gran numero di strumenti è quella di allontanarsi dagli strumenti standard verso strumenti nuovi, che non sono direttamente scambiati sul mercato. Il senso della transizione è che il nuovo strumento ha caratteristiche utili, che sono assenti nei suoi strumenti costitutivi. E ci sono solo due proprietà: reversibilità/piattezza e inerzia/tendenza. Il fatto è che non importa quanto astutamente sia composto un nuovo strumento, esso possiederà entrambe queste proprietà allo stesso tempo. Una combinazione astuta di strumenti diversi o un cambiamento periodico dei loro pesi non cambierà questo. Non si può creare uno strumento puramente reversibile, che sarà sempre in un piano perpetuo, o viceversa nelle tendenze.
Vi sbagliate. Forse vi mostrerò uno dei grafici più tardi (naturalmente, senza una descrizione dei calcoli).
Prendete una croce per esempio. Infatti è un nuovo strumento fatto di 2 major (comprando una e vendendo l'altra con volumi uguali). Nessuno dei cross è stazionario e non possiamo dire di nessuno di loro - fai trading solo sull'inversione alla media e sarai fortunato. O negoziare la continuazione della tendenza. Periodicamente si inverte e periodicamente si tende. Ecco perché la cosa principale è in quali condizioni mostra questa o quella proprietà in modo stabile. La condizione può essere qualsiasi cosa: la scala o la gamma temporale dei movimenti, il periodo dell'anno o del giorno, gli indicatori macroeconomici, ecc.
Le croci non hanno una sola ragione per cui dovrebbero essere inversioni di significato. Anche qualsiasi combinazione lineare di tassi diversi (con la stessa valuta di base) non ha quasi nessuna ragione.
Ma, per esempio, per le combinazioni lineari di azioni di diverse aziende ci possono essere tali ragioni. Ci sono molte altre possibilità usando i derivati.
Pertanto, la cosa principale non è solo la costruzione di questo nuovo strumento, ma anche il modo - quando scambiarlo per il ritorno e/o quando scambiare la continuazione del movimento.
Il modo di fare trading è quello di costruire finalmente una mean reversion.
Molto tempo fa ho letto da qualche parte di "arbitraggio" - c'è sempre un portafoglio con capitale zero e rischi infinitesimali quando si entra in un commercio, ma il ritorno è infinitamente alto - se lo trovo in Internet lo sostituisco con la definizione esatta...
Non rendimenti infinitamente alti, ma probabilità (di realizzare un profitto)=1.
Salvo il rischio di un'interruzione della comunicazione/interruzione di corrente, queste operazioni ci sono. Non vi darò esempi.
Vi sbagliate. Forse dimostrerò uno dei grafici più tardi (senza una descrizione dei calcoli, ovviamente).
Se mi fai un esempio sarà una discussione sostanziale. Spero solo che non sia uno strumento a termine contro l'attività sottostante :)
Ma per esempio per le combinazioni lineari di azioni di diverse aziende ci possono essere tali ragioni. Usando i derivati si possono trovare molte altre possibilità.
Il modo di fare trading è quello di costruire finalmente una mean reversion.
Ci sono anche incroci, ci sono azioni se si sa quando, e la media o non media fa parte di questa conoscenza di un particolare strumento
Passavo di qui e mi è capitato di fare un salto. Lasciatemi scrivere qualche parola sull'argomento.
È meglio cercare strumenti di arbitraggio sul mercato delle materie prime e delle azioni. Ecco una rapida occhiata.
La coppia di strumenti di arbitraggio Dollar Index - mini-SP500 index ( DXZ1 - ESZ1 = 2:1 ), correlazione negativa.
I prezzi sono volatili e la linea del capitale totale (spread) è stata in un canale piatto piuttosto prevedibile (con una leggera pendenza) per molto tempo - la finestra inferiore dell'indice:
la larghezza del canale della linea dell'equity (spread) è di circa 100 dollari, con un rapporto delle dimensioni della posizione di 0,2:0,1
Se mi fa un esempio, avremo una discussione sostanziale. Speriamo solo che non sia uno strumento a termine contro un'attività sottostante :)
Cominciamo con il fatto che i futures contro l'attività sottostante non sono un'operazione priva di rischi. Potrebbero anche non convergere al momento della scadenza.
E per quanto riguarda gli esempi - ho scritto specificamente in un post precedente.
Если не учитывать риск обрыва связи/отключения электроэнергии - такие операции есть. Примеры приводить не буду.
Non esattamente accurato. Non ci sono davvero quelli senza rischi. Ci sono quegli esempi in cui il rischio è gestibile o controllabile come minimo.
Per quanto riguarda le croci, alcune di esse hanno nuove proprietà. Prendete per esempio le tubature dell'appartamento notturno. Se le società di intermediazione non avessero iniziato a chiudere il negozio - sarebbe un buon approccio redditizio.
Per cominciare, i futures contro l'attività sottostante non sono una transazione priva di rischi. Potrebbero anche non convergere al momento della scadenza.
E per quanto riguarda gli esempi - ho scritto specificamente in un post precedente.
L'argomento è "ti sbagli, forse un giorno mostrerò..." e "ci sono tali transazioni". Non vi darò esempi". Grazie per il dialogo costruttivo :) Se avete un argomento, scrivetelo, altrimenti è tutto un diluvio.
argomentazione ragionata: "ti sbagli, forse un giorno mostrerò..." e "ci sono queste operazioni. Non vi darò esempi". Grazie per il dialogo costruttivo :) Se avete un argomento, scrivetelo, altrimenti è tutto un diluvio.
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