Incollaggio di futures - trovare le cuciture - pagina 2
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Suppongo che si potrebbe semplicemente escludere il 14 al 17 del 3°, 6°, 9° e 12° mese
L'hai scritto tu stesso:
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Incollaggio di futures - trovare le cuciture
Vito333, 2017.07.26 07:00
per esempio l'attuale Si-9.17 è il 21.09.2017
Lei stesso scrive:
Esattamente - completamento della circolazione il 21, ma in realtà tutto l'incollaggio e il passaggio in massa ai nuovi contratti avviene il 14-15
Esattamente - completamento della circolazione il 21, ma in realtà tutto l'incollaggio e il passaggio in massa ai nuovi contratti avviene il 14-15
Sì, è un po' perverso...
La mia comprensione è che se il 15 cade in un giorno di riposo, allora l'incollaggio avviene il giorno lavorativo successivo - per esempio il 16.03.2015.
Il calendario è il seguente
Come trovare i vecchi futures - non sono negli strumenti.
Pulsante destro nella panoramica del mercato. Symbols-Moex-Forts-Expired è a BCS
Per testare l'EA, dobbiamo sbarazzarci delle cuciture sulle colle dei futures, in particolare su Si.
Come faccio a sapere le date dei punti per eliminarli?
L'idea è il giorno di scadenza - ma dov'è la lista di tutti i giorni di scadenza? Forse c'è un modo programmatico per trovare questo, quindi non è necessario raccogliere informazioni.
Il tuo approccio al test dell'Expert Advisor è sbagliato fin dall'inizio.
Non c'è un futuro infinito nel reale, quindi si fa il test su futuri specifici (storia)
Dal giorno ATTIVO (19-05 giorno di scadenza del futures precedente), al 18-44 giorno di scadenza del futures attuale.
Inizialmente, non stai affrontando correttamente il test dell'EA.
Non c'è un futuro infinito nel reale, quindi test su futuri specifici (storia)
Dal giorno ATTIVO (19-05 giorno di scadenza del futures precedente), al 18-44 giorno di scadenza del futures attuale.
Non ti capisco - per favore, spiegati meglio.
Chiarirò la mia posizione:
1. I futures sono scambiati attivamente dalla scadenza del futures precedente fino alla scadenza di quello successivo.
2. Le posizioni nel giorno di scadenza non vengono aperte; quelle che sono aperte vengono chiuse, quindi non c'è alcun rollover di posizione verso un altro future nella colla.
3. Non ho nessun vecchio futuro - dove proponi di portarli?
Non ti capisco - per favore chiarisci meglio.
Lasciatemi chiarire la mia posizione:
1. i futures sono scambiati attivamente dalla scadenza del futures precedente fino alla scadenza del futures successivo.
2. Le posizioni nel giorno di scadenza non vengono aperte; quelle che sono aperte vengono chiuse, quindi non c'è alcun rollover di posizione verso un altro future nella colla.
3. Non ho vecchi futures - dove proponi di prenderli?
1. il futures attuale è scambiato (attivamente) dalle 19-05 della data di scadenza del futures precedente, e fino alle 18-45 del giorno della sua scadenza
2. Si può aprire una posizione fino a 18-45 e il giorno di scadenza
3. I vecchi futures del 2013 sono nel terminale
aggiunto
1. i futures attuali sono scambiati (attivamente) dalle 19-05 del giorno di scadenza del futures precedente fino alle 18-45 del suo giorno di scadenza
2. Puoi aprire una posizione fino al 18-45 e il giorno della scadenza
3. I vecchi futures del 2013 sono disponibili nel terminale (cartella Expiried)
1-2. Questo è comprensibile, ma un giorno non è una gran soluzione - ma l'uso dello stacking permette di trovare una soluzione su un periodo più lungo.
3. hm... hai l'apertura? Non sto cercando un tale strumento.