Indice Hearst - pagina 12
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Ed è qui che Rosh ha colpito nel segno. Ci vogliono molti dati storici per calcolare la cifra di Hearst. Non è un muwing la cui memoria è limitata a un periodo, ma una caratteristica globale della BP nel suo insieme - o di una grossa fetta di essa.
Una possibile soluzione è costruire la dipendenza di Hurst(N), analizzarla e decidere su una quantità sufficiente di dati. Cioè, partendo da un certo punto, k.X. cambierà poco.
Qui la domanda è diversa, come usare XH? La prima cosa che mi viene in mente è la costruzione di un canale sigma 2x e 3x su entrambi i lati della media. Il periodo della media si basa sul primo massimo della statistica V. È qui che inizia il processo creativo :)
Puoi entrare più in dettaglio su questo punto, surfista?
Di solito si usa una finestra di 400 conteggi o qualcosa di simile.
Il PC mostra le condizioni di transizione alla statistica di Levy.
Puoi entrare più nel dettaglio, surfista?
l'idea è di trovare uno strumento con un massimo, e il periodo è piuttosto breve
ingresso nella zona tra il 2° e il 3° sigma
il problema è che la statistica V deve essere valutata visivamente
Figura alla domanda di scegliere l'intervallo per la stima di kX basato su 30 anni per il DJIA (prezzi di chiusura dei giorni)
Dato che siamo interessati alla stima intervallare di KX, la scelta del numero di R/S non è particolarmente complessa
Come farete a ottenere la cifra di Hearst per la situazione attuale? Significa considerare un numero limitato di barre N al momento per calcolare Hearst su questo particolare campione. Quindi avete bisogno di un altro criterio per trovare un momento nel passato, a partire dal quale si fanno i calcoli per il momento attuale.
È vero, ma continuo a farlo per la seguente ragione. Varia da 0 a 1. Questo è il suo valore. Solo per determinare le dimensioni della finestra.
Guarda i due indicatori e le idee che ci sono dietro, entrambi programmati da te.
L'AMA si basa sull'idea di adattare la dimensione della finestra N. Quindi voglio vedere se Spearman può essere migliorato cambiando il suo N (dimensione della finestra). Utilizzando per questo scopo Hearst o l'algoritmo, che è incluso in AMA. Solo che non l'ho ancora fatto. Sarei interessato a vedere uno Spearman adattivo.
Questo è quello che ho ottenuto finora, non l'ho ancora ricontrollato. la tangente dell'angolo di inclinazione non è in qualche modo calcolata correttamente
Non mi piace questo indicatore. Chiunque voglia guardarlo e provarlo.
Per applicare diversi segnali all'ingresso descritto sopra nella linea Y=Y0 basta cambiare al corrispondente Y1 Y2 ...
file allegato. Matcad versione 14.
Se improvvisamente vedete un errore. Lo correggerò. Forse ho fatto un calcolo sbagliato.
Se vi capita di vedere un errore. Fatemelo sapere e lo correggerò. Perché potrei aver contato male qualcosa.
Non sono sicuro, ma nella formula X[N] ci dovrebbe essere N grande non n in cima al segno di somma.
Non mi piace questo indicatore.
È un buon indicatore!
Non dovresti farlo. Probabilmente è un errore nelle vostre formule. Ho cercato di capirlo, ma non ho lo stomaco per farlo. A prima vista, il parametro R dovrebbe essere calcolato così:
In generale, ho abbozzato rapidamente la mia versione di RF (l'algoritmo descritto sopra) per il tuo BP:
Y0 è tendenza + rumore, Y1 è rumore integrato (analogo del kotier), Y2 è rumore con zero MO (analogo della prima differenza del kotier), Y3 è sin + rumore.
Ecco i risultati della tracciatura del VC per diverse TF:
Sembra essere tutto secondo scienza.
Il campo di variazione del PC è da 0 (serie della prima differenza) fino a 1 (tendenza lineare su grande TF). Il posto speciale è occupato da un moto casuale unidimensionale browniano (SV integrato con zero MO), per esso PC=1/2, e un seno rumoroso, a questo compagno, PC oscilla dolcemente che dovrebbe essere, come su piccolo TF il rumore gioca un grande ruolo, su grande TF la tendenza è già visibile, ecc.