Indice Hearst - pagina 2

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Yuri, non so come calcolare l'RMS, ad essere onesti... Ahimè, non è una domanda così semplice come sembrerebbe. Dopo tutto, non abbiamo zecche, abbiamo barre. E quello che succede dentro un bar, Allah solo lo sa... Comunque, ho provato diversi modi di farlo. Non ne è uscito niente di buono. E non sono mai arrivato alla regressione e al termine additivo. Ho chiuso su CKO :( Ahimè, purtroppo non tutta la matematica si adatta alle nostre specificità... Forse anche con Hearst, dobbiamo pensare ulteriormente a come contarlo nelle nostre circostanze.
 
L'ERR deve essere calcolato secondo la formula standard. Ma per prendere un prezzo come Open, High, Low o Close. Per qualche ragione, si presume che Open debba essere preso, anche se dal mio punto di vista non fa differenza. Ognuno di questi prezzi è un campione regolare di una serie temporale casuale. Quindi dovrebbe mantenere tutte le proprietà della serie stessa. IMHO
 
eugenk писал (а):
Oasis, io stesso sono stato ispirato dalla discussione https://www.mql5.com/ru/forum/50458 e ho provato a scriverla. Non è molto espressivo o corretto. Il problema principale è come calcolare S, o come può essere sostituito in modo plausibile. Dopotutto, non stiamo lavorando con i tick, ma con le barre, e i calcoli strettamente secondo le definizioni non vanno bene qui... Comunque, vi mando il mio risultato preliminare e insoddisfacente (scusate il gioco di parole). Forse qualcuno lo troverà utile.

Il materiale verso la fine della discussione è veramente stimolante.
Questo è ciò che mi ha portato a scoprire cos'è l'indice Hurst e come calcolarlo.

Grazie per il codice dell'indicatore.
Ora lo esaminerò

 
eugenk:
Yuri, non so come calcolare l'RMS, ad essere onesti...
Che branco di filosofi che siete! Prendete il tacchino chiamato Standart Deviation (incluso nell'ammo standard di MT), che non solo conta questo stesso RMS, ma lo emette anche in una finestra separata.
 

Lo SCO deve essere calcolato secondo la formula standard. Ma per prendere un prezzo come Open, High, Low o Close. Per qualche ragione, si presume che Open debba essere preso, anche se dal mio punto di vista non fa differenza. Ognuno di questi prezzi è un campione regolare di una serie temporale casuale. Quindi dovrebbe mantenere tutte le proprietà della serie stessa. IMHO

High and Low - no, non è un campione regolare. Su una serie casuale (dove H = 0,5) per una serie di Alto e Basso, H è significativamente maggiore di 0,5 (~0,7). Cioè in effetti Alto e Basso sono autocorrelati. Ma non ci guadagnerai un centesimo :)

 
kniff писал (а):

...... Per un certo numero di alti e bassi H è molto più di 0,5 (~0,7). Cioè in effetti Alto e Basso sono autocorrelati. Solo che non ci guadagnerai un centesimo :)



Informazioni da un ragno, secondo me.



Controlleremo tutto... )))
 
Oasis:


Ho capito che la formula è

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Non proprio.
Guarda la pagina 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
C'è un codice di script corretto, modificatelo per l'indicatore. Inserite la variabile esterna N e forse Close[i]-Close[i+1] dovrebbe essere presa come base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Non direi di no alla versione finale su gorillych@tut.by :)))
 
Gorillych писал (а):
GliOasis hanno scritto (a):


come ho capito la formula è

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Non proprio.
Guarda la pagina 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
C'è un codice di script corretto, modificatelo per l'indicatore. Inserite la variabile esterna N e forse Close[i]-Close[i+1] dovrebbe essere presa come base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Non direi di no alla versione finale su gorillych@tut.by :)))

Sì grazie, non troverete quello che vi serve in una volta sola )))) dopo tutto, più di 1000 post nell'argomento...
 

2 kniff

Alto e basso - no, questo non è un campione regolare. Su una serie casuale (che ha H = 0,5) Per una serie di alti e bassi, H è molto più di 0,5 (~0,7). Infatti, High e Low sono autocorrelati.

Sì, proprio così. Per quanto riguarda High and Low, avevo fretta. :-)
Ma Open e Close dovrebbero essere assolutamente uguali.

2 Reshetov

Voi filosofi! Prendete il tacchino chiamato Standart Deviation (incluso nel kit standard di MT), che non solo conta ma visualizza anche questo stesso RMS in una finestra separata.

È bello vedere che sapere come calcolare l'RMS è così incoraggiante. Tuttavia, il modo in cui è fatto nella Deviazione Standard non è appropriato qui. Nella Deviazione Standard l'RMS è calcolato rispetto alla media mobile. Ma per Hearst è necessario calcolare il solito RMS con riferimento al valore medio sull'intervallo di N barre. Ma non essere imbarazzato, continua a dare consigli. Questo è un ottimo modo per capire le cose da soli.

 
Oasis писал (а):
Gorillych ha scritto (a):
GliOasis hanno scritto (a):


come ho capito la formula è

H = MathLog(R/S)/MathLog(N/2)


Non proprio.
Guarda la pagina 30 https://www.mql5.com/ru/forum/50458
C'è un codice di script corretto, modificatelo per l'indicatore. Inserite la variabile esterna N e forse Close[i]-Close[i+1] dovrebbe essere presa come base.

for(n=0; n<=N-1; n++)
{
x[n]=Close[k]-Close[k+1];
k=k-1;
}

Non direi di no alla versione finale su gorillych@tut.by :)))

Sì grazie, non troverete quello che vi serve in una volta sola )))) dopo tutto, più di 1000 post nell'argomento...
C'è un dubbio sulla sua correttezza:



anche se con x[n]=Close[k]-Close[k+1] - risulta 0,4674, che sembra già essere vero
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