Una truffa high-tech per le PMI. Commerciante = vittima?
Cosa succede lì, cari commercianti?
Diversi anni fa, ero affascinato dall'osservare il prezzo dei futures del mais sul mercato CME, e ho cominciato a notare molte cose strane, per le quali non riuscivo a trovare una spiegazione.
Ho fatto osservazioni sulla piattaforma TWS di IB per diversi mesi.
Ho studiato la storia e la dinamica attuale delle sessioni di trading, cercando di cogliere alcune regolarità nei grafici. Sono riuscito a catturare alcune regolarità e ho anche guadagnato qualche profitto.
Tuttavia, la cosa principale che ho capito è che il mercato è controllato da qualche programma, che improvvisamente e periodicamente interferisce e prende la "crema", creando movimenti incredibilmente bruschi e senza fondamento, rompendo qualsiasi formazione di prezzo.
Ci sono stati movimenti che rompono tutti i concetti dell'analisi tecnica e stabiliscono nuove regole del gioco, la principale delle quali è: "in qualsiasi momento, ci può essere un mega movimento di prezzo super veloce, che cancellerà tutti gli stop prima in alto e poi in basso (o viceversa), e lo farà in una frazione di secondo".
È impossibile prevedere questo movimento, ma grazie al mio attento studio della storia delle sessioni di trading e dei suoi modelli, è diventato chiaro che il più delle volte il movimento si verifica nel primo e nell'ultimo minuto della sessione. Inoltre ogni mese - mese e mezzo, esattamente alle 12:00 p.m. (sessione americana) c'era un mega-movimento super-duper, salendo o scendendo di centinaia di pips. Alle 12:00 in punto (potete controllare se non siete sicuri). Allo stesso tempo, la sessione stessa potrebbe essere tranquilla e poco volatile. È interessante notare che questi movimenti sono stati anche in altri futures di materie prime - per esempio soia e grano. Sottolineo - era in questo momento.
La super mossa alle 12.00 è stata diversa da altre super mosse più piccole, non solo per le dimensioni ma anche per la struttura interna dei tick, che è registrata nella storia dei tick del TWS. Le mosse più piccole erano multi tick e caotiche, mentre la super mossa, era a basso tick e ordinata. La sua barra andava semplicemente su o giù senza commettere oscillazioni inutili.
Inoltre...
Se si guarda il vetro durante tutta la sessione, si vedono molti limitatori. Si potrebbe pensare che migliaia di commercianti sono seduti sul mercato in attesa di qualcosa. Il prezzo può muoversi molto lentamente. Allora diventa chiaro che con una tale quantità di Limiti, per spostare il prezzo almeno di un pip, hai davvero bisogno di migliaia di commercianti. Ma mancano. Perché no? - Potete vederlo sul grafico. I prezzi sono mossi da scambi con un volume di centinaia di contratti. Altri accordi sono in decine di contratti e poi alcuni, ma non muovono il prezzo. Chi fa trading su un mercato a bassa volatilità con centinaia di contratti ogni minuto? Perché il corridoio continua? Perché ci sono centinaia di limiti nel mercato, se è ovvio che la sessione è molto debole? Chi li mette lì e perché?
La mia conclusione è semplice - se ci sono pochi trader nel mercato, ma c'è qualcuno che mette centinaia di limitatori nella tazza, allora semplicemente chiude per loro ogni opportunità di spostare il prezzo almeno di un punto. Allo stesso tempo, se fa accordi su centinaia di contratti (almeno con se stesso), muoverà il prezzo contro coloro che hanno aperto le loro posizioni e aspettano solo il movimento nella loro direzione.
Ovviamente, questo schema esiste, la domanda è: chi lo possiede?
I futures sono consegnati o regolati?
Calcolato. Potresti anche aprire delle posizioni comprando o vendendo delle banconote. Infatti, il commerciante non ottiene un contratto per la consegna futura della merce e non può comprare nulla a un prezzo fisso. Perché si chiama ancora commercio di futures non lo so.
Dopo le tue parole "risolte" non ho domande. I futures di regolamento sono ordini di grandezza superiori ai volumi delle materie prime. Il mercato delle materie prime è regolato in modo abbastanza specifico e non ha nulla a che fare con la domanda e l'offerta. IMHO
Dopo le sue parole "futures di insediamento" non ho domande. I futures di regolamento sono ordini di grandezza superiori ai volumi delle materie prime. Il mercato delle materie prime è regolato in modo abbastanza specifico e non ha nulla a che fare con la domanda e l'offerta. IMHO
Lei può essere molto informato sui futures, ma la domanda non riguarda loro, riguarda il fatto che i commercianti perdono i loro soldi non per altri commercianti, ma per un programma sconosciuto di proprietà della corporazione CME, che negozia contro di loro. Non hanno alcuna possibilità.
Strano. Le materie prime sono sempre state consegnabili
...Il problema non sono loro, ma il fatto che i commercianti perdono i loro soldi non per altri commercianti, ma per un programma sconosciuto di proprietà della corporazione CME che commercia contro di loro. Non hanno alcuna possibilità.
In primo luogo, non è il CME, ma i market maker, e in secondo luogo, non qualsiasi, ma quote normali. più che nel forex almeno.
Inoltre, la parte significativa della liquidità nel mercato è fornita dagli stessi market maker.
In primo luogo, non è il CME, ma i market maker, e in secondo luogo, non qualsiasi, ma quote normali. più che nel forex almeno.
I market maker forniscono anche una parte significativa della liquidità del mercato, soprattutto perché gli stessi market maker forniscono una parte significativa della liquidità del mercato.
Ecco come vedo lo schema segreto:
CME ha creato un robot che funziona su tutte le loro piattaforme allo stesso tempo. Il robot piazza enormi volumi di limitatori nel mercato delle scommesse, chiudendo la capacità dei commercianti regolari di muovere il prezzo. I trader aprono le loro posizioni e mettono degli stop. Il robot li vede. Quando apre abbastanza posizioni a una delle parti, fa accordi da solo per centinaia di contratti e muove il prezzo contro le posizioni dei commercianti, svuotando le loro tasche. Allo stesso tempo crea un sacco di accordi fittizi di piccolo volume, in modo che i programmi dei trader algoritmici non possano calcolare il volume reale e l'interesse aperto nel mercato.
(Ho provato a calcolarlo io stesso, ma mi sono reso conto che era impossibile).
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Cosa succede lì, cari commercianti?
Diversi anni fa, ero affascinato dall'osservare il prezzo dei futures del mais sul mercato CME, e ho cominciato a notare molte cose strane, per le quali non riuscivo a trovare una spiegazione.
Ho fatto osservazioni sulla piattaforma TWS di IB per diversi mesi.
Ho studiato la storia e la dinamica attuale delle sessioni di trading, cercando di cogliere alcune regolarità nei grafici. Sono riuscito a catturare alcune regolarità e ho anche guadagnato qualche profitto.
Tuttavia, la cosa principale che ho capito è che il mercato è controllato da qualche programma, che improvvisamente e periodicamente interferisce e prende la "crema", creando un movimento incredibilmente brusco e irragionevole, rompendo qualsiasi formazione di prezzo.
Ci sono stati movimenti che rompono tutti i concetti dell'analisi tecnica e stabiliscono nuove regole del gioco, la principale delle quali è: "in qualsiasi momento, ci può essere un mega movimento di prezzo super veloce, che cancellerà tutti gli stop prima in alto e poi in basso (o viceversa), e lo farà in una frazione di secondo".
È impossibile prevedere questo movimento, ma grazie al mio attento studio della storia delle sessioni di trading e dei suoi modelli, è diventato chiaro che il più delle volte il movimento si verifica nel primo e nell'ultimo minuto della sessione. Inoltre ogni mese - mese e mezzo, esattamente alle 12:00 p.m. (sessione americana) c'era un mega-movimento super-duper, salendo o scendendo di centinaia di pips. Alle 12:00 in punto (potete controllare se non lo pensate). Allo stesso tempo, la sessione stessa potrebbe essere tranquilla e poco volatile. È interessante notare che questi movimenti sono stati visti anche in altri futures sulle materie prime - per esempio i semi di soia e il grano. Sottolineo - era in questo momento.
La super mossa alle 12.00 è stata diversa da altre super mosse più piccole, non solo per le dimensioni ma anche per la struttura interna dei tick, che è registrata nella storia dei tick del TWS. Le mosse più piccole erano multi tick e caotiche, mentre la super mossa, era a basso tick e ordinata. La sua barra andava semplicemente su o giù senza commettere oscillazioni inutili.
Inoltre...
Se si guarda il vetro durante tutta la sessione, si vedono molti limitatori. Si potrebbe pensare che migliaia di commercianti sono seduti sul mercato in attesa di qualcosa. Il prezzo può muoversi molto lentamente. Allora diventa chiaro che con una tale quantità di Limiti, per spostare il prezzo almeno di un pip, hai davvero bisogno di migliaia di commercianti. Ma mancano. Perché no? - Lo si può vedere sul grafico. I prezzi sono mossi da scambi con un volume di centinaia di contratti. Altri accordi sono in decine di contratti e poi alcuni, ma non muovono il prezzo. Chi fa trading su un mercato a bassa volatilità con centinaia di contratti ogni minuto? Perché il corridoio continua? Perché ci sono centinaia di limiti nel mercato, se è ovvio che la sessione è molto debole? Chi li mette lì e perché?
La mia conclusione è semplice - se ci sono pochi trader nel mercato, ma c'è qualcuno che mette centinaia di limitatori nella tazza, allora semplicemente chiude per loro ogni opportunità di spostare il prezzo almeno di un punto. Allo stesso tempo, se fa accordi su centinaia di contratti (almeno con se stesso), muoverà il prezzo contro coloro che hanno aperto le loro posizioni e aspettano solo il movimento nella loro direzione.
Ovviamente, questo schema esiste, la domanda è: chi lo possiede?