Contratti futures di scambio CME E-Micro disponibili per il trading - pagina 2
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Ho condiviso i risultati di un caso di studio. Ha qualcosa da dire nel merito? Se mi sbaglio, ditemelo. Non mandarmi via.
1. da dove hai preso i tuoi volumi ECM? Tutte le informazioni sono a pagamento...
2. Come puoi anche solo paragonare le cucine FOREX FUNZIONANTI, dove le quotazioni e i volumi sono generati dai loro server, con la Borsa?
3. MICEX è stato recentemente multato di 300.000 rubli per frontrunning. Se questo è successo in America (citazioni sbagliate o qualcosa del genere), le persone coinvolte
la gente andrebbe in prigione per 20 anni!
1. da dove avete preso i vostri volumi ECM? Tutte le informazioni sono a pagamento...
2. Come puoi anche solo paragonare le cucine FOREX FUNZIONANTI, dove le quotazioni e i volumi sono generati dai loro server, con la Borsa?
3. MICEX è stato recentemente multato di 300.000 rubli per frontrunning. Se è successo in America (citazioni sbagliate o qualcosa del genere), le persone coinvolte
la gente andrebbe in prigione per 20 anni!
1) Con il clusterdelta, poi combinato con le citazioni DC.
2) Rispetto agli occhi, se spostiamo le quotazioni ECM e le sovrapponiamo alle quotazioni DC, non ci sono praticamente differenze. Solo sui gap i DC hanno barre leggermente più alte, mentre il 99% delle altre barre sono molto simili.
Se non mi sbaglio, l'arbitraggio tra i DC ha fatto sì che dessero tutti le stesse quotazioni o quasi, perché non c'è quasi più denaro per l'arbitraggio.
1) Dal clasterdelta, poi combinato con le citazioni DC.
2) Rispetto agli occhi, se spostiamo le quotazioni ECM e le sovrapponiamo alle quotazioni DC, non ci sono praticamente differenze. Solo le lacune hanno un'altezza leggermente maggiore delle barre in DM, e il 99% delle altre barre sono molto simili.
Se non mi sbaglio, l'arbitraggio tra i DC ha fatto sì che dessero tutti le stesse quotazioni o quasi, perché non c'è quasi più denaro per l'arbitraggio.
:)
Facevo trading sul CME. Hanno costruito un numero enorme di piattaforme di trading, ovviamente volendo attirare il maggior numero possibile di trader. Alla fine, la maggior parte di essi sono vuoti. Hanno volumi fittizi (il robot di trading scambia con se stesso, creando volatilità su uno spazio vuoto). Le piattaforme con le persone non sono numerose. I volumi commerciali reali sono molte volte inferiori agli indicatori dei volumi. Così è stato qualche anno fa. La situazione è probabilmente ancora peggiore ora.
L'ECM è un imbuto. Un buco nero in cui finiscono irrimediabilmente i soldi dei commercianti. Non commerciano tra di loro, come pensano. Commerciano contro la borsa stessa. Non c'è una vera e propria radura lì. Tutti gli scambi sono contro un solo contro-agente. Contro lo scambio. Sta manipolando il prezzo. Lo si può vedere sui grafici e attraverso la pila dei prezzi.
Ho fatto un bel po' di ricerche su questo argomento. Osservato. Si è collegato tramite ARI e ha analizzato i dati della tazza e dei grafici. Pertanto, le mie conclusioni non sono basate sul nulla.
Interessante, e cosa hai visto esattamente dall'analisi della tazza e del grafico che ti ha portato alla conclusione: "Non stanno scambiando l'uno contro l'altro, come pensano. Stanno negoziando contro la borsa stessa. Non c'è una vera e propria radura lì. Tutti gli scambi sono contro un solo contro-agente. Contro lo scambio. Manipola il prezzo"? Senza le frasi generali, sii specifico, solo un esempio. Sono tentato di lamentarmi con la US Securities and Exchange Commission del CME (ma immagino che finirà in una tangente, due o tremila dollari saranno sufficienti). Uno per te, per la ricerca! ) E rinuncerò al commercio e andrò alle Isole Canarie. ))
:)
1. da dove hai preso i tuoi volumi ECM? Tutte le informazioni sono a pagamento...
...
Ho fatto trading su un conto reale, su SME su TWS di IB. Sui futures. Pagato per la consegna dei dati. Quindi, sono molto meno dilettante in queste cose di quanto si possa pensare. Ho molto più a che fare con il CME come trader che con il forex.
Ho anche cercato di addestrare automaticamente i volumi dall'ECM, usando una foresta casuale.
Puramente dalle quotazioni VC, trovo un po' di profitto sul forward. E se aggiungo volumi o delta dal CME, il risultato sul forward è leggermente peggiore. Dimostra l'assenza di alcune regolarità tra il volume di СМЕ e il prezzo delle società di intermediazione. L'ho testato su EURUSD. Ho confrontato le barre VC e quelle CME - sono molto simili per altezza e movimento temporale.
Ora, sulla base della vostra risposta sono giunto alla conclusione che i volumi dal CME - in realtà non hanno alcuna connessione con il movimento dei prezzi.
È solo con le valute o con altri strumenti (cereali, petrolio, metalli, azioni)?
È solo nelle PMI? I volumi su MICEX sono più onesti?
I volumi sulle piattaforme CME più volatili sono creati dall'eccesso di liquidità della borsa stessa. I volumi dei trader dal vivo si perdono in questi enormi volumi fittizi e sono molto difficili da identificare. Ma si può. Ho usato per recuperare i dati della coppa tramite TWS API prima in Ninja Trader, e poi tramite il mio ponte in MT. Inoltre, ho analizzato la storia dei tick di barre molto strane che sono apparse improvvisamente con una certa consistenza, e flussi di scambi nel feed. Prima di tutto, ho analizzato il comportamento dei giocatori prima della sessione di trading in futures di mais (CORN) e all'interno della sessione. Ha fatto molte osservazioni molto interessanti che mi hanno portato alle mie conclusioni.
Molto curioso il comportamento dei limitatori nella tazza. Osservando seriamente questo processo diventa chiaro che i volumi dei limitatori sono fasulli. La gente NON mette i limitatori a questo ritmo e con questo volume, specialmente durante una sessione fiacca. Il numero di giocatori reali su quel piano potrebbe essere stimato in base alla volatilità dei prezzi. Così, l'attività dei limitatori nella tazza, accordi giganteschi per centinaia di contratti, che scorrevano nel feed ogni tanto, non si adattava affatto ai corridoi e ai flotsam che duravano ore.
La linea di fondo è che il volume dei limitatori nella tazza può appartenere allo scambio. Perché dovrebbe mettere i propri limitatori? In modo che i commercianti non possano spostare il prezzo di un pip. Dopo tutto, se le transazioni sono fatte contro la borsa (è la controparte di tutte le transazioni), è impossibile che il processo di trading dipenda dai commercianti. Pertanto, è necessario riempire il bicchiere con i suoi limitatori, il cui volume non può essere superato da nessun commerciante. E significa proteggersi dalle perdite.
ZS. Le mie conclusioni si applicano solo al CME e ai futures. Non ho familiarità con altri scambi o strumenti.
ZZY. In un libro di testo sul trading di azioni negli anni 90, ho trovato un elenco di tipi di compensazione. Quindi, il commercio attraverso uno scambio come contro-agente per i commerci, non è solo possibile, ma legale. Questo è il metodo più economico di compensazione, e il più redditizio per lo scambio (che, a proposito, è una società).
I volumi sulle piattaforme CME più volatili sono creati dall'eccesso di liquidità della borsa stessa. I volumi delle transazioni dei trader dal vivo si perdono in questi enormi volumi fittizi e sono molto difficili da identificare. Ma si può. Ho usato per recuperare i dati della coppa tramite TWS API prima in Ninja Trader, e poi tramite il mio ponte in MT. Inoltre, ho analizzato la storia dei tick di barre molto strane che sono apparse improvvisamente con una certa consistenza, e flussi di scambi nel feed. Prima di tutto, ho analizzato il comportamento dei giocatori prima della sessione di trading sui futures del mais (CORN) e all'interno della sessione. Ha fatto molte osservazioni molto interessanti che mi hanno portato alle mie conclusioni.
Molto curioso il comportamento dei limitatori nella tazza. Osservando seriamente questo processo diventa chiaro che i volumi dei limitatori sono fasulli. La gente NON mette i limitatori a questo ritmo e con questo volume, specialmente durante una sessione fiacca. Il numero di giocatori reali su quel piano potrebbe essere stimato in base alla volatilità dei prezzi. Così, l'attività dei limitatori nella coppa, gli accordi giganteschi per centinaia di contratti, che correvano nel feed di tanto in tanto, non si adattavano affatto ai corridoi lunghi ore e al flotsam.
La linea di fondo è che il volume dei limitatori nella tazza può appartenere allo scambio. Perché dovrebbe mettere i propri limitatori? In modo che i commercianti non possano spostare il prezzo di un pip. Dopo tutto, se le transazioni sono fatte contro la borsa (è la controparte di tutte le transazioni), è impossibile che il processo di trading dipenda dai commercianti. Pertanto, è necessario riempire il bicchiere con i suoi limitatori, il cui volume non può essere superato da nessun commerciante. Significa proteggersi dalle perdite.
C'è un'altra versione. Per esempio un mega fondo (per esempio Rockefeller), che possiede diverse banche o fondi, può gestire il suo patrimonio in modo coordinato. E fissano limiti enormi e calcolano approssimativamente i beni degli altri partecipanti, per esempio possiedono 1.000, ma nel mucchio ne vedono 1.100, quindi ci sono altri 100. E sulla base di questo i piccoli commercianti in bancarotta.
Quindi, lo scambio non deve farlo.
Il fatto è che i volumi che ci vengono mostrati non hanno alcuna relazione con il prezzo futuro. Questo è ciò da cui dobbiamo uscire.
C'è un'altra versione. Per esempio, un mega fondo (per esempio, i Rockefeller) che possiede diverse banche e fondi può gestire i loro beni in modo coordinato. E mettono limiti enormi e stimano approssimativamente i beni degli altri partecipanti, per esempio possiedono 1.000, ma nel mucchio vedono 1.100, quindi ci sono altri 100. E sulla base di questo i piccoli commercianti in bancarotta.
Quindi la borsa non fa necessariamente questo.
CME è una società. Questo è quello che c'è scritto su Wiki. Forse c'è qualcuno (anche lo stato) dietro, ma è un sofisticato robot di scambio che gestisce una tale macchina truffaldina. La gente non può fisicamente farvi fronte.
...
In linea di principio, non importa chi muove il prezzo, il fatto è che il volume che ci viene mostrato non ha alcuna relazione con il prezzo futuro. Questo è ciò da cui dobbiamo uscire.
Questo è importante e non.
1. Da un lato, il trader deve capire che né lui, né centinaia di altri come lui, muoveranno il prezzo di un solo punto, perché la domanda o l'offerta sarà sommersa da nuovi e nuovi volumi di domanda e offerta, che il robot di scambio accumulerà.
2. D'altra parte, il trader deve capire che il prezzo si muoverà contro il maggior numero di posizioni aperte su un lato. Questo numero è quasi impossibile da calcolare, perché è difficile distinguere gli scambi dei giocatori da quelli fittizi dei robot (che fanno scambi per centinaia di contratti e per unità). Vale a dire che la sustituzione si sommerà in modo opposto al movimento naturale. Più i commercianti comprano, più il prezzo scenderà. Più iniziano a vendere - più in alto salirà. Non appena invertiranno le loro posizioni, il prezzo invertirà il suo movimento.
In altre parole, sarà esattamente il contrario. Comprate di più - il prezzo scenderà. Più vendita - il prezzo salirà. Questo è il modo in cui lo scambio guadagna denaro.