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A mio parere, una prova sufficiente che c'è una correlazione, e una molto forte.
Tutti scrivono che i rapporti S/L e T/P fanno una differenza enorme. E tutti conoscono sempre la loro perdita in anticipo. Allora non sono affatto confuso se tu
Sono confuso: se si entra nel mercato con fiducia (si sa cosa fare con S/L), se si sa che dopo la perdita si andrà a T/P, ma l'affare si è già chiuso con una perdita su S/L?
Non ho ancora visto alcuna prova. L'intervallo è 0,8 - 1,5, se si prende un altro timeframe l'intervallo sarà diverso - e allora? Dove sono le prove? La prova che il prezzo si muove?
Sì, in realtà, la gamma non ha nulla a che fare con questo. Sto solo prendendo dei possibili valori di prezzo. Stai parlando di "un diverso lasso di tempo". Quale "altro"? Avete il prezzo "non legato ai valori precedenti e successivi" !!! Pertanto, l'intervallo di tempo non ha nulla a che fare con esso.
La prova è proprio che le mie previsioni saranno quasi sempre ordini di grandezza più vicine alla realtà rispetto alle vostre.
Tutti scrivono che i rapporti S/L e T/P fanno una differenza enorme. E tutti conoscono sempre la loro perdita in anticipo. Allora non sono affatto confuso se tu
Non capisco perché entri nel mercato con tanta fiducia (lo fai da anni, perché hai bisogno di S/L se sai che dopo la perdita andrai in T/P, ma l'affare si è già chiuso con una perdita su S/L?
Voglio dire, cosa intendi per "perché"? Capisci cosa significa che il TS funziona? Inoltre, ci sono TS che prendono TP dieci volte meno spesso degli SL. Cioè, hanno tutti SL! La coda di SL può trascinarsi su 20-30 pezzi di fila! Tuttavia, questi sistemi funzionano comunque. Perché un TP compensa 15 "perdite" in una volta sola!
Se un affare viene chiuso in perdita di SL - allora non importa dove andrà dopo. A questo punto - avrebbe dovuto essere una perdita. Questo è tutto.
Il sistema non può essere valutato da un singolo evento, perché questo evento è in gran parte casuale, e solo un gran numero di loro ha una tendenza al profitto o alla perdita. Inoltre, lo stesso vale per il momento in cui il sistema smette di funzionare - il drawdown di controllo o coda SL. Non si applica ad altri momenti nel commercio.
Cosa intendi per "perché"? Capisci cosa funziona TC? Non significa che non metta fuori combattimento gli SL! Inoltre, ci sono TC che prendono i TP dieci volte meno spesso degli SL. Cioè, hanno tutti SL! La coda di SL può trascinarsi su 20-30 pezzi di fila! Tuttavia, questi sistemi funzionano comunque. Perché un TP compensa 15 "perdite" in una volta sola!
Se un affare viene chiuso in perdita di SL - allora non importa dove andrà dopo. A questo punto - avrebbe dovuto essere una perdita. Questo è tutto.
Il sistema non può essere valutato da un singolo evento, perché questo evento è in gran parte casuale, e solo un gran numero di loro ha una tendenza al profitto o alla perdita. Inoltre, lo stesso vale per il momento in cui il sistema smette di funzionare - il drawdown di controllo o coda SL. Non si applica ad altri momenti nel commercio.
La settimana finisce secondo le previsioni e la settimana è in perdita e tutto in perdita e cosa fare?
Sì, in realtà, la gamma non ha nulla a che fare con questo. Sto solo prendendo dei possibili valori di prezzo. E tu stai parlando di un "diverso lasso di tempo". Quale "altro"? Avete il prezzo "non legato ai valori precedenti e successivi" !!! Quindi il lasso di tempo non ha niente a che fare con questo.
La prova è proprio che le mie previsioni saranno quasi sempre ordini di grandezza più vicine alla realtà rispetto alle vostre.
Tutti scrivono che i rapporti S/L e T/P fanno una differenza enorme. E tutti conoscono sempre la loro perdita in anticipo. Allora non sono affatto confuso se tu
Sono confuso dal fatto che se si entra nel mercato con fiducia (si sa cosa fare con S/L) se si sa che dopo una perdita si andrà a T/P, ma l'affare si è già chiuso con una perdita su S/L?
Sapete almeno che un ordine significa dieci volte la differenza, 2 significa 100 e 3 ordini di grandezza significa 1000. Dimmi esattamente quante migliaia di volte la tua palla indovinata è più precisa.
È esattamente quello che voglio dire - l'ordine è una differenza di dieci volte. Valutiamo quanto sarà più accurata la mia previsione.
Supponendo che l'Eurodollaro abbia un normale range giornaliero di 100 pip, l'errore medio della mia "previsione" basata sulla MA sarebbe di 50 pip. La tua previsione "casuale" è una previsione nell'intervallo di 7K pips. L'errore medio è di 3,5K pips - più o meno un ordine e mezzo. Ma questo è sul grafico giornaliero. E se prendiamo i minuti (non parliamo di tick), sui quali i super commercianti locali amano terribilmente fare trading, otteniamo un errore di circa gli stessi tre ordini di grandezza.
Il movimento dei prezzi non è strettamente determinato, naturalmente. Tuttavia, non è affatto casuale. Diverse volte ho condotto un esperimento - prendiamo un qualsiasi MQL-examples EA, generiamo una sequenza casuale di barre, troviamo approssimativamente la stessa sequenza di barre sulla storia e ottimizziamo l'EA in modo che mostri un buon profitto sulla storia. Ed eseguiamo lo stesso Expert Advisor su barre casuali simili - e nel migliore dei casi, il profitto scompare. Di solito si verificano delle perdite.
A mio parere, questa è una prova sufficiente che il movimento dei prezzi non è casuale.
Ma se pensi che mi sbagli... beh... Forse lo sono.
Non prendere sul serio nessuna di queste sciocchezze. La maggior parte dei trader inventa livelli dal nulla nella propria testa, li chiama stop-loss e take-profit, e poi li promuove come una sorta di controllo del rischio.