L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 7
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La selezione degli indicatori in base alla redditività futura è nel 99% dei casi adatta. Solo che in questo caso il raccordo non va solo per i parametri della serie di allenamento, ma anche per i parametri della serie in avanti. Adatto, ma adatto a una serie più lunga
Sono d'accordo. Solo che non dicevo sul serio. La redditività in avanti non significa che il codice sia buono o cattivo. Il forward redditizio significa che il mercato aveva una proprietà come l'inerzia - si è mosso secondo i modelli identificati nel backtest.
Sono d'accordo. Ma non è quello che intendevo. Il profitto in avanti non significa che il codice sia buono o cattivo. Il forward redditizio significa che il mercato aveva una proprietà come l'inerzia - si è mosso secondo i modelli identificati nel backtest.
Questa conclusione si può trarre solo se i risultati indietro e in avanti sono almeno approssimativamente gli stessi
Come puoi essere così ignorante?)
Non leggete i forum sull'analisi e la verifica dei risultati dei test, ma leggete libri intelligenti. La stragrande maggioranza delle domande nel thread scomparirà subito.
Come puoi essere così sempliciotto?)
Non leggete i forum sull'analisi e la verifica dei risultati dei test, ma leggete libri intelligenti. La stragrande maggioranza delle domande nel thread scomparirà subito.
La selezione degli indicatori in base alla redditività futura è nel 99% dei casi adatta. Solo che in questo caso l'adattamento non è solo dai parametri della serie di allenamento, ma anche dai parametri della serie in avanti. Adatto, ma adatto a una serie più lunga
Chiariamo i termini.
Quando adattiamo qualcosa ai dati storici (logiche, indicatori, variabili per questi indicatori, ecc.), in generale, si può chiamare "adattamento" nel senso "buono" e "cattivo" di questa parola. Ma è meglio dire che c'è un processo di CELETTEZZA dei parametri del codice o delle sue proprietà - cioè la selezioneripetuta delle migliori combinazioni di uno e dell'altro. Come regola generale, il "fitting" è ancora una selezione a metà dei valori più impressionanti delle variabili, che sono ottenuti da prove ripetute sulla stessa parte di storia e mostrati per lastessa parte e non per quelle vicine. In avanti, tuttavia, non c'è selezione multipla.
Forward è solo un test una tantum sulla storia che non è stata ottimizzata. Tutto quello che dobbiamo fare in avanti è essere tristi o felici del suo risultato o trarre delle conclusioni, ma non possiamo influenzarlo, perché è contro il suo principio. Per influenzare l'avanzamento, dobbiamo tornare al pezzo originale e rifare qualcosa lì. La differenza fondamentale non è che aggiungendo un forward otteniamo una "fila più lunga", ma che il nostro codice colpisce per la prima volta il segmento della storia del forward. Non c'è nessun "allungamento" del segmento ottimizzato. Quindi il termine "adattamento" nel senso di "selezione per la bellezza" non può essere applicato qui in linea di principio. Ma gli spedizionieri sono davvero usati per la selezione? Per quale altro motivo, ovviamente. Ma questa selezione, di regola, non è finalizzata alla selezione delle variabili momentanee del codice. È il codice stesso - la sua logica e qualità - che è il suo scopo.
Frasi come "La selezione degli indicatori in base alla redditività di un forward è nel 99% dei casi un adattamento" sono un esempio eclatante di auto-inganno, quando ad un certo punto le persone semplicemente sostituiscono i concetti, probabilmente inconsciamente, giustificando la loro riluttanza a comprendere più profondamente e faticosamente le carenze del codice. Cioè quando si cambiano gli indicatori, non le loro impostazioni, cercando di ottenere un avanzamento più bello - questa è una selezione normale, ma solo a condizione di osservare il principio del controllo una tantum dell'avanzamento. Non è certo un processo adeguato.
Mettiamo in chiaro i termini.
Quando adattiamo qualcosa ai dati storici (logica, indicatori, variabili per questi indicatori, ecc.) - si può chiamare "adattamento", sia nel senso "buono" che "cattivo" della parola. Ma è meglio dire che c'è un processo di CELETTEZZA dei parametri del codice o delle sue proprietà - cioè la selezioneripetuta delle migliori combinazioni di uno e dell'altro. Come regola generale, il "fitting" è ancora una selezione a metà dei valori più impressionanti delle variabili, che sono ottenuti da prove ripetute sulla stessa parte di storia e mostrati per lastessa parte e non per quelle vicine. In avanti, tuttavia, non c'è selezione multipla.
Forward è solo un test una tantum sulla storia che non è stata ottimizzata. Tutto quello che dobbiamo fare in avanti è essere tristi o felici del suo risultato o trarre delle conclusioni, ma non possiamo influenzarlo, perché è contro il suo principio. Per influenzare l'avanzamento, dobbiamo tornare al pezzo originale e rifare qualcosa lì. La differenza fondamentale non è che aggiungendo un forward otteniamo una "fila più lunga", ma che il nostro codice colpisce per la prima volta il segmento della storia del forward. Non c'è nessun "allungamento" del segmento ottimizzato. Pertanto, il termine "adattamento" nel senso di "selezione per la bellezza" non può essere applicato qui in linea di principio. Ma gli spedizionieri sono davvero usati per la selezione? Per quale altro motivo, ovviamente. Ma questa selezione, di regola, non è finalizzata alla selezione delle variabili momentanee del codice. È il codice stesso - la sua logica e qualità - che è il suo scopo.
Frasi come "La selezione degli indicatori in base alla redditività di un forward è nel 99% dei casi un adattamento" sono un esempio eclatante di auto-inganno, quando ad un certo punto le persone semplicemente sostituiscono i concetti, probabilmente giustificando inconsciamente la loro riluttanza a comprendere più profondamente e faticosamente le carenze del codice. Cioè quando si cambia indicatore cercando di ottenere un forward più bello - questa è una selezione normale, ma solo a condizione di osservare il principio della validazione una tantum per il forward. Difficilmente si può chiamare questo processo regolazione.
È un sacco di niente.
Prendete un indicatore, cambiate le sue impostazioni in 100 modi, 20 di loro danno un MO positivo nel backtest.
Fai girare questi 20 in avanti - 5 di loro daranno valori positivi in avanti. Si sceglie tra 5 impostazioni di indicatori che danno il massimo di MO in avanti.
Quindi - questo è tutto lo stesso tipo di adattamento, solo non solo su backtest, ma anche su forward.
Sono d'accordo. Ma non è quello che intendevo. Il profitto in avanti non significa che il codice sia buono o cattivo. Il forward redditizio significa che il mercato aveva una proprietà come l'inerzia - si è mosso secondo i modelli identificati nel backtest.
È molto e niente.
Prendete un indicatore, cambiate le sue impostazioni in 100 modi, 20 di loro danno MO positivo al back test.
Esegui questi 20 in avanti - 5 di loro danno MO positivo in avanti. Si sceglie tra 5 impostazioni di indicatori che danno il massimo di MO in avanti.
Quindi - questo è tutto lo stesso tipo di adattamento, solo non solo su backtest, ma anche su forward.
E ancora sui termini QUALSIASI selezione dai risultati sulla storia non è più un avanzamento ma un'ottimizzazione. Il fatto che quelle scelte che hai fatto in avanti non cambiano nulla, e nemmeno migliorano qualcosa (come farai ad avere 5 avanti quando la storia finisce su quella attuale?). Cioè, prima hai violato il principio del controllo in avanti e poi hai affermato che è una misura ed è male. Naturalmente è un adattamento, ma un adattamento da una selezione più piccola di impostazioni dell'indicatore. Prima non violate il principio e poi possiamo discutere di qualcosa. Senza avere la dinamica in avanti non si può dire nulla sulle proprietà dell'indicatore stesso di essere stabile o meno. Inoltre, prima si parlava della selezione degli INDICATORI, non delle varianti delle loro impostazioni. Il vero controllo in avanti è esattamente destinato a scoprire la stabilità del codice, non le impostazioni, semplicemente confrontando il risultato di un certo numero di avanzamenti, non un mucchio di impostazioni ottenute pestando un posto. Vale a dire che il confronto di diversi avanzamenti (l'unico per un sito particolare) è il risultato del confronto di molti siti non ottimizzati, non uno con se stesso.
Come si fa il controllo in avanti - partiamo dalle basi.
Si prende un campione, lo si divide in una certa proporzione, per esempio 80/20, in avanti e indietro.
E come pensi che si faccia il controllo in avanti - prendiamo l'intero campione fino al momento presente e lo accettiamo come indietro? E poi i risultati sono testati in tempo reale in avanti man mano che arrivano le citazioni? E quanto tempo ti ci vuole per inoltrare??????