L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 4
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C'è un EA. Ha 10 opzioni di impostazione - 10 set. L'ottimizzazione è l'essenza della scelta di uno dei dieci set. Giusto?
No, non lo è.
1. Un Expert Advisor con 10 variabili può avere un numero infinito di opzioni di impostazione - a seconda del passo per i frame, che avete scelto. Il numero minimo di opzioni per selezionare (ottimizzare) una variabile è 2. Ma anche così, con 10 variabili, il numero di opzioni di configurazione sarebbe 1024. Di conseguenza, memorizzando queste varianti di impostazioni come file SET, si ottengono 1024 varianti di impostazioni.
E selezionando un set che vi piace, che si ottiene "Su tutta la storia", non otterrete alcun inoltro. Si ottiene solo un altro backtest sia a destra che a sinistra. L'eccezione è il punto di partenza del vostro segmento, se ha una storia non ottimizzata alla sua sinistra - ma questo è un caso di avanti indietro, i cui svantaggi abbiamo già discusso.
Non esiste l'inversione di marcia. Non funziona e non dovrebbe.
Non lo capisci. Non importa quanti set ci sono. Non importa se sono 100500.
Propongo un'ottimizzazione dell'ottimizzazione: avete intenzione di eseguire 100500 test molte volte da date diverse, ma su un breve periodo (ad esempio mezzo anno), e chiudere l'intera storia in qualche passo (ad esempio mese). Cioè gli stessi dati saranno ricalcolati molte volte. E questo può essere fatto una volta su tutta la storia, e analizzare la matrice pronta.
E l'insieme deve piacere non sull'intera storia, ma su un intervallo specificato prima del checkpoint.
In altre parole, la corsa di ogni set può essere considerata come un certo strumento finanziario che può essere scambiato solo a lungo. E il compito è quello di guardare attraverso la storia recente in qualsiasi punto del tempo (il periodo di "ottimizzazione") per scegliere l'unico insieme, che è più probabile che cresca a destra del punto di controllo.
Tuttavia, la mia attività è la strategia)))
Se vuoi, reinventa la ruota.
Proporre il miglior metodo di analisi.
Non lo capisci. Non importa quanti set ci sono. Può essere 100500.
E questo può essere fatto una volta su tutta la storia, e analizzare la matrice pronta.
E l'insieme deve piacere non su tutta la storia, ma sull'intervallo impostato prima del checkpoint.
In altre parole, la corsa di ogni set può essere considerata come un certo strumento finanziario che può essere scambiato solo a lungo. E il compito è quello di guardare attraverso la storia recente in qualsiasi punto del tempo (il periodo di "ottimizzazione") per scegliere il singolo set che è il più probabile a crescere a destra del punto di controllo.
L'ottimizzazione è una scelta di opzioni di impostazione, "Una volta" non funzionerà, semplicemente perché c'è più di un set. Se scegliamo una combinazione di impostazioni lungo un certo tratto, allora qualsiasi tratto all'interno di esso prendiamo non è un avanti secondo la definizione di un avanti, quindi non c'è semplicemente materia di discussione. Un "punto di riferimento" può essere solo la fine (o, per lo meno, l'inizio) di un segmento ottimizzato. Un avanzamento inizia dove abbiamo finito l'ottimizzazione. E la "probabilità che cresca a destra" è meglio stimata dall'insieme di tali segmenti "giusti" che non sono stati ottimizzati al momento del controllo. A quanto pare non hai idea del ruolo dell'attaccante. Un forward è una tale macchina del tempo per il tuo consigliere. Non possiamo vedere nel futuro, ma possiamo modellare il futuro per la vostra EA. Nel tuo schema, mostri al consigliere il suo risultato nel futuro, dove è già stato, e dici: "Guarda in alto verso questo posto.
Ottimizza, fai un test sul risultato dell'ottimizzazione che ti piace. Scegliete il periodo peggiore dell'esecuzione del test e testate solo quel periodo. Se anche lì c'è profitto o almeno profitto zero, puoi testare selettivamente qualche altro periodo fuori dall'ottimizzazione. E solo se tutti i test sono positivi, si può provare la demo.
Che ne dite di questo.
1.Prendete la settimana corrente o il mese di luglio. Ottimizzare il gufo.
2. Farlo funzionare con i migliori parametri dall'inizio dell'anno. Determinare la settimana o il mese con il miglior risultato. Per esempio, marzo è il migliore.
3. Il prossimo mese è aprile. Se "l'inerzia della redditività" ha catturato anche aprile, allora impostatelo per la demo di agosto.
Che ne dite di questo.
1.Prendete la settimana corrente o il mese di luglio. Ottimizzare il gufo.
2. Eseguirlo con i migliori parametri dall'inizio dell'anno. Determinare la settimana o il mese con il miglior risultato. Per esempio, marzo è il migliore.
3. Il prossimo mese è aprile. Se "l'inerzia della redditività" ha catturato anche aprile, allora impostatelo per la demo di agosto.
"L'inerzia della redditività" è quando, idealmente, ogni forward è redditizio. Non si sa mai cosa succederà in agosto - analogamente ad aprile o dicembre. Che gli stessi setup possano essere redditizi in periodi diversi è naturale. Solo pochi hanno studiato queste onde. E nessuno ha studiato le onde in avanti. L'analisi teorica per mesi in ogni caso può suggerire quali fattori hanno influenzato la redditività nei diversi periodi. Ho un paio di idee per cercare di catturare questi cicli specifici, ma finora tutti i miei esperimenti in questo campo hanno dimostrato che la solita analisi sequenziale, piuttosto che selettiva, funziona meglio. L'unica cosa che ho trovato finora è la durata approssimativa della chiarezza di correlazione per alcune coppie di strumenti. Qualcosa come 1,5 -2 anni.