L'auto-inganno del commerciante: la sfiducia nei confronti degli attaccanti. - pagina 6
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Fai trading in minuti? Se una tale perdita è avvenuta una volta nella storia, non è critica, raramente un Expert Advisor passa attraverso gli anni della crisi (2008 - 2009) senza una perdita.
Hai girato il tuo monitor al contrario :) ? Il grafico va costantemente verso l'alto. E la linea verticale in basso all'inizio del test di avanzamento è solo un'indicazione che l'avanzamento parte dal bilancio iniziale, la cui dimensione è stata selezionata nelle impostazioni.
Non si tratta della connessione, ma della diffusione e del vero trading.... Mettete un tale set in demo almeno e confrontatelo con i risultati del tester....
L'ho già confrontato. Vedi la pagina del titolo del post. Si può vedere che il trading reale non è molto diverso dai test.
Allora cosa vuoi ottenere? L'orario non è male, perché non sei soddisfatto?
Che il mercato sia inerziale è ovvio. Ciò che non è ovvio è come si realizza l'inerzia. E cosa ha fatto Prival?
L'oggetto del post - regola dei premi, dovremmo automatizzare la loro elaborazione. Ho già ricevuto alcuni consigli utili dalle persone, di cui sono molto grato!
Conclusioni: 1. Forward è redditizio - il codice ha trovato correttamente i modelli nel back-test, o il mercato è inerziale.
2.Forward non è redditizio - il codice non ha trovato il modello nel back-test o il mercato è inerziale.
Z.U. Per inerzia intendo il movimento del mercato nel presente in base ai modelli di movimento nel passato.
Ignorando massicciamente i test in avanti. La ragione è semplice - il successo passato in avanti indica solo che il mercato sulla sezione in avanti è simile alla sezione di ottimizzazione. Strategy Tester si adatta perfettamente alle dinamiche attuali del mercato. Di conseguenza, dopo aver diviso il segmento di ottimizzazione in 12 parti in avanti, otterremo 12 set di parametri non correlati, ognuno dei quali spargerà 11 delle 12 sezioni di tempo. Invece, è meglio trovare una serie di parametri, anche se mediata, per una lunga storia, che correre da una serie di parametri all'altra.
Il mercato non cambia, è solo che ogni sistema di trading cattura solo un particolare stato del mercato, e il mercato ha molti di questi stati.
Conclusioni: 1. Forward è redditizio - il codice ha trovato correttamente i modelli nel back-test, o il mercato è inerziale.
2.Forward non è redditizio - il codice non ha trovato un pattern nel back-test o il mercato è inerziale.
Z.U. Per inerzia intendo il movimento del mercato nel presente in base ai modelli di movimento nel passato.
La selezione degli indicatori basata sulla redditività di un forward è nel 99% dei casi un adattamento. Solo che in questo caso l'adattamento non è solo in base ai parametri di una serie di allenamento, ma anche in base ai parametri di una serie forward. Adatto, ma adatto a una serie più lunga
Il campione dovrebbe essere diviso in proporzione di 70, 20, 10 - training, forward, test.
Se i valori sono molto diversi, allora bruciate quello di addestramento, selezionate il valore massimo in avanti e poi controllate quello di prova. Se sono più o meno uguali, allora forse