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Sembra davvero incredibile.
Probabilmente perché non capisci cosa voglio dire.
Quindi spiegate.
Tutto questo viene fatto in una sola esecuzione EA.
Tutto questo viene fatto in una sola esecuzione EA.
Usate questa libreria https://www.mql5.com/ru/code/9152 ?
No, ho la mia bicicletta
Capisco, ma ho capito bene che il principio è lo stesso?
Non capisco perché non possiamo semplicemente aggiungere all'EA una funzione che blocchi il funzionamento dell'EA in un certo intervallo di tempo - se prendiamo 4 anni con variabile ==1 testiamo i primi 3 anni, e con variabile ==2 il quarto anno, allora in cinque minuti vediamo l'immagine in excel...
Tutto questo viene fatto in una sola esecuzione EA.
No, ti sbagli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Una piccola parte dei dati riservati dopo i dati del campione è testata con i risultati registrati. La finestra temporale nel campione viene spostata in avanti del periodo coperto dal test fuori campione, e il processo viene ripetuto.
Cioè, dopo il turno, il processo di ottimizzazione ricomincia da capo. Non c'è solo una corsa ma molte di esse e ogni nuova corsa viene ripetuta con lo stesso set di parametri e non si può cambiare qualcosa al volo. Quindi nulla viene emulato.
Inoltre, non è affatto chiaro se Amibroker (la cui immagine hai citato) può, diciamo, ottimizzare ogni variabile a turno o ottimizzarle tutte simultaneamente, il che è importante quando ci sono molte variabili.
No, ti sbagli.
Vai a scoprirlo sulla tua wikipedia. Sono così intelligenti che non sanno nemmeno leggere ciò che è scritto sotto il loro naso.
Il processo può essere ripetuto su segmenti di tempo successivi. L'illustrazione seguente mostra come funziona il processo.
Ripetuto, Karl!
https://www.amibroker.com/guide/h_walkforward.html
No, ti sbagli.
https://en.wikipedia.org/wiki/Walk_forward_optimization
Una piccola parte dei dati riservati dopo i dati del campione è testata con i risultati registrati. La finestra temporale nel campione viene spostata in avanti del periodo coperto dal test fuori campione, e il processo viene ripetuto.
Cioè, dopo il turno, il processo di ottimizzazione ricomincia da capo. Non c'è solo una corsa ma molte di esse e ogni nuova corsa viene ripetuta con lo stesso set di parametri e non si può cambiare qualcosa al volo. Quindi niente è emulato.
Inoltre, non è affatto chiaro se Amibroker (la cui immagine hai citato) può, diciamo, ottimizzare ogni variabile a turno o ottimizzarle tutte simultaneamente, il che è importante quando ci sono molte variabili.