Angolo Dr.Fx - pagina 7
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Grazie mille, Prival. Tuttavia, sto scavando in direzioni diverse. E i miei tentativi di catturare frazioni di pip non mi sono estranei, anche se non è HFT, ma non è nemmeno scalping, cioè tutte le stesse idee sui filtri si basano. È importante sentire esattamente da te che ci sono i pesci :-)
Cercherò di aiutarti ancora un po', di darti qualche suggerimento. Quello che penso sia importante. Non si tratta di pip, molte persone pensano erroneamente che se si analizzano i tick, si tratta necessariamente di pip. Questo non è il caso della teoria del controllo ottimale. Nel nostro caso l'oggetto di controllo è il nostro account. Tutte le formule di controllo ottimale ottenute da Lyapunov, Pontragin e altri sono ricevute in tempo continuo (integrali). Ma quando si comincia a metterli in pratica, si incontrano delle difficoltà, la più importante delle quali è che l'osservazione e il controllo sono discreti.
Ti prendi 5 minuti, cioè durante questo tempo non puoi controllare l'oggetto (non prendo TA e SL come un segnale di controllo, sono piuttosto condizioni limite, limitazioni, come un rubinetto di arresto di emergenza :-)). Così si scopre che il tuo oggetto si muove in modo incontrollato per 5 minuti (se facessimo un tale pilota automatico, ci metterebbero contro il muro :-), e qui, come Forex, tutto è possibile, ci sono smanettoni che lavorano su candele giornaliere, orarie ..... È come guidare una macchina su una strada di montagna e toccare il volante una volta all'ora (il disastro è inevitabile)...
Ecco perché dovresti sempre monitorare il mercato, ottenere i dati il più spesso possibile, e non solo per una coppia di valute (il mercato non è solo il tasso euro/dollaro, è molto più ampio). Ottenere questi dati per analizzare e decidere se continuare in questa direzione o tornare indietro.
Ho già dato un link a uno dei miei migliori trade, ho tenuto una posizione per mezzo anno, ho preso 16 cifre e per tutto il tempo ho investito nella direzione del movimento.
Quindi non si tratta di pip, ma della qualità della gestione e della qualità dei dati che si ottengono.
Un argomento in più per passare a tempi più piccoli. C'è il teorema di Kotelnikov e definisce la frequenza di campionamento, a 5 minuti tutte le oscillazioni con periodo inferiore a 10 minuti sono semplicemente non disponibili per l'analisi...
Un'altra cosa, se si guarda tutto il mercato, si costruisce l'analisi multicurrency, un qualche tipo di sintesi, allora dal mio punto di vista, l'entrata dell'algoritmo dovrebbe essere data non come Close. Il più vicino al prezzo di ingresso è un punto nello spazio uguale a (ask+bid)/2 secondo me.
Ma qui bisogna aspettare nuovi deutafide, perché ora l'asc è la temperatura media in ospedale...
Colleghi, chiudere tutti i mestieri.
EURUSD è sceso come previsto,
GBPUSD non vuole salire, ma non è nemmeno sceso,
EURJPY è sceso come previsto,
USDCAD è sceso come previsto, poi è salito, ma non più in alto di quanto fosse. In genere non c'è nemmeno una perdita, anche se si chiude ora piuttosto che presto.
P.S. Privat, grazie. La maggior parte di quello che dici nel post sopra è solo buon senso, già ovvio per tutti. Sono d'accordo che è necessario analizzare una linea di base il più completa possibile. Non ho l'M5 non perché voglio ignorare i minuti e sotto, ma semplicemente per un desiderio di velocità di calcolo. Per quanto riguarda il confronto tra candele orarie e giornaliere sonod'accordo, ma non credo che sia importante.
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P.S. Privat, grazie. La maggior parte di quello che dici nel post sopra è solo buon senso, già ovvio per tutti. Sono d'accordo che è necessario analizzare una linea di base il più completa possibile. Non ho l'M5 non per un desiderio di ignorare i minuti e sotto, ma semplicemente per un desiderio di velocità di calcolo. Per quanto riguarda il confronto tra candele orarie e giornaliere sonod'accordo, ma non credo che sia davvero importante.
Che si tratti di buon senso viene fuori dalla tua area di competenza. Per voi sono le cose ovvie + cerco di scrivere in un linguaggio semplice (senza matematica complicata). Se vuoi posso fornirti un paio di membri rispettati di questo forum e cercare di convincerli di questo.
Ecco un link per esempio, mi ci sono voluti molti anni per farlo http://forum.mql4.com/ru/5190/page2#19194
Posso anche darvi un paio di altri che amano i diari (ci ha trovato, analizza settimane:-)), cercare di convincerli che si sbaglia. Non capiranno ciò che stiamo scrivendo qui, perché per noi è ovvio, per loro no, perché è al di là della loro conoscenza e comprensione.
Per quanto riguarda (ask + bid)/2.
Lei si occupa di metrologia per professione, quindi la teoria della stima di una quantità sconosciuta le è vicina e familiare. Potrebbe essere la tensione (corrente, prezzo, ecc.). Nessuno conosce la verità, possiamo solo ottenere una stima di questa quantità sconosciuta e tenendo conto dell'incertezza del dispositivo, possiamo solo dire che il vero prezzo si trova in un certo intervallo di confidenza.
Trasferiamo questa conoscenza al mercato. Cos'è il contatore? Qual è la sua precisione?
Presumo che bid e ask siano i limiti di questo intervallo (può darsi che lo strumento menta e che il suo valore di errore sia sconosciuto a me), ma non c'è niente di meglio, il vero prezzo nessuno lo sa, abbiamo solo la stima di questo valore sconosciuto da parte di altri offerenti.
Ora analizziamo la situazione, ci sono volumi in bid e ask, nessun affare ancora (nessuno sa a che prezzo sarà il prossimo affare, in bid o ask). Quindi è meglio prendere per l'analisi un punto uguale alla metà di questo intervallo (è possibile prendere l'intero intervallo, lo spread), ora il passo successivo non è nessun accordo, ma ask e/o bid iniziano a prendere volumi, cioè ci sono partecipanti al mercato che cambiano la loro stima di questo prezzo (e voglio notare, questi partecipanti non hanno paura di stare alle estremità dello spread!Se lo spread si è allargato simmetricamente la stima del prezzo non è cambiata, si trova ancora a (ask + bid)/2 e se non è simmetrico, l'ask si è appena allargato, allora questa stima si è spostata...
Mi rendo conto che sembra buon senso, ma sto procedendo dalla mia conoscenza e comprensione dei prezzi nel mercato, la fisica di ciò che accade nella tazza. Mi ha aiutato, e non può che confondervi, fate come è conveniente e comprensibile per voi. E come opzione, quando costruisci TF, lascia questo, dai solo questo valore all'ingresso e vedi, forse il filtro funzionerà meglio.
S.U. E per quanto riguarda il principio di massimo di Lyapunov e Pontryagin, non possono essere realizzati in pratica (con poche eccezioni). Il più valido è il criterio di Letov-Kalman qui http://drive.ispu.ru/elib/kolganov2/l7.html
Colleghi, chiudere tutti i mestieri.
EURUSD è sceso come previsto,
GBPUSD non vuole salire, ma non è nemmeno sceso,
EURJPY è sceso come previsto,
USDCAD è sceso come previsto, poi è salito, ma non più in alto di quanto fosse. Nessuna perdita in generale, anche se si chiude ora piuttosto che presto.
P.S. Privat, grazie. La maggior parte di quello che dici nel post sopra è solo buon senso, già ovvio per tutti. Sono d'accordo che è necessario analizzare una linea di base il più completa possibile. Non ho l'M5 non per un desiderio di ignorare i minuti e sotto, ma semplicemente per un desiderio di velocità di calcolo. Per quanto riguarda il confronto tra candele orarie e giornaliere sonod'accordo, ma non credo che sia importante.
Sei uscito dal mercato e presto c'è stato un buon movimento su tutte le coppie. Perché? Non ti fidi del tuo filtro?
Volevo seriamente finire il ramo. Ha sentito l'approvazione di Privat, questo è sufficiente. E poi, via al lavoro. Giornata intensa. Questo sono io dietro il monitor ieri. Cosa succede se la gente perde soldi a causa dell'eccessiva fiducia nelle mie previsioni, senza controllo del mercato da parte mia?
Privat, sei davvero molto bravo. Leggo molti dei tuoi thread su Forum 4, ottengo informazioni utili per me stesso. Ma lei ha detto che mi occupo di metrologia. Non lo sei. Ho avuto un periodo di tempo tra la scienza e l'industria. Ma ora sono nell'industria.
Il filtro che mostrerò oggi è più un filtro senza ritardo. Cioè, quello che io chiamo non-lagging (ci sono scheletri nell'armadio, se si comincia a capire in modo strettamente matematico cosa intendo) si ottiene con transienti temporali più brevi. In breve, il pubblico lo troverà più bizzarro. Tuttavia, domande sulla pochezza come "perché hai un grande massimo a destra di un grande massimo nel prezzo" causeranno meno. Allo stesso tempo, dato che ho decifrato ciò che intendo per OEM (rapporto di volatilità), firmerò questa caratteristica del filtro sull'intervallo indicato (come prima 2*288 barre M5).
Visto che USDCAD ci è piaciuto così tanto, lasciamo che sia: una serie di 5 realizzazioni di filtri con diversi smoothing in alto, solo una curva in basso, Z5 = F, e il valore OEM.
Il filtro non è così liscio, quindi è più "a occhio" per scegliere una direzione per entrare nel mercato, levigando il filtro dal proprio cervello. Quindi, vendere.
Anche EURUSD sta vendendo. In generale, quando il filtro non ha l'aspetto di una linea liscia con un chiaro segno derivativo, cominciano ad emergere diversi pensieri su come fare trading su di esso. È ovviamente più difficile "seguirlo". Inoltre, emerge l'idea che, poiché la volatilità dei prezzi è maggiore, qualsiasi disallineamento è più probabile che venga eliminato dal movimento dei prezzi che dal filtro. Cioè, dovresti fare trading su un movimento di prezzo verso il filtro. In realtà è più complicato di così. Non solo una caratteristica come il rapporto di volatilità è importante. Ma anche la natura di queste volatilità. Immaginatevi una curva simile a questa ma con un meandro di ampiezza cinque punti sovrapposto ad essa. La volatilità risultante del "filtro" sarà superiore a quella della curva originale, mentre la sua (la curva del filtro) non cambierà effettivamente. La natura della volatilità dei prezzi e dei filtri è non stazionaria. Quindi, se il filtro non è distintamente "liscio", la questione di come fare trading usandolo non è così facile come può sembrare. Mentalmente (o meglio con l'operatore ksmooth in 8 ore) appianerò la curva del filtro e farò trading nella sua direzione.
Comprerò GBPUSD però.