Teoria del mercato - pagina 20

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Yousufkhodja Sultonov:
Perché 2 intervalli di tempo devono sovrapporsi? Non si intersecano mai per definizione. Per esempio, prendiamo un campione di barre di 20 giorni (periodo 20). Determiniamo i livelli in base ai prezzi di apertura. Rimangono invariati fino all'inizio del giorno successivo. Se li determiniamo in base ai prezzi di chiusura, allora possiamo cambiarli dopo un minuto e/o un tick o non prima della fine del giorno corrente. Questo deve essere specificato nelle impostazioni dell'indicatore.

Bene, possiamo fare il calcolo per due campioni per esempio con i confini 01.01.2015-20.01.2015 e 10.01.2015-30.01.2015. Dal 10.01.2015 al 20.01.2015 hanno una zona di sovrapposizione comune. Questa è la zona di sovrapposizione in cui si avranno valori di livello diversi a seconda del campione in cui sono contati.

Ok, aspettiamo l'indicatore e vediamo come funziona, allora sarà più chiaro.

 
Дмитрий:

Elasticità del mercato? Tin....

Elasticità del mercato rispetto a cosa? E come si misura il mercato?

L'elasticità del reddito dei partecipanti al mercato rispetto al prezzo corrente. Ogni punto del movimento dei prezzi è rappresentato da una certa quantità di denaro. Operando sulla differenza di prezzo, accediamo indirettamente o stimiamo i volumi. La coincidenza pratica della curva calcolata e dei valori di profitto reali indica la correttezza dell'approccio. Abbiamo bisogno della curva di profitto calcolata per determinare il tipo di mercato attuale. Se il suo aspetto assomiglia alla proiezione di un uovo "in piedi", allora concludiamo che c'è un mercato competitivo e possiamo fidarci dei livelli di mercato. Se assomiglia a un uovo rovesciato, abbiamo a che fare con un mercato monopolistico e il prezzo può rimanere sopra o sotto i livelli fino alla fine dei baccanali. Dopo di che, il mercato torna alla normalità, forse con nuovi livelli, che possiamo facilmente identificare. Nella gerarchia dei prezzi dei livelli di mercato, Tsopt. e Tsr. sono dominanti, infatti:

Ts1 = Tsr - (Tsr^2 - Tsopt^2)^0.5 - linea di supporto simile ai livelli Pivot;

R2 = RR + (RR^2 - RR^2)^0.5 - linea di resistenza.

Il terzo tipo di mercato può teoricamente verificarsi quando un venditore monopolistico vende un volume limitato di beni a prezzi monopolistici. Poi, la linea di profitto calcolata si trasforma in una linea retta con un punto di pareggio (linea) e questa condizione viene considerata in questa teoria. Nel mercato reale delle materie prime questo caso può verificarsi, ma nei mercati finanziari come il forex, è improbabile che si crei una tale condizione. Pertanto, questo caso non è considerato seriamente, anche se, la linea di calcolo stessa si trasformerà automaticamente in una linea retta, riportando ciò che è successo se qualcosa del genere accade nel mercato, il che non può essere escluso. Pertanto, la linea di profitto calcolata dovrebbe essere visualizzata come un indicatore separato vicino alle linee di mercato (livelli di pivot di mercato). Cercherò di mostrare il suo aspetto approssimativo sul grafico dei prezzi. Può apparire sul grafico del prezzo come una linea debolmente visibile.

 
khorosh:

Bene, possiamo fare il calcolo per due campioni per esempio con i confini 01.01.2015-20.01.2015 e 10.01.2015-30.01.2015. Dal 10.01.2015 al 20.01.2015 hanno una zona di sovrapposizione comune. Questa è la zona di sovrapposizione in cui si avranno valori di livello diversi a seconda del campione in cui sono contati.

Ok, aspettiamo l'indicatore e vediamo come funziona, poi sarà più chiaro.

In questo caso avete ragione. Ma tutti gli indicatori basati sull'uso di una quantità limitata di dati storici soffrono di questa malattia e dobbiamo accettare questa circostanza. O, al contrario, la differenza nelle letture può informare su altre proprietà del mercato, come nel caso dei Mach "veloci" e "lenti".
 
Vizard_:
Yusuf.

Non distrarsi. In attesa dei calcoli di eurusd_D1_zpt.
Ci sono 240 linee in totale da elaborare... un'ora di tempo )))
Per ora, vi prego di contemplare ciò che siete riusciti a fare.
File:
eurusd_D1_zpt.zip  3 kb
 
Yousufkhodja Sultonov:
Per ora, per favore, contemplate quello che siete riusciti a fare.
OK. Basta così. Vedi cosa ottieni.
1.Emissioni - hanno rimosso (nel secondo screenshot ts1 dove non c'è nessun punto-rimosso)
2.Ц1 (giallo) è davanti all'Apertura (bianco) di 1bar))

C'è un errore di calcolo da qualche parte...


 
Vizard_:
OK. Basta così. Vedi cosa ottieni.
1.Emissioni - le ho rimosse (nel secondo screenshot Ts1 dove non c'è nessun punto rimosso)
2.Ц1 (giallo) è davanti all'apertura (bianco) su 1bar))

Da qualche parte nei calcoli...


È solo che le previsioni sono precise e non avanti, è (17)!
 
Vizard_:
OK. Basta così. Vedi cosa ottieni.
1.Emissioni - le ho rimosse (nel secondo screenshot Ts1 dove non c'è nessun punto rimosso)
2.Ц1 (giallo) è davanti all'apertura (bianco) su 1bar))

Da qualche parte nei calcoli...


Sì, lo vedo, il livello è più avanti del prezzo di 1 barra, specialmente sulle inversioni. Se non c'è inversione, C1 non dà falsi segnali e segue tranquillamente il prezzo, essendo 1 barra avanti ad esso. Più precisamente, il prezzo segue il livello di CC1 con un ritardo di 1 passo. È corretto? Quali sono le tue prime impressioni, l'algoritmo è inciampato una volta, cosa che non sarebbe dovuta accadere. Sono tornato indietro, l'ho rifatto tre volte e il risultato è stato lo stesso. Quindi una specie di forza maggiore ha fatto crollare tutte le formule di calcolo. Indagherò sulla fonte del disturbo e mi dirà il risultato. È vero, i precursori di questo caso sono apparsi in anticipo sotto forma di un forte allargamento dei livelli. Il livello Ts1 è andato in territorio negativo? Ma Ts1 e Ts2 formano Tsopt e Tsr, come ho citato sopra. C'è una radice complicata che consiste nella differenza dei quadrati di questi prezzi di mercato fondamentali. Non ho ancora indagato a fondo. Lo scoprirò.
 
Yousufkhodja Sultonov:
Sì, vedo che il livello è 1 passo avanti al prezzo, specialmente sulle inversioni. Se non c'è inversione, C1 non dà falsi segnali e accompagna con calma il prezzo, 1 barra avanti. Più precisamente, il prezzo segue il livello di CC1 con un ritardo di 1 passo. È corretto? Quali sono le tue prime impressioni, l'algoritmo è inciampato una volta, cosa che non sarebbe dovuta accadere. Sono tornato indietro, l'ho rifatto tre volte e il risultato è stato lo stesso. Quindi una specie di forza maggiore ha fatto crollare tutte le formule di calcolo. Indagherò sulla fonte del disturbo e mi dirà il risultato. È vero, i precursori di questo caso sono apparsi in anticipo sotto forma di un forte allargamento dei livelli. Il livello di C1 è andato in territorio negativo? Ma Ts1 e Ts2 formano Tsopt e Tsr come ho citato sopra. C'è una radice complicata che consiste nella differenza dei quadrati di questi prezzi di mercato fondamentali. Non ho ancora indagato a fondo. Lo scoprirò.
Non è negativo. Guarda attentamente il tavolo.
No, non può. Devi esserti confuso con i lag-lead.
Passa attraverso le formule...
Che cosa calcola per primo? Beh, cercate e poi...
e poi fai gli altri calcoli...
 
Vizard_:
No, non è negativo. Guarda attentamente il tavolo.
No, non è così. Devi essere confuso con i lag-lid (cambio avanti-indietro).
Passa attraverso le formule...
Che cosa calcola per primo? Beh, cercate e poi...
e poi hai finito tutti gli altri calcoli...
Non può esserci un errore di "lag-lid", perché sono tornato indietro pensando di aver fatto anche un errore di input, ma dopo che tutti i precedenti valori calcolati sono stati confermati, ero convinto che ci fosse qualcosa di intrinsecamente strutturale sbagliato. Ora controllerò l'algoritmo passo dopo passo.
 

Quando ero studente in URSS (1992), mi è stata data l'opportunità di studiare il CAPITALE di Karlmark. Era tutta una questione di plusvalore.

Questo sembra un po' così. :)))

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