Teoria del mercato - pagina 17

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Yousufkhodja Sultonov:

Incredibile! Sono riusciti ad aumentare il livello dei prezzi di mercato in 1 giorno! E il mercato è diventato competitivo.


Ci saranno anche delle foto sulla passeggiata casuale. La cosa principale è il risultato del trading. la teoria senza pratica è morta, la pratica senza teoria è cieca))
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Yousufkhodja Sultonov:

Grazie per il supporto, dal 01 gennaio 2009 ad oggi, SL=TP=300pp, T(periodo)=300 (giorni)- unico parametro ottimizzato (una volta all'anno), TF D1, lotto fisso 0,01, euro/dollaro:


Redditività 1,65
Payoff previsto 7,33
Drawdown assoluto 48,63
Prelievo massimo 2694,86 (25,19%)
Discesa relativa 47,80% (2303,63)
Operazioni redditizie (% di tutte) 1037 (63,04%)
Operazioni in perdita (% di tutte) 608 (36,96%)

Credo che questa sia una semplice coincidenza. Yusuf, ti ripeto ancora una volta quello che ho già detto sul 4 forum: tutto il pericolo del forex è proprio che cambia più spesso della base di calcolo del tuo (non solo del tuo) sistema di trading. Si ottimizza per un anno e si presume che l'anno successivo sarà lo stesso. Se avete un timeframe di lavoro D1, allora la vostra base di calcolo non tiene il passo con l'oscillazione del mercato. E se (base di calcolo, il termine di DSP e filtraggio digitale, nel linguaggio comune - periodo MAH) è così breve che sembra recuperare, allora su un tale timeframe D1 non cattura l'intero movimento del mercato, ma semplicemente cattura la coincidenza. Questa è la principale contraddizione tra il forex e i sistemi matematici di trading - questa è la contraddizione tra la base di calcolo dell'algoritmo e la base di variabilità del mercato come sistema. Puoi aggirare questo problema usando i timeframe M30 e M60. Se si comprimono (decimano, assottigliano) le barre M30 e M60, riducendole al timeframe D1, allora tra di esse si perdono le informazioni sulla variabilità del sistema di mercato. Questa è un'altra contraddizione che rende difficile costruire un sistema di trading forex redditizio.

Ho il sospetto (questa è una supposizione) che tu abbia costruito una specie di sistema di trading, forse funziona, ma PER SEMPRE cattura bene le coincidenze. In realtà fallirà. Ma all'inizio io stesso, avendo un buon algoritmo, ho costruito un tale sistema. Mostrava circa gli stessi risultati e aveva solo un parametro. In realtà, non poteva tenere il passo con il mercato. Ad oggi, funziona, e quell'algoritmo è quasi invariato. Ma doveva rendere tutto autoadattabile "fino al blu in faccia". Sui timeframe H4 e D1 ha un fattore di profitto di circa 6,0...12,0, e su tutte le coppie di valute. Ma non ci faccio nemmeno caso e non lo provo nemmeno, beh, forse solo per divertimento.

Un altro consiglio: non testate il sistema sul cattivo eurik politico, ma sulle coppie principali ordinarie, e su diverse contemporaneamente. Un buon sistema dovrebbe funzionare ugualmente bene su tutte le principali coppie principali, così come su metà dei loro incroci.

Naturalmente, il controllo finale è il test in avanti - quando un sistema ottimizzato sull'intervallo di -12...-6 mesi fa continua a fare profitti nel tester per qualche tempo, sull'intervallo di -6...-1 mese.

 
Слава:
in una passeggiata casuale ci saranno anche delle immagini. La cosa principale è il risultato del trading. la teoria senza pratica è morta, la pratica senza teoria è cieca))
Dichiari la sua laurea, tanto per cominciare)))
 
Useddd:
Dacci la tua laurea per starters))))
Scesi dalle montagne per il sale))
 
Слава:
Scesi dalle montagne per il sale))

Polvere,

cosa ne sai tu di economia.

Non hai nemmeno 18 anni.

Hee hee.

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Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  12266.00        Общая прибыль   80599.30        Общий убыток    -68333.30
Прибыльность    1.18    Матожидание выигрыша    2.95            
Абсолютная просадка     167.80  Максимальная просадка   395.50 (30.07%) Относительная просадка  30.07% (395.50)
Всего сделок    4160    Короткие позиции (% выигравших) 2081 (53.96%)   Длинные позиции (% выигравших)  2079 (49.74%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2157 (51.85%)   Убыточные сделки (% от всех)    2003 (48.15%)
Самая большая   прибыльная сделка       205.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       37.37   убыточная сделка        -34.12
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (120.00)      непрерывных проигрышей (убыток) 8 (-244.50)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   266.50 (2)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -270.00 (4)
Средний непрерывный выигрыш     2       непрерывный проигрыш    2

Ecco il test del sistema dal 1999 al 2006 compreso

e questo è il test dal 2006 ad oggi. 

Начальный депозит       1000.00                 Спред   Текущий (5)
Чистая прибыль  11386.50        Общая прибыль   91094.30        Общий убыток    -79707.80
Прибыльность    1.14    Матожидание выигрыша    2.79            
Абсолютная просадка     37.20   Максимальная просадка   474.20 (3.78%)  Относительная просадка  17.95% (272.40)
Всего сделок    4084    Короткие позиции (% выигравших) 2042 (49.90%)   Длинные позиции (% выигравших)  2042 (48.09%)
Прибыльные сделки (% от всех)   2001 (49.00%)   Убыточные сделки (% от всех)    2083 (51.00%)
Самая большая   прибыльная сделка       240.00  убыточная сделка        -135.00
Средний прибыльная сделка       45.52   убыточная сделка        -38.27
Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль) 8 (202.80)      непрерывных проигрышей (убыток) 7 (-312.80)
Максимальная    непрерывная прибыль (число выигрышей)   439.10 (3)      непрерывный убыток (число проигрышей)   -312.80 (7)
Средний непрерывный выигрыш     1       непрерывный проигрыш    1

Si usano solo le statistiche e non sono state fatte ottimizzazioni dal 2006 ...Test 0,1 lotto

 
Yousufkhodja Sultonov:

Incredibile! Sono riusciti ad aumentare il livello dei prezzi di mercato in 1 giorno! E il mercato è diventato competitivo.


Non loro, ma l'algoritmo sembra essersi svegliato)))
Sembra il principio del "Domani è come ieri"...
Si riempie il foglio di calcolo, poi si prendono i dati da esso e
e poi ne prenderai i dati...
 
AlexEros: MA! Ho costruito io stesso un tale sistema all'inizio, avendo un buon algoritmo. Mostrava circa gli stessi risultati e aveva solo un parametro. In realtà, non poteva tenere il passo con il mercato. Ad oggi, funziona, e quell'algoritmo è quasi invariato. Ma doveva rendere tutto autoadattabile "fino al blu in faccia". Sui timeframe H4 e D1 ha un fattore di profitto di circa 6,0...12,0, e su tutte le coppie di valute. Ma non ci faccio nemmeno caso e non lo provo nemmeno su di loro, beh, forse solo per divertimento.

Mettete la vostra storia di TS per 10 anni in un file (data, ochlc, segnali) m30 o n1...
 
Useddd:

Polvere,

cosa ne sai tu di economia.

Non hai nemmeno 18 anni.

Hee hee.

Ne ho altri))
 
azfaraon:

Ecco il test del sistema dal 1999 al 2006 compreso

e questo è il test dal 2006 ad oggi.

Vengono utilizzate solo le statistiche e non sono state fatte ottimizzazioni dal 2006 ...Test 0,1 lotto

Se non ti dispiace ...
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