Teoria del mercato - pagina 132
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Per esempio, in base ai risultati del trading di ieri, guardiamo l'umore del Leone e piazziamo l'ordine appropriato e lo chiudiamo senza problemi alla fine della giornata di trading. E nella seconda variante, se l'umore del Leone rimane lo stesso, non chiudiamo l'ordine, ma andiamo in questa direzione e chiudiamo tutto insieme appena l'umore del Leone cambia.
Per esempio, in base ai risultati del trading di ieri, guardiamo l'umore del Leone e piazziamo l'ordine appropriato e stupidamente lo chiudiamo alla fine della giornata di trading. E nella seconda variante, se l'umore del Leone rimane lo stesso, non chiudiamo l'ordine, ma compriamo in questa direzione e chiudiamo tutti insieme, non appena l'umore del Leone cambia.
Yusuf, ciao.
Vedere il grassetto: cioè, alla chiusura del giorno di negoziazione corrente guardiamo il "Leone" - l'indicatore si è formato per il giorno corrente e non sarà ridisegnato di nuovo.
Quindi, nel residuo secco, avete fatto un indicatore che predice la direzione della chiusura del giorno successivo (rispetto alla chiusura nota del giorno corrente) - all'inizio del giorno successivo per Open[0] (non nel mezzo, non alla fine!) - con una precisione così alta che il grafico è quasi una linea retta? Quanti trade redditizi si ottengono con la strategia di un giorno, qual è la proporzione del totale?
Per essere onesti, questo è il più grande graal che ho visto. Ma ne dubito fortemente.
PS: o forse stai facendo un errore, come guardare il Leone a metà giornata e aprire un trade dall'inizio alla fine della giornata, guardando così l'intraday.
Cosa volete separare da cosa?
Naturalmente i grani dalla pula). Segnale utile dal cosiddetto rumore. Forse dividere... Con tutto ciò che implica.
Se vuoi che un segnale utile venga smussato, hai bisogno di un filtro passa-basso.
I filtri sono disponibili in nero, bianco e rosso )). Stavo solo scherzando. Dovrebbe essere un filtro passa-banda, setacciando ciò che non serve e mettendo in evidenza ciò che serve.
Il filtro ideale è bidirezionale, richiede sia il passato che il futuro per calcolarlo. Un filtro unidirezionale sposta inevitabilmente la fase e dà gli effetti visivi di ritardo, anticipo, ecc., questo è inevitabile poiché non si può conoscere il valore esatto del LPF al momento presente senza conoscere il futuro.
Cavolo, e la registrazione audio? Non è nemmeno infinito, e tuttavia è perfettamente gestito da EQ. Cosa intendi per "a senso unico"? Significa che la registrazione audio è filtrata con un ritardo? Perché è in ritardo anche sui dati storici, quando ha sia il passato che il futuro nel suo arsenale? Da qualche parte c'è un'incongruenza ))
Io, personalmente, non sono a favore del filtraggio dei segnali. Uso tutte le informazioni "così come sono". Il mio algoritmo stesso distingue i livelli con la precisione di decimi e centesimi di pip. Non voglio interferire con il filtraggio del segnale iniziale. Cos'altro è necessario - senza alcun filtro:
Quindi nella prima variante si definisce il profitto in pip come la differenza tra il prezzo di chiusura e quello di apertura del giorno?
Yusuf, ciao.
Vedere il grassetto: cioè, alla chiusura del giorno di negoziazione corrente guardiamo il "Leone" - l'indicatore si è formato per il giorno corrente e non sarà ridisegnato di nuovo.
Quindi, nel residuo secco, avete fatto un indicatore che predice la direzione della chiusura del giorno successivo (rispetto alla chiusura nota del giorno corrente) - all'inizio del giorno successivo per Open[0] (non nel mezzo, non alla fine!) - con una precisione così alta che il grafico è quasi una linea retta? Quanti trade redditizi si ottengono con la strategia di un giorno, qual è la proporzione del totale?
Per essere onesti, questo è il più grande graal che ho visto. Ma ne dubito fortemente.
PS: o forse stai facendo un errore, come guardare il Leone a metà giornata e aprire un trade dall'inizio alla fine della giornata, guardando così l'intraday.
Come mai? La tua linea del leone non è altro che un segnale grezzo levigato ottenuto dopo aver fatto passare i dati grezzi attraverso una formula - una o più. Non è vero?
Sì
Amico, e la registrazione audio? Non è nemmeno infinito, eppure è perfettamente gestito da EQ. Cosa intende per "a senso unico"? Significa che la registrazione audio è filtrata con un ritardo? Perché è in ritardo anche sui dati storici, quando ha sia il passato che il futuro nel suo arsenale? C'è un'incongruenza qui da qualche parte ))
Per i dati già registrati è applicabile qualsiasi filtro, compresi gli infiniti in entrambe le direzioni (il filtro ideale sarebbe esattamente questo). In ogni caso fuori dalla traccia il segnale è zero e non si dovrebbe integrare da -∞ a +∞. In realtà, il filtro è limitato, e anche se è lungo solo un paio di secondi, non sentirete una differenza. E non ci sarà alcun ritardo.
Per i dati in tempo reale, il ritardo è inevitabile.
L'equalizzazione analogica è un buon esempio. Ma una persona dal vivo generalmente non sentirà la differenza se il basso è in ritardo di 10 millisecondi. Notate che il nucleo del filtro qui è "a senso unico".
In alcuni casi, il ritardo di fase è inaccettabile (l'immagine stereo è disturbata), quindi i processori digitali sono usati nei sistemi audio; operano con un piccolo buffer (per esempio 64 ms), ma non distorcono la fase. Con un tale filtro, il nucleo è limitato a un intervallo da -∞ a +0,064 s.
- Perché allora il muwing lags anche su dati storici - puoi mettere SMA(20) con un offset di -10 su qualsiasi grafico, qui hai un filtro "non ritardato".
Sì, lo faccio come mi hai detto tu, onestamente, senza falsificazioni. Non è redditizio per me fare qualcosa di sbagliato da solo. Non guardo Leo a metà giornata, non c'è questa opportunità, i dati sono fissi, solo Wizard e Open.
Quindi stai dicendo che sei stato in grado di identificare un forte modello che porta al trading redditizio? In generale, se si fa un'analisi di frequenza della direzione del movimento un giorno prima, si scopre che, almeno, questo parametro è indipendente dai prezzi passati più vicini, ci sarà sempre circa il 50% di ipotesi. Che percentuale di accordi redditizi nel 2010-2011 avete?