una strategia di trading basata sulla teoria dell'onda di Elliott - pagina 261
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Интересный был бы вариант и с термодинамической системой, но емкости и индуктивности - чтой-то не очень. ИМХО.
D'accordo.
Le equazioni differenziali che descrivono le oscillazioni di un sistema in presenza di forze di dissipazione sono le stesse in meccanica e in ingegneria elettrica, quindi i sistemi di equazioni per questi processi sono simili. Pertanto, non ha senso parlare di quale analogia sia migliore. È più importante identificare le leggi a cui obbedisce il fenomeno in studio, e descrivere queste leggi con un sistema di difusioni è una questione di tecnica e di tempo.
Se la questione si limitasse alle "oscillazioni del sistema in presenza di forze di dissipazione", sarebbe così. C'è, tuttavia, una grande sottigliezza qui. Quando si verificano sollecitazioni meccaniche nel mezzo che superano i limiti della sua elasticità, esso si trasforma in un fluido viscoso. Si tratta di diffusioni non lineari molto diverse, inoltre. Tuttavia, il sistema continua ad esistere e i processi vi si sviluppano con velocità limitate.
E cosa corrisponde a questo nei circuiti elettrici? Un guasto al condensatore? Corto circuito?
Nelle prove di scoppio su campioni metallici, lo stress meccanico è determinato quando la fase di snervamento raggiunge il suo limite e il campione scoppia. A mio parere questo corrisponderebbe a un guasto o a un cortocircuito. Ma quale stato di un circuito elettrico corrisponde allo stato di un fluido viscoso (o piuttosto molto viscoso) nella teoria del continuo? Quanti di voi lo sanno?
A proposito, le fluttuazioni del mercato difficilmente possono essere chiamate dissipative nel pieno senso della parola. In presenza di forze dissipative, le oscillazioni sono notoriamente smorzate. E nel mercato le fluttuazioni non si smorzano mai fino a zero. Al contrario, il mercato è caratterizzato da un certo livello di oscillazione intorno al quale si verificano tutti gli eventi. Anche se le oscillazioni diminuiscono quando tutte e tre le sessioni sono finite, è temporaneo e l'ampiezza viene ripristinata durante una qualsiasi delle sessioni. A me sembra più una meccanica quantistica: zero fluttuazioni alla temperatura dello zero assoluto. E la transizione verso un nuovo livello di prezzo avviene spesso come una transizione a tunnel, se la resistenza (o il supporto) è troppo forte perché il mercato la sfondi nel processo di movimento. In questo caso, il prezzo supera questo livello a passi da gigante, e questo non accade necessariamente sulle notizie.
IMHO. Se si cerca di ridurre tutto a un sistema di equazioni diff che descrivono il sistema, non sarà più un'analogia. Sarebbe già una trasposizione completa del modello. E quasi nessuno oserebbe dire che uno qualsiasi dei modelli fisici conosciuti (classico o quantistico) sia adeguato al casino che succede nel mercato. :-))
Non sono pronto a dimostrare che qualsiasi campo della fisica contenga analoghi di tutti i fenomeni di altri campi. Prima di tutto perché non credo.
IMHO:
La temperatura è naturalmente associata al mercato (grado di folla). Cioè, è più alto durante le sessioni e anche lo swing è più alto. Sembra ovvio e la presenza di un feedback positivo - il movimento provoca il panico, il panico intensifica il movimento, l'intensificazione del movimento intensifica il panico, ecc. (Allo stesso modo, la potenza rilasciata quando la corrente scorre riscalda un resistore, se è, per esempio, un semiconduttore - la sua resistenza diminuisce, questo porta a un aumento della corrente, cioè un ulteriore riscaldamento, ecc.) Dalla meccanica quantistica viene in mente la nozione di densità di stati. Non so cosa sia il tunneling, qualcuno potrebbe chiamarlo passaggio di un punto di biforcazione, ma a volte un calcio forte è apparentemente sufficiente :), e anche non troppo forte in un mercato sottile o riscaldato. E tra i calci (catastrofi, transizioni) è abbastanza simile al comportamento dissipativo.
È questo che non capisco. I modelli sono tutti uguali? Semplicemente, meglio si sceglie un prototipo, meno aggiunte e modifiche saranno necessarie. Il criterio non sono i nostri gusti e le nostre preferenze, ma le leggi a cui il fenomeno studiato si sottopone ((c) Neutron:).
Esattamente! Se prendiamo l'intero sistema dei difari, che descrive il fenomeno, significa che accettiamo completamente il modello corrispondente per il mercato e quindi trasferiamo le leggi che agiscono per il modello al mercato. Se ci limitiamo all'analogia, è ovviamente un'approssimazione e niente di più.
Per esempio, Vladislav nel suo modello ha accettato l'analogia delle fluttuazioni del mercato con le fluttuazioni di un sistema meccanico in una fossa potenziale. Qui l'energia potenziale è approssimata da una forma quadratica. E questo è tutto! Non ha cercato di trovare un'espressione analitica esatta dell'energia potenziale, non ha risolto le equazioni di Newton, non ha costruito una traiettoria dei prezzi, cioè non ha fatto tutto ciò per cui sono scritte le diffusioni.
Anche in linea di principio non è un crimine, se lo trattiamo come la prima approssimazione. Tuttavia, ancora una volta, dipende da come chiamare un'analogia.
In questa formulazione, il carattere di rilassamento della quantità desiderata con il tempo è di interesse, e si distinguono due casi:
1. il prezzo ha una rigidità infinita rispetto alla sua media mobile (processo di Wiener);
2. il prezzo ha una rigidità finita, cioè non solo la media mobile (MA) corre dopo il prezzo, ma il prezzo tende ad essa;
Supponiamo che la forza di interazione di prezzo e MA sia descritta, in termini generali, da un polinomio di potenza, allora dobbiamo costruire un sistema di equazioni che metta in relazione il fattore di rigidità, la distanza tra prezzo e MA e la natura del rilassamento con i coefficienti della serie di potenza.
Sembra possibile risolvere questo problema nella forma generale e quindi l'uscita conterrà la direzione e il valore della forza che agisce in quel momento sulla serie dei prezzi. È più che sufficiente per le previsioni.
Un altro pensiero.
Guardiamo gli swap su posizioni corte di CFD:
#AA ALCOA INC 100 azioni 10% 0,03 0 ,10 -8,28% 2,66%
#AIG AMER INTL GROUP 100 azioni 10% 0,04 0 ,10 -8,28% 2,66%
#AXP AMERICAN EXPRESS CO 100 azioni 10% 0,03 0 ,10 -8,28% 2,66%
...
...
#WMT WAL-MART STORES INC 100 azioni 10% 0,04 0 ,10 -8,28% 2,66%
#XOM EXXON MOBIL CORP 100 azioni 10% 0,03 0 ,10 -8,28% 2,66%
Vediamo che il 2,66% di swap di posizioni corte equivale al 3%-10% di Spread (0,03-0,1).
Supponiamo che la volatilità media giornaliera degli strumenti sia di circa n punti. Abbiamo un portafoglio di N strumenti. Supponiamo che in prima approssimazione il comportamento dei prezzi sia casuale. Quindi avendo aperto posizioni corte per tutti gli strumenti abbiamo uno strumento sintetizzato con volatilità giornaliera sigma0=n/SQRT(N). Nel caso peggiore, questo strumento sarà negativo contro di noi per il valore: V=sigma0*SQRT(T/T0), dove T- tempo di mantenimento delle posizioni aperte in giorni, T0 - 1 giorno. D'altra parte, ogni giorno otterremo il rendimento degli swap: v=Swap*T/T0. v cresce linearmente, V è una radice quadrata, è ovvio che ad un certo punto v diventa necessariamente più grande di V, e saremo in attivo!
sigma0*SQRT(T/T0)=Swap*T/T0 da cui segue: T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2.
Supponendo T0=1 giorno, n=100/giorno, N=100 simboli e Swap=2 punti/giorno otteniamo Т=10 giorni, cioè anche nel caso peggiore in cui l'intera posizione combinata ci andasse contro, in circa 10 giorni saremo in attivo e guadagneremo costantemente 2 (più precisamente 2,66) punti al giorno. In un anno, questo è un ferro 500 punti con un deposito di 100 strumenti di 0,1 lotto e leva 1:10 - è $130*100*10= $100000 (circa). Questo corrisponde a un reddito di 500*0,1*$10*N=$50000 all'anno con un rischio minimo o 50% all'anno. Se rimangono solo 10 strumenti nel portafoglio, il deposito può essere ridotto a 10.000 dollari con un aumento di 3 volte del rischio di mercato.
Questo swap trading sembra allettante, se non altro per trovare dove prendere $10000 :-))
Il secondo mi sembra più vitale. Ma è sufficiente per almeno una prima approssimazione? Non ho ancora pensieri miei abbastanza coerenti, mi limiterò a citare Peters:
... abbiamo bisogno di un modello statistico alternativo che abbia distribuzioni con code spesse, esibisca persistenza e abbia varianza instabile.
Esiste una classe di processi di rumore che soddisfa questi criteri: 1/f o rumore frazionario ...
...
1/f-noise è strettamente legato ai processi di rilassamento. Infatti, 1/f-noise è stato postulato da Mandelbrot (1982) come la somma di un gran numero di processi di rilassamento paralleli che si verificano a molte frequenze diverse.
Sì, sembra allettante. Ma non cercherei 10000 finché non ho scoperto la fregatura. :-))
E che ce ne sia uno, non ho dubbi.
http://betaexpert.narod.ru/trademath.htm (Preludio scritto nello stile tradizionale dell'autore ;o))
Ed ecco alcuni complicati calcoli di posizioni corte
http://forum.cgm.ru/lofi/f26/th8142.html
Io stesso non l'ho capito. Lo sto postando nel caso in cui possa essere utile a qualcuno, visto che stiamo parlando di trading per swap e trucchi simili.
Yura, sono lontano da queste idee.
Ieri ho eseguito circa 30 strumenti CFD sulla demo. Ecco cosa ottengo:
1. Volatilità media degli strumenti in portafoglio - 50 pips al giorno;
2. Volatilità media del portafoglio - 10 pips al giorno. Questo corrisponde bene al modello: sigma0=n/SQRT(N)=50/SQRT(30)=9 punti al giorno;
3. il prezzo medio di un punto di un lotto standard è di 1$;
4. il margine medio di un lotto standard è di 700$;
5. il valore medio dello spread è di 4 punti;
6. il valore medio dello swap delle posizioni corte è di +0,4 punti al giorno.
Questa è la storia. Vediamo cosa segue:
T=T0*(n/SQRT(N)/Swap)^2=1*(50/SQRT(30)/0.4)^2=500 giorni!!! e siamo in pareggio :-(
Sì, non possiamo fare trading con swap su CFD... Almeno non in questi termini.
Per quanto mi riguarda, c'è un punto interessante da fare.
Non so se qualcuno ha notato che anche se l'incremento di prezzo negli strumenti CFD così come nelle coppie di valute è un valore casuale (con una prima approssimazione), il valore assoluto dell'incremento di prezzo è direttamente proporzionale al valore dell'asset! In altre parole, l'oscillazione della serie dei prezzi è proporzionale al valore del bene. Nelle valute non esiste una cosa del genere! Così, se il portafoglio contiene un numero sufficiente di strumenti CFD e apriamo posizioni lunghe con tutti loro, al momento iniziale ci troveremo nella statistica zero (metà crescita in azioni, metà crescita in azioni) meno spread, meno commissioni e meno swap di posizioni lunghe. Le ultime due componenti possono essere tranquillamente ignorate rispetto allo spread (vedi sopra). Ma dopo un certo periodo di tempo, con un'uguaglianza numerica di aumenti di prezzo in più e in meno dovuta alla differenza del valore medio assoluto degli incrementi dei titoli in aumento e dei titoli in diminuzione, ne usciremo in un solido più!
Non credo che la logica ne soffra.
a Candid
... abbiamo bisogno di un modello statistico alternativo che abbia distribuzioni con code spesse, esibisca persistenza e abbia varianza instabile.
C'è una classe di processi di rumore che soddisfa questi criteri: 1/f o rumore frazionario ...
...
1/f-noise è strettamente legato ai processi di rilassamento. Infatti, 1/f-noise è stato postulato da Mandelbrot (1982) come la somma di un gran numero di processi di rilassamento paralleli che si verificano a molte frequenze diverse.
Candido, posso avere un link a questa stampa?
Inoltre, tali modelli esistono e simulano perfettamente il comportamento dei residui nelle serie temporali per funzione di distribuzione (distribuzioni a coda grassa) e per funzione di autocorrelazione (persistenza). Si tratta di modelli autoregressivi di ordine infinito. È una grande cosa e predice molto bene il comportamento della serie simulata, ma ha un limite in termini di rendimento massimo - copre a malapena gli spread esistenti. Per esempio, se manteniamo lo spread non più grande di 1 punto a EUR/GBP ventiquattro ore al giorno, allora il rendimento annuale del modello AR sarà di 10 000 punti! Lo stesso si può dire di EUR/CHF (20000-30000 punti all'anno). Se lo spread a queste coppie è di 2 punti, il rendimento annuale scenderà a 200-400 punti, se è di 3 punti, perdiamo punti. Ma per EUR/USD il confine della redditività si trova nell'area di 0,5 punti, cioè uno spread irreale.