Versione beta dell'IDE di MetaTrader 4 che include un nuovo compilatore ed editor MQL4 - pagina 20
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Non è sufficiente che il MAexp ottimizzato su MT5 sia più lento del MAexp non ottimizzato in MT4?
Quindi il conte pi (Matemat ha postato il codice) non sarà in linea.
Rallentare della metà è ovviamente un rallentamento significativo.
Ma giustamente sottolineato - è il prezzo della modularità... E penso che il prossimo MT4++ non sarà probabilmente più veloce di MT5...
Hmmm... Davvero? Pensavo che un tick "extra" su cento avrebbe solo aggiunto delle armoniche a bassa ampiezza, ma non avrebbe cambiato l'immagine complessiva. Mi sbaglio? Non per fare obiezioni, ho solo una conoscenza superficiale dell'analisi di Fourier, ma comunque - perché il risultato sarebbe imprevedibile?
Voi credete ingenuamente che facendo trading su TF più alti vi liberate della maledizione della generazione di tick sbagliati, non è vero. Il passaggio vicino a un certo livello non dipende dal TF. Penetra in tutti i timeframe. E su W1 la chiusura incrocia esattamente lo stesso livello di M1.
Ecco un esempio per voi:
Le sezioni orizzontali sono i migliori punti per aprire/chiudere (in termini di esecuzione), il prezzo sta in piedi, c'è sufficiente volume nel mercato che il mercato sta gradualmente selezionando (quindi il prezzo sta in piedi), il rischio di ottenere requotes è minimo.
Ma il tester genera questa sezione come un pettine di ticks (up-down), quindi in qualsiasi TF sarà sicuramente abbastanza aperto (se c'è un segnale, per esempio, la chiusura ha attraversato la linea dell'indicatore), nel tester, in queste sezioni si otterrà un sacco di falsi e pagare 8 spreads, e poi dopo altri 100 ticks si pagheranno altri 8 spreads. È così che la generazione di falsi tick ucciderà un TS normale, e tutta la spazzatura rimarrà, e da essa l'ottimizzatore dovrà scegliere cosa darvi come scimmia vincente.
ZS A proposito, ci sono molti siti del genere nella vita reale.
la deviazione dovrebbe essere doppia
questa modifica non è nell'aggiornamento.
Ma il tester genererà questa zona come un pettine di zecche (verso l'alto e verso il basso),
Non capisco bene, se non ci sono zecche in queste aree sulla storia - come può il tester generare un pettine?
Quando faccio trading su D1 - non sono a conoscenza di nessun tick, ci sono solo quattro prezzi ogni giorno. La decisione di entrare viene presa al D1 e i tick non giocano alcun ruolo secondo me. Le entrate stesse sono fatte su H1 e in teoria i tick possono giocare un certo ruolo qui, ma penso, di nuovo, che in pratica quattro prezzi da H1 praticamente non cambieranno affatto con la presenza o l'assenza di tick...
Non capisco bene, se non ci sono zecche in questi punti della storia - come può il tester generare un pettine?
Quando si fa trading su D1 - non conosco affatto i tick, ci sono solo quattro prezzi ogni giorno. La decisione di entrare viene presa al D1 e i tick non giocano alcun ruolo secondo me. Le entrate stesse sono fatte su H1 e in teoria i tick possono giocare un certo ruolo qui, ma penso, di nuovo, che in pratica quattro prezzi da H1 praticamente non cambieranno affatto con o senza tick.
Ci sono le zecche. In realtà, i tick sono generati dall'evento dei cambiamenti di stato del mercato.
In altre parole, ci sono quattro tipi di tick: l'offerta è cambiata, la domanda è cambiata, l'offerta e la domanda sono cambiate, e infine non c'è stato alcun cambiamento di prezzo, ma il volume nel mercato è cambiato.
È il quarto tipo che dà la linea retta, ed esso e il cambio di ask sono generati in modo inadeguato dal tester.
All'ultimo post: ...
Esattamente come le scimmie vanno avanti... Nel mondo reale un salto brusco che non si aprirà, e nel tester un aumento regolare dei prezzi che non c'erano, su un tale aumento scimmie tester abbastanza mostrare profitto, anche se stanno perdendo nel mondo reale.
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategia
Discussione dell'articolo "Algoritmo di generazione di tick nel tester di strategia del terminale client MetaTrader 5".
serferrer, 2013.09.11 23:13
Ecco i tick generati e i tick nei futures reali durante il rilascio delle statistiche Non-farm Payrolls 6.09.2013 per il confronto.
La candela delle 14:30 (ora in MetaTrader 5) ha un volume di 39 tick, in Alpari è 86 su ECN e 136 tick su standard,
Ma non importa (numero di zecche) perché il principio di generazione delle zecche sarà lo stesso, ma le zecche saranno più dense.
Nel tester di MetaTrader 5, si può vedere che il prezzo aumenta monotonicamente, in modo regolare e senza scatti per 36 secondi fino al massimo, poi c'è un piccolo pullback.
Nei futures (ticks), vediamo che il prezzo improvvisamente, in una frazione di secondo, è saltato in alto e poi è iniziato il normale trading.
Su altre notizie/statistiche con salti bruschi nelle citazioni il principio sarà lo stesso.
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Questa candela è su GBPUSD D1.
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Screenshot nell'archivio.
Non ci sono classi commerciali nelle librerie standard. Sono solo io o dovrebbe essere così nel meta editor?
Perché nessuno ha chiesto dove e da quale broker papaklass ha ottenuto tali zecche e grafici?
Renat, neghi che l'algoritmo di generazione dei tick simuli un picco acuto come un aumento regolare?
O negate che nel mercato si verifichino picchi bruschi?