Dalla teoria alla pratica - pagina 16
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Egli incrementi di rendimento sono effettivamente non stazionari .
Ma questo non significa che non si possa lavorare con loro per questo motivo. L'unica domanda è: lavorare per quale risultato?
Qual è l'obiettivo qui? Scrivere una formula di mercato? O eliminare Cash? E questi obiettivi sono molto diversi.
Oleg, ho anche una domanda per te - che senso ha lavorare con ogni zecca? Perché i commercianti qui lottano così tanto per questo?
Personalmente penso che non abbia senso.
E "Perché i commercianti stanno lottando così tanto per questo? -- è un modo di percepire la realtà.
Che senso ha lavorare esattamente con ogni zecca? Perché i commercianti qui lottano così tanto per questo?
Perché un tick è un quantum del mondo del trading, la più piccola particella indivisibile da cui viene affettato qualsiasi timeframe. E qualsiasi tipo di grafico: Renko, Kagi, breakout a tre linee, cross zero, barra. In altre parole, vediamo già che il grafico è un indicatore del prezzo, ma il prezzo stesso è un tick.
Ma nel tuo ragionamento possono essere trascurati, se costruisci un modello basato su prezzi misurati in periodi uguali (per esempio prezzi di chiusura), e la volatilità nel periodo di misurazione (prezzo alto e basso), e la volatilità è separata, separatamente dall'alto e dal basso. Oppure si può calcolare la linea mediana della volatilità e la deriva della chiusura da essa (la linea mediana della volatilità).
Se si costruisce un tale modello, si può non guardare le zecche.
E a proposito, qual è il modello di prezzo fisico? Forse se si filosofeggia in questa direzione, allora apparirà un modello matematico adeguato del processo.
Tutti capiamo che un flusso di ordini vola nel mercato e corrisponde alla liquidità, ma qual è la natura di questo flusso? Il fatto che questo flusso abbia una memoria è incontestabile, ma ha inerzia? Di nuovo, che tipo di memoria? Il trader analizza non le quotazioni ma le quotazioni, quindi reagisce all'avvicinamento a certi livelli, ecc.
Perché un tick è un quantum del mondo del trading, la più piccola particella indivisibile da cui viene affettato qualsiasi timeframe. E qualsiasi tipo di grafico: Renko, Kagi, breakout a tre linee, cross zero, barra. In altre parole, vediamo già che il grafico è un indicatore del prezzo, ma il prezzo stesso è un tick.
Ma nel tuo ragionamento possono essere trascurati, se costruisci un modello basato su prezzi misurati in periodi uguali (per esempio prezzi di chiusura), e la volatilità nel periodo di misurazione (prezzo alto e basso), e la volatilità è separata, separatamente dall'alto e dal basso. Oppure si può calcolare la linea mediana della volatilità e la deriva della chiusura da essa (la linea mediana della volatilità).
Se si costruisce un tale modello, si può non guardare le zecche.
E a proposito, qual è il modello di prezzo fisico? Forse se si filosofeggia in questa direzione, allora apparirà un modello matematico adeguato del processo.
Tutti capiamo che un flusso di ordini vola nel mercato e corrisponde alla liquidità, ma qual è la natura di questo flusso? Il fatto che questo flusso abbia una memoria è incontestabile, ma ha inerzia? Di nuovo, che tipo di memoria? Dopo tutto, il trader non analizza le quotazioni ma le quotazioni, quindi reagisce all'avvicinamento a certi livelli, ecc.
Ogni tick deve essere considerato solo perché sono i tick che vengono inviati all'ingresso di MT5. E nessun timeframe o barra non gioca alcun ruolo qui.
Immaginate che questa sia una partita di calcio. Si può giocare a calcio basandosi su alcune "barre"?
Immaginate un giocatore di calcio che sta in piedi e aspetta un certo tempo e comincia ad agire quando il tempo di pausa finisce, cioè quando si forma una barra. Non è divertente?
Ecco perché bisogna considerare ogni tick e agire secondo la situazione, perché ogni prossimo tick potrà cambiare la situazione.
E se, con lo sviluppo della tecnologia, i tic cominciano ad arrivare a frequenze fino a 1 microsecondo, allora anche questi dovrebbero essere considerati TUTTI????
Con lo sviluppo della tecnologia è possibile contabilizzarli ed elaborarli facilmente!
Nel XVI secolo, i giapponesi non avevano la tecnologia e lavoravano solo con 4 numeri in un giorno, chiamandoli candele.
E ora arriviamo alle zecche...
E se, con lo sviluppo della tecnologia, i tic cominciano ad arrivare con una frequenza fino a 1 microsecondo, allora bisognerebbe anche tenerne conto TUTTI????
Potrei sorprendere qualcuno, ma questo sta già accadendo, senza aspettare lo sviluppo della tecnica. Gli scambi reali sono molto più frequenti, ma le società di brokeraggio costruiscono filtri e inviano al tick-feed dati già filtrati e spazzolati.
Per esempio, se non sapete cosa fare con un robot, allora potete usarlo per analizzare le sue prestazioni.
Quindi sì, bisogna costruire un modello robusto, non dipendere dalle statistiche delle zecche. A proposito, il cambiamento del filtro può essere tracciato sulla storia M1 attraverso il cambiamento delle statistiche di volume dei tick.
I dati saranno utilizzati come base per l'analisi, ma non conosceremo i segreti degli algoritmi. Ha appena detto che non si può fare trading su datafeed non coordinati, si rimarrà bloccati con le requote.E se, con lo sviluppo della tecnologia, i tic cominciano ad arrivare con una frequenza fino a 1 microsecondo, allora dovrebbero essere tutti contabilizzati anche????
Il cervello umano è in grado di elaborare informazioni più velocemente del computer più potente. Ha qualcosa che nessun computer ha, ed è l'intuizione e l'ingegno.
Quindi è il contrario - inseguire ogni singolo tick è completamente inutile e va bene accettare i tick a un certo intervallo se non stiamo arbitrando. Ho capito bene?
Non esattamente, le statistiche devono essere raccolte (sono dati importanti), ma il flusso stesso cambia quando cambia il filtro, e lo si scopre di solito post factum.
Il problema dei fisici è che tutte le loro equazioni sono legate al delta t, il che significa che il generatore di frequenza deve avere una frequenza chiara, ma con i tick galleggia. L'unico prezzo su cui possiamo contare in termini di tempo è il prezzo di chiusura della barra. In questo caso sappiamo con certezza che il bar chiuderà a quell'ora.
E anche nei fine settimana abbiamo dei vuoti di tempo.
Esattamente, Nicholas, ma una barra è costituita da tick raccolti nell'arco di un minuto, e se immaginiamo una specie di barra di secondi, non è giusto pensare che l'ultimo tick che arriva entro un secondo è quello che ci serve?
La frequenza media di tick in molti DC è di 3 - 3,5 sec, impostando il parametro a 1Hz si va sotto la frequenza di campionamento del flusso.
Anche con una frequenza di campionamento di 3Hz, stiamo ottenendo un flusso instabile. Si può ignorare l'instabilità solo da 30 secondi in poi.