Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 55
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Si usano così tante parole nel thread, ma le persone che sono interessate al senso pratico sono poco utili.
Non c'è una discussione specifica sul livello 2 e su ciò che è interessante analizzare lì.
Quali possono essere i parametri efficaci (quantitativi e qualitativi) con l'aiuto dei quali sarebbe interessante costruire diversi modelli per un trading redditizio.
Quali approcci usare e simili.
Di nuovo, nessuno ha nemmeno toccato un aspetto interessante come la gestione del rischio quando si aprono le posizioni.
Sarebbe anche interessante parlare dei requisiti minimi (conoscenze - abilità) per un ricercatore di algoritmi.
Discutere libri e articoli utili.
Possiamo discutere la questione di come ridurre le spese inevitabili (spread, commissioni), qual è l'importo minimo, se non usiamo società di intermediazione, e dove andare con questo importo (aziende, che forniscono soluzioni chiavi in mano, che permettono di risparmiare molto denaro).
Ci sono molti argomenti utili, ma per qualche motivo si riduce sempre a domande e cavilli.
Forse anche la discussione non viene fuori, perché non c'è una massa critica di persone che almeno per diversi mesi si sono impegnate nella costruzione di diversi modelli che rientrano nella terminologia di HFT, e se è così, allora non verrà fuori niente di utile.
P.S. Divertito dall'approccio delle persone, dicono - scaricherò la storia, prendere un crack che qualcosa potrebbe funzionare o no, purtroppo o per fortuna, per trovare qualcosa di sensato nel livello 2, è davvero necessario spendere un sacco di tempo.
Buona fortuna a tutti.
Mi hanno detto di studiare, figliolo, e ora si scopre che esiste anche il DDS, quindi abbiamo bisogno di un paio di persone in più per discutere il livello di Renat e del mio avversario.
Si usano così tante parole nel thread, ma le persone che sono interessate al senso pratico sono poco utili.
Non c'è una discussione specifica sul livello 2 e su ciò che è interessante analizzare lì.
Quali possono essere i parametri efficaci (quantitativi e qualitativi) con l'aiuto dei quali sarebbe interessante costruire diversi modelli per un trading redditizio.
Quali approcci usare e simili.
Di nuovo, quando si discute l'argomento nessuno ha nemmeno menzionato una direzione interessante come la gestione del rischio quando si aprono le posizioni.
Sarebbe anche interessante parlare dei requisiti minimi (conoscenze - abilità) per un ricercatore di algoritmi.
Discutere libri e articoli utili.
Possiamo discutere la questione di come ridurre le spese inevitabili (spread, commissioni), qual è l'importo minimo, se non usiamo società di intermediazione, e dove andare con questo importo (aziende, che forniscono soluzioni chiavi in mano, che permettono di risparmiare molto denaro).
Ci sono molti argomenti utili, ma per qualche motivo si riduce sempre a domande e cavilli.
Forse anche la discussione non viene fuori, perché non c'è una massa critica di persone che almeno per diversi mesi si sono impegnate nella costruzione di diversi modelli che rientrano nella terminologia di HFT, e se è così, allora non verrà fuori niente di utile.
P.S. Divertito dall'approccio delle persone, dicono - scaricherò la storia, prendere un crack che qualcosa potrebbe funzionare o no, purtroppo o per fortuna, per trovare qualcosa di sensato nel livello 2, è davvero necessario spendere un sacco di tempo.
Buona fortuna a tutti.
Quindi contribuite con la vostra parte almeno un feedback costruttivo sull'argomento. Da parte mia ho fatto un minimo di educazione:
Quanto pensa che possa aver ricevuto in risposta? La risposta è zero. Quanto sperate di ottenere? La risposta è zero.
Ho uno scopo semplice: far pensare la gente. Ieri sera ho avuto il tempo e l'opportunità di discutere con Renat per l'ennesima volta. Per qualche motivo le nostre discussioni con lui attirano sempre l'attenzione della gente. Se qualcuno ha cominciato a pensare male di me, non mi interessa. Ma se qualcuno ha almeno iniziato a pensarci - la cosa migliore che potesse accadere.
P.S. E adoro il fatto che a volte, nel corso di una discussione, riesco improvvisamente ad articolare in modo succinto e semplice ciò che a volte devo andare avanti per molto tempo. Per esempio, è quello che è successo qui.
1) FX-HFT è una classe di strategie di trading, per il trading nel mercato FOREX, la cui principale caratteristica distintivaè la sensibilità alla qualità dell'esecuzione degli ordini.
2) ............, la correlazione tra i profitti del MO e la velocità di esecuzione degli ordini è ~1.
Siete tutti d'accordo?
Il primo punto non è uno stretto elemento di differenziazione per l'HFT. Il punto è che la qualità dell'esecuzione è molto importante anche per le strategie a lungo termine che lavorano con grandi posizioni.
Sul secondo punto - di solito non c'è una correlazione lineare tra il profitto e la velocità di esecuzione. E' meglio riformularlo come segue: Il profitto dell'IO diminuisce all'aumentare dei ritardi nella ricezione delle informazioni / dei ritardi nell'esecuzione degli ordini.
Possiamo aggiungere il seguente paragrafo: il breve tempo di mantenimento di una posizione non coperta è caratteristico delle strategie HFT.
Sono pienamente d'accordo con hrenfx che non c'è e non può esserci una formulazione esatta.
Non c'è nessuna discussione sul livello 2 nello specifico e su ciò che è interessante analizzare lì.
Possiamo iniziare con i classici:
1. Squilibrio di volume nelle offerte e nei rilanci.
2. L'influenza delle grandi offerte sul comportamento dei prezzi. Le grandi offerte, da un lato, possono essere un mezzo di manipolazione (in questo caso vale la pena negoziare contro tali offerte), dall'altro, è un cambiamento inefficiente nella dimensione della posizione che informa il mercato delle aspettative di qualcuno (in questo caso vale la pena di anticipare tali offerte).
3. La forma di distribuzione del volume nella tazza (la pendenza è particolarmente interessante).
4. Dimensione dello spread secondo i migliori prezzi e lo spread vwap per gli ordini di mercato di un certo volume.
Per dati più dettagliati (livello 3):
1. Lunghezza della coda degli ordini su ogni livello.
2. l'intensità di piazzamenti, cancellazioni e modifiche ad ogni livello in funzione della distanza dai prezzi migliori.
Per il flusso degli affari:
1. Aggressività degli ordini di mercato.
2. Distribuzione dei volumi degli ordini di mercato.
3. Probabilità di trading informato (l'ultimo degli approcci che conosco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. L'intensità del flusso di acquisto e vendita.
5. Impatto sul mercato degli ordini di un determinato volume.
Questo sarà sufficiente per iniziare. Allora avrete probabilmente un'idea di dove scavare e cosa fumare.
La cosa principale è aprire una posizione senza indugio. Ma non è questo il caso. Aprire una posizione a un prezzo fisso di 1,0 lotti e 100,0 lotti non è la stessa cosa.
Con un lotto più grande, la qualità dell'esecuzione, in teoria, è più rilevante.
P.S. In questo thread, la questione dei lotti è stata discussa, se leggi tutto, molto probabilmente la tua domanda cadrà.
Si usano così tante parole nel thread, ma le persone che sono interessate al senso pratico sono poco utili.
Non c'è una discussione specifica sul livello 2 e su ciò che è interessante analizzare lì.
Quali possono essere i parametri efficaci (quantitativi e qualitativi) con l'aiuto dei quali sarebbe interessante costruire diversi modelli per un trading redditizio.
Quali approcci usare e simili.
Di nuovo, quando si discute l'argomento nessuno ha nemmeno menzionato una direzione interessante come la gestione del rischio quando si aprono le posizioni.
Sarebbe anche interessante parlare dei requisiti minimi (conoscenze - abilità) per un ricercatore di algoritmi.
Discutere libri e articoli utili.
Possiamo discutere la questione di come ridurre le spese inevitabili (spread, commissioni), qual è l'importo minimo, se non usiamo società di intermediazione, e dove andare con questo importo (aziende, che forniscono soluzioni chiavi in mano, che permettono di risparmiare molto denaro).
Ci sono molti argomenti utili, ma per qualche motivo si riduce sempre a domande e cavilli.
Forse anche la discussione non viene fuori, perché non c'è una massa critica di persone che almeno per diversi mesi si sono impegnate nella costruzione di diversi modelli che rientrano nella terminologia di HFT, e se è così, allora non verrà fuori niente di utile.
P.S. Divertito dall'approccio delle persone, dicono - scaricherò la storia, prendere un crack può qualcosa di lavoro o no, purtroppo o per fortuna, per trovare qualcosa di sensato nel livello 2, è necessario spendere davvero un sacco di tempo.
Buona fortuna a tutti.
Penso che in forma concentrata imballato non può scuotere i partecipanti del forum tali informazioni, ma in briciole, è ancora lì, come per me così di sicuro.
Ebbene, colui che li raccoglie, filtra, comprime e sistematizza non stenderà un tale pacchetto di informazioni a costo zero.
Si cercherà di trovare anche messaggi hrenfx in una forma così ben assemblata:
Ho trovato solo questo e ha meno del 10% dei temi citati. Per esempioCome analizzare il Livello2 di una coppia di valute.non ho trovato nessuna raccomandazione sostanziale, esempi. Solo che è importante e analogo ai grafici azionari, ma non è chiaro quanto l'analogia sia corretta e se gli stessi algoritmi possono essere utilizzati con i grafici FOREX.
Ma grazie mille a hrenfx comunque !
hrenfx non ha alcun beneficio materiale da questo, ma ne beneficia socialmente, aumentando così la probabilità di "avvicinamento" con i grandi capitali. Cioè il motivo del profitto cresce, a causa dei ragionamenti intelligenti sul forum.
Ma ancora una volta, liberatevi delle illusioni di ottenere un pacchetto gratuito e compatto di informazioni preziose sui forum e persino sui libri.
Il primo punto non è una distinzione rigorosa per l'HFT. Il punto è che la qualità dell'esecuzione è molto importante anche per le strategie a lungo termine che lavorano con grandi posizioni.
Sul secondo punto - di solito non c'è una correlazione lineare tra il profitto e la velocità di esecuzione. E' meglio riformularlo come segue: Il profitto dell'IO diminuisce all'aumentare dei ritardi nella ricezione delle informazioni / dei ritardi nell'esecuzione degli ordini.
Possiamo aggiungere il seguente paragrafo: il breve tempo di mantenimento di una posizione non coperta è caratteristico delle strategie HFT.
Sono pienamente d'accordo con hrenfx che la formulazione esatta non è e non può essere.
Possiamo iniziare con i classici:
1. Squilibrio di volume nelle offerte e nei rilanci.
2. L'influenza delle grandi offerte sul comportamento dei prezzi. Le grandi offerte, da un lato, possono essere un modo per manipolare (in questo caso vale la pena di negoziare contro tali offerte), dall'altro lato - un cambiamento inefficiente nella dimensione della posizione, rivelando al mercato informazioni sulle aspettative di qualcuno (in questo caso vale la pena di affrontare tali offerte).
3. La forma di distribuzione del volume nella tazza (la pendenza è particolarmente interessante).
4. Dimensione dello spread secondo i migliori prezzi e lo spread vwap per gli ordini di mercato di un certo volume.
Per dati più dettagliati (livello 3):
1. Lunghezza della coda degli ordini su ogni livello.
2. l'intensità di piazzamenti, cancellazioni e modifiche ad ogni livello in funzione della distanza dai prezzi migliori.
Per il flusso degli affari:
1. Aggressività degli ordini di mercato.
2. Distribuzione dei volumi degli ordini di mercato.
3. Probabilità di trading informato (l'ultimo degli approcci che conosco:http://en.wikipedia.org/wiki/VPIN).
4. L'intensità del flusso di acquisto e vendita.
5. Impatto sul mercato degli ordini di un determinato volume.
Questo sarà sufficiente per iniziare. In seguito, probabilmente capirete dove scavare e cosa fumare.
Grazie. Questa è un'informazione abbastanza preziosa che porta a idee interessanti. L'unica cosa sul tempo di mantenimento della posizione "breve" che vorrei stimare quantitativamente il MO di tale tempo. 1sec, 0,1...? Per FX-HFT.
Capisco che il confine è relativo, ma comunque. Pipsing è 10 min +- ordine (x10), quando il MO di tenuta è 100 min, è intraday, sotto 1 min è possibileFX-HFT, ma poiché qualsiasi termine è un prodotto di accordo del gruppo sociale, aspetto la conferma.
Cos'è il livello 3? Perdonate lo sciocco....
A volte si è così riluttanti a scrivere l'ovvio a se stessi. Una grande richiesta: pensare.
Se prendiamo un qualsiasi TS (per semplicità lasciamo che sia redditizio) e disegniamo un grafico della redditività relativa (Gain) dal volume, vediamo una linea orizzontale a sinistra che gradualmente (da sinistra a destra) scende - questo è il tetto della liquidità del TS. Più lontano (a destra) il Guadagno va nella zona negativa, più alta è la scalabilità del TS.
Allo stesso modo, se tracciamo il profitto assoluto (Absolute Gain) per un TS in funzione del volume, vedremo l'aumento, poi il top e la discesa verso la zona negativa. Cioè qualsiasi sistema redditizio può essere portato in perdita con l'aumento del volume.
Nel Gauge ogni linea (prezzo e volume) è chiamata banda. La valutazione dell'esecuzione va sempre dalla banda. Per esempio, se vedi una certa fascia, vuoi scambiarla completamente. Se riuscite sempre a farlo, questa è un'esecuzione ideale. E se è così sul reale, non è un'esecuzione di mercato.
Ho già parlato più volte dei redirect e ho dato uno script per valutarli. La qualità dell'esecuzione è caratterizzata da diversi indicatori. E infatti è sempre soggettivo.
Provate a trovarlo in una forma così ben assemblata, anche i post di hrenfx:
Ho trovato solo questo e lì meno del 10% degli argomenti indicati sopra sono divulgati. Per esempioCome analizzare il Livello2 di una coppia di valute.non ho trovato nessuna raccomandazione sostanziale, esempi.
Questa è una questione che richiede la vostra attenzione. Qui viene descritto come analizzare (comporre) il livello 2 di una coppia di valute. Credetemi, non voglio cercare per la decima volta i link ai miei stessi post.
Hrenfx non ne trae alcun beneficio materiale, ma ne beneficia socialmente, aumentando così la probabilità di "avvicinamento" al grande capitale. Cioè, il motivo del profitto cresce, a causa dei ragionamenti intelligenti sul forum.
Non c'è nessun "avvicinamento" alle grandi capitali. Lei sopravvaluta la mia scrittura. Quasi nessuno lo legge.
I profitti dell'IO delle chiacchiere non salgono. A volte diminuisce anche perché toglie tempo al lavoro.
Ho scritto molte volte sulle ragioni del mio balbettio(degli ultimi tempi).
Eccone uno al livello 3:
Cos'è la profondità del mercato o il livello 3 del forex
E anche un'immagine personalizzata di "profondità di mercato forex livello 3"
Mm-hmm... Una pagliacciata del cazzo.
Se non credete a me, credete almeno al rispettabile Renat. L'intero arbitraggio VHF sta rastrellando primati, anche prima che arrivino i fornitori di liquidità. Prendere in giro il VHF è come pianificare di scrivere un sistema operativo simile a Linux tutto da solo.
VChT è lì, conosco personalmente persone che lo praticano nel mercato azionario, matematici e programmatori come un intero reparto, masticando le fluttuazioni delle inefficienze, ma prendere uno qualsiasi di loro e tirarli fuori dalla squadra, privarli di tutte le delizie di accesso, il capitale e sono nessuno. Anche 5 tirarli fuori, sono solo nerd 0 senza un bastone, in grado di filtrare alcuni tipi di rumore, e sovraccaricare l'altro con termini. Gli individui non hanno affari qui. Questo è un grande affare. Tutto il discorso in questo thread è una manipolazione per babbei per attirare l'attenzione su un certo broker, non punterò il dito, tutti sanno a chi mi riferisco.
Se fosse possibile verificare l'identità del signor hrenfx, risulterebbe essere Denis Peganov, direttore dello sviluppo della società. Ci scommetterei mille zelini. Ci sono anche diversi altri potenziali cloni che stanno agitando l'argomento, provocando e suscitando interesse per le "nuove funzionalità" facendo costantemente reindirizzamenti al sito (o ai siti) di questa azienda e{o correlati ad esso}. Personalmente non me ne frega niente dei loro metodi di PR, ma non confondete xyz con un dito signori.
Svegliati, cazzo...
I classici hanno regnato per più di cento anni e continueranno a farlo. Coloro che vogliono praticare il trading da soli non dovrebbero essere distratti da tutte queste stronzate newfangled. È una provocazione. Un modo per distrarti e attirarti in un territorio dove sarai splendidamente sepolto.
Ho lavorato in 2 grandi fondi, dove c'erano specialisti di psicologia finanziaria separati, tipo casinò (psicologi del gioco..ecc.), per sviluppare i modelli più redditizi, catene di profitti/perdite che danno il massimo "coinvolgimento" dell'investitore, il suo piacere, la speranza, con il minimo payoff risultante (per lui). E questi specialisti sono a volte pagati più degli analisti e dei gestori del rischio. Lo stesso con i DC, impiegano PR e psicologi finanziari che entrano in risonanza con la società, il loro obiettivo è agganciare e trattenere.
Hanno le loro società di intermediazione e le loro società di intermediazione che non hanno le loro società di intermediazione. È una truffa. Per fortuna nessuno mi ascolterà, perché le vostre perdite sono il mio profitto, almeno in parte, per lo più è il profitto della DC.
La vita non è bella senza una ventosa.