Discussione sul trading ad alta frequenza su MT5 - pagina 7
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Scusate la possibile ignoranza dei dettagli, ma quando si ridimensiona, non cresce il rumore, che diventa "bianco" in pochi secondi del tutto? Previsione MO su cui è zero.
Come nasce allora la correlazione, il calo di rischio del trading HFT rispetto allo scalping o all'intraday?
Personalmente ho l'informazione opposta, più lungo è il time-frame, meglio lavorano TA e FA e quindi il MO di profitto è più alto nel plus.
...Ma quando si ridimensiona, non cresce il rumore, che diventa "bianco" in pochi secondi? Previsione MO su cui è zero.
Per alcune persone è solo rumore (che soffia via le fermate e infastidisce), e per altri è un modello con le sue regole ed eccezioni. Non ho visto un HFT redditizio nel forex tra i comuni mortali (anche se credo di sì), ma ho visto tali "robotici" nel mercato dei futures lavorare sui tick e fare soldi (migliaia di trade al giorno). Bellissimo! È una squadra di ragazzi molto intelligenti. Ciò che conta per loro è la velocità e ancora la velocità. Ma in questi schemi (e in linea di principio nell'HFT) c'è un limite alla liquidità, non si può giocare con miliardi così (i grandi se li mangeranno subito).
Come fa il rischio di caduta del trading HFT rispetto allo scalping o all'intraday?
Personalmente ho l'informazione opposta, più lungo è il lasso di tempo, meglio lavorano TA e FA e quindi il profitto MO è più alto nel plus.
Dipende da come la si guarda. L'aspettativa non è solo dalle operazioni redditizie, ci sono anche operazioni perdenti. Immaginate, per esempio, con una leva standard di 1:100 e la stessa dimensione della posizione (per esempio, 30-50% del deposito) su H1 avete una serie di trade perdenti di 30, 40, 20, 50 punti e su M1 - 3, 4, 2, 5 punti, rispettivamente. E poi "per strategia" e per la legge della meschinità, naturalmente, ci saranno scambi redditizi. Ma il risultato può essere nessun deposito a ore 1, mentre il risultato può essere solo un piccolo drawdown a 1 min. Dove il rischio è maggiore?
L'altra questione è che qualcuno non può fare trading attivo e redditizio su piccoli timeframe. E poi inizia: c'è un rumore, alta efficienza del mercato, alti rischi, che stress emotivo, e in generale... L'analisi non funziona lì.
Puoi lavorare e guadagnare su qualsiasi TF. Ci sono alcune regolarità dappertutto, ma con un commercio attivo e un MM competente e una gestione del rischio su un basso TF si può guadagnare più velocemente e più profitto e il rischio di una perdita del deposito è inferiore. (IMHO)
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Dipende da come la si guarda. L'aspettativa non è fatta solo di operazioni redditizie, ci sono anche operazioni perdenti. Immaginate, per esempio, con una leva standard di 1:100 e la stessa dimensione di posizione (per esempio, 30-50% del deposito) su H1 una serie di trade perdenti di 30, 40, 20, 50 punti e su M1, 3, 4, 2, 5 punti, rispettivamente. E poi "per strategia" e per la legge della meschinità, naturalmente, ci saranno scambi redditizi. Ma il risultato può essere nessun deposito a ore 1, mentre il risultato può essere solo un piccolo drawdown a 1 min. Dove il rischio è maggiore?
...Forse, si può concludere da questo - è un po' strano entrare con una percentuale del deposito? (retorico).
Non sono certo un esperto nella complessità della vostra discussione, ma penso che le statistiche di slittamento costringeranno alcuni dei broker esterni a darsi una mossa per quanto riguarda l'accelerazione dei loro processi interni di transazione quando inizieranno a perdere clientela su questo argomento.
E per quanto riguarda l'implementazione effettiva dei segnali ad alta frequenza, ci sono già tre o quattro esempi sul primo foglio di MT5 signals.... lo faranno.... se sei abbastanza persistente... Potrei sbagliarmi se non so cosa intendi.
Proprio nessuno ha considerato tutte le caratteristiche di MT5, che si chiami commercio non HFT, ma MT5 può inviare ordini in lotti e sulla base di questo si può fare un robot o un EA, per esempio, nessuno lo sta facendo, a giudicare da tutti
Non credo, ma MT5 può inviare ordini in lotti e sulla sua base è possibile fare un robot o un expert advisor, per esempio, nessuno lo ha fatto.
Se provate ad immaginare la logica dell'algoritmo del rumore, è il bombardamento di limitatori innescati sui bordi del canale verso il bordo opposto e la chiusura quando il canale del rumore opposto è raggiunto, come se tutto molto semplice, se non c'è slippage, ma come farlo attraverso un broker ordinario, non posso immaginare, lo slippage deve essere almeno 1/5 del tempo medio di mantenimento di una posizione.
Potete dirmi, signori, quanto costa ordinare tale tecnologia? Intendo il pacchetto di informazioni commerciali, non solo il rumore EA, e tutte le informazioni necessarie, quale broker usare, quale tipo di conto aprire, su quale simbolo(i) commerciare, ecc.
Tutto questo naturalmente per un PC a casa e un piccolo deposito.
Se è così redditizio come descritto in questo thread. Ho molta esperienza in questo campo. I guadagni più stabili sono 1-2 scambi al giorno, in media, in base alla price action, con un minimo di indicatori e una logica semplice. Ma come test è possibile provare anche i rumoristi.
Cos'è l'HFT? Un altro meme di merda? Discutere di HFT è come discutere di orticoltura su Marte, e discutere sull'applicabilità della MT4 o della MT5 all'HFT è come discutere sul modo migliore per smuovere il terreno su Marte: con una pala o una zappa. Bisogna arrivarci prima.
Начнем с главного: высокочастотный трейдинг не имеет к традиционному трейдингу, а тем более к какой-то там «научности», ни малейшего отношения. HFT — это технологичная форма инсайдерства, создающая криминальное преимущество одним участникам рынка перед другими. Высокочастотный трейдинг годами присутствовал на рынках, но широкая общественность узнала про него менее года назад.
Основа HFT — так называемые flash orders, скоростные биржевые заявки, смысл которых в следующем. За определенную мзду биржи предоставляют «избранным» клиентам возможность видеть поступающие на общий терминал заявки участников торгов раньше всех остальных. Зазор обычно составляет 30 миллисекунд. Для супермощных компьютеров, которыми оснащены высокочастотные трейдеры, этого времени более чем достаточно, чтобы проанализировать заявки и разместить собственные — упреждающие. Эффективность их напрямую будет зависеть от заявок, которые в следующее мгновение поступят на рынок.
http://www.business-magazine.ru/mech_new/experience/pub333006
Se provate ad immaginare la logica dell'algoritmo del rumore, è il bombardamento di limitatori innescati sui bordi del canale verso il bordo opposto e la chiusura quando il canale del rumore opposto è raggiunto, come se tutto molto semplice, se non c'è slippage, ma come farlo attraverso un broker ordinario, non posso immaginare, lo slippage deve essere almeno 1/5 del tempo medio di mantenimento di una posizione.
Potete dirmi, signori, quanto costa ordinare tale tecnologia? Intendo il pacchetto di informazioni commerciali, non solo il rumore EA, e tutte le informazioni necessarie, quale broker usare, quale tipo di conto aprire, su quale simbolo(i) commerciare, ecc.
Tutto questo naturalmente per un PC a casa e un piccolo deposito.
Se è così redditizio come descritto in questo thread. Ho molta esperienza in questo campo. I guadagni più stabili sono 1-2 scambi al giorno in media, in base alla price action, con un minimo di indicatori e una logica semplice. Ma come test è possibile provare anche i rumoristi.
Cos'è l'HFT? Un altro meme di merda?
Intendi l'HFT, che non è esattamente legale. C'è anche un livello inferiore, un livello utente per così dire. È di questo che stiamo parlando.
Approssimativamente, i ritardi di trading nelle quotazioni DC sono anche HFT.