Come fa MetaTrader 5 a calcolare il profitto? - pagina 8
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Ecco come la vedo io:
ZS: in attesa di pietre )))
Sì, bene, ora vedo la logica (la tua e quella di Renate). Se abbiamo bisogno di mettere il profitto GBP in deposito, dovremmo vendere GBPUSD.
La questione chiave qui è se facciamo una chiamata di margine nella valuta del deposito o nella valuta della base della coppia.
Sì, bene, ora vedo la logica (tua e di Renate), se abbiamo bisogno di trasferire il profitto GBP al deposito, vendiamo GBPUSD, ma se abbiamo bisogno di coprire il deficit, compriamo i fondi mancanti dal deposito, per cui compriamo GBPUSD.
Questa variante di interpretazione è chiara. Ma non è l'unico. In pratica i broker (tutti insieme) danno tassi di cambio "virtuali", mentre lo scambio reale avviene attraverso le major.
// In questo caso, lo scambio reale avviene attraverso il maggiore.
Ho tratto 2 conclusioni da questo thread. Redditizio:
(1) fare trading fisico solo su major (in caso di trading virtuale su cross, se lo spread totale del major non è superiore allo spread dei cross. di solito non di più)
(2) tenere il deposito solo in quid, per non perdere su ulteriori conversioni.
;)
Caro Renat,
Anch'io ho fatto due semplici domande. Sarebbe così gentile da rispondere, per favore?
Вы твердите то, что всех других брокери, который имеют собствени платформи, всех они не понимают трейдинг и работают напротив себя ?!?!
Quanto seriamente si può dire questo?
Se possibile, mi dica chi le ha spiegato esattamente questo metodo di calcolo. Vorrei sapere il nome dell'azienda, ma non una persona specifica, ovviamente.
Caro Renat,
Anch'io ho fatto due semplici domande. Sarebbe così gentile da rispondere, per favore?
Sfortunatamente, avete consumato troppo del mio tempo reclamando un errore di calcolo. Spero che tu abbia capito la ragione della tua illusione.
Non ho intenzione di perdere altro tempo su questo argomento.
E Manov ha ragione, infatti risulta qualche schema malsano, ora cercherò di argomentare. Solo una domanda, Renat, per favore dimmi se è così che funziona MT5:
*Valuta di deposito USD
*Vogliamo comprare 1 lotto di EURGBP
*Per questo prendiamo dal broker un importo equivalente a 100 000 EUR in GBP
*Trasforma l'importo in GBP in EUR al prezzo Ask
*Il tempo passa, usciamo in GBP al prezzo dell'offerta
*Abbiamo un debito in GBP e lo paghiamo
*Come risultato o abbiamo abbastanza da dare e rimanere o non abbiamo abbastanza
*È il penultimo elemento che determina a quale prezzo chiamiamo il deposito (Bid o Ask).
?
Consideriamo due casi (in entrambi i casi l'obiettivo è di vendere 250 unità GBP):
Dato:
Caso #1 (questo è il modo in cui MT funziona ora (la mia ipotesi))
Caso #2 (Supponiamo la situazione in cui non prendiamo in prestito GBP, ma usiamo solo USD dal deposito)
Solo nel primo schema, la leva non fa differenza, perché quando si esce da una posizione, le mosche sono separate e le cotolette sono separate.
Ma nel secondo caso tutti i fondi sono ricalcolati all'uscita attraverso il tasso, e poi il saldo è maturato, quindi a tale differenza tra offerta e chiedere una tale perdita.
Quindi in generale Renat ha ragione, il primo schema è più redditizio per un trader, DT non perde nulla (dato che nel secondo schema la perdita del trader non è il profitto di DT ma il profitto del mercato) e quindi il primo schema priva il mercato (se posso dire così) della doppia tassazione.
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Nel primo schema la leva non fa differenza, perché quando si esce da una posizione, le mosche sono separate e le cotolette sono separate.
Ma nel secondo caso, tutti i fondi sono ricalcolati attraverso il tasso di cambio, e poi il saldo è maturato, quindi con una tale differenza tra offerta e chiedere una tale perdita.
In generale, Renat ha ragione, il primo schema è più redditizio per il trader.
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Ma allora l'essenza della leva si perde, prenderemo sempre in prestito l'intero importo dal broker, mi mette un po' a disagio.