Pensieri su alcune assurdità dell'analisi multivalutaria. - pagina 5

[Vladimir Gomonov]

getch >>:

На данный момент не вижу слабых мест в логике рассуждений, что привел в первом посте. Абсурдность мультивалютного анализа на первый взгляд кажется бредом.

Бытует мнение, что идеальная стратегия обязана быть мультивалютной, точнее в логике принятия ее решений должна быть зависимость сразу от нескольких валютных пар.

И речь в данном случае не о стратегии арбитража.

Posso capire il tuo punto di vista. Prova a guardarlo da un'altra angolazione. Per esempio, supponiamo che i movimenti delle valute (osservati come indici) possono avere modelli tecnici (cioè prevedibile. non importa quale metodo, a questo punto. è importante che analizzando la storia di esattamente gli indici). Il resto delle conclusioni dipende da voi, avete un grande bollitore.

[Alexander Sevastyanov]

getch писал(а) >>

È per questa ragione in particolare che gli spreads reali dei cross sono sempre più ampi degli spreads principali. Non stiamo parlando di spread che vengono mostrati anche sull'interbancario, ma di spread reali con cui vengono eseguiti gli scambi. E, di conseguenza, gli spreads delle majors sintetiche (dai cross) sono sempre più ampi degli spreads delle majors reali.

Non sempre, o piuttosto per niente. Ho pokato il PrintScreen in un momento arbitrario del tempo durante il periodo di bassa liquidità del mercato delle valute (circa 4.00 MSK).

A proposito, i volumi delle croci si confrontano con i maggiori.

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goldtrader >>:

Не всегда, точнее не у всех. Ткнул PrintScreen в произвольный момент времени кстати в период низкой ликвидности валютного рынка (около 4.00 МСК)

И объёмы кстати у кроссов сравните с мажорами.

Sembra che le croci non siano dipendenti dal dollaro.

[Avals]

getch писал(а) >>

Sembra che le croci siano indipendenti dall'USD.

I cross sono scambiati indipendentemente su ECN o tramite futures, per esempio. Attraverso il quid sull'interbancario. L'indice del dollaro è anche scambiato indipendentemente, come uno strumento separato. Lo spread sui cross negoziati in borsa e sugli ECN non si forma attraverso le major, ma semplicemente come differenza tra la migliore offerta e l'offerta di uno qualsiasi degli offerenti. La consegna reale delle valute non ha luogo; infatti, i contratti a tasso incrociato sono scambiati direttamente con lo spread di cambio

[Erick Mustaf]

Se ci atteniamo al paradigma che il mercato prende in considerazione tutte le informazioni (e le aspettative) disponibili, cioè odiamo tutti il postulato dell'efficienza del mercato, allora possiamo costruire una ricorsione informativa: non appena l'informazione su una certa strategia redditizia entra nel pool informativo, diventa parte della tendenza probabile del mercato. In poche parole: l'informazione che ad un certo punto diventa chiaro (soggettivamente) che una certa strategia, ad esempio sul MACD, dà un'aspettativa matematica positiva, viene assorbita dal mercato in un certo grado (probabilistico) e quindi le forze di arbitraggio (che se lo aspettano e vogliono trarne profitto) tendono a ridurre a zero l'aspettativa matematica di quella strategia. Quindi sulla base di questo postulato (schnobel tra l'altro) possiamo supporre che i cross, per quanto i trader lo vogliano, tenderanno a ripetere le traiettorie dei major corrispondenti. In altre parole: in un'epoca in cui si fanno calcoli grandiosi in un millesimo di secondo, le strategie MO basate su qualsiasi regolarità, in teoria, tendono a zero non appena entrano nel pool di informazioni, una specie di mostro divoratore.

E più la tecnologia dell'elaborazione delle informazioni si sviluppa, più il mostro, cioè il mercato, fa paura. Come conseguenza dell'efficienza del mercato possiamo evidenziare quanto segue: teoricamente non ci sono strategie che funzionano per un lungo periodo (quasi per sempre) con un'aspettativa matematica positiva. In altre parole, sono necessari aggiornamenti costanti (bisogna sforzare il cervello periodicamente, ed è un peccato, noi amiamo gli omaggi).

E un'altra conseguenza, non importa quanto i cross e i loro spread ci convincano a scambiarli, teoricamente, sarà più razionale scambiarli con le major. Se non è così, allora con tutta probabilità è un'esca per le società di intermediazione.

[Vadim Zhunko]

Molto spesso nel mio complesso AIASM vedo una divergenza di coppia naturale e sintetica da 2 a 8 barre in entrambe le direzioni. Anche sull'H4 TF.

Si tratta di un massimo di 32 ore!!! Per non parlare di M1...

Dopo di che la negazione dell'analisi multivalutaria è ridicola da leggere.

Ivan, scusa...

[Alexander Sevastyanov]

BLACK_BOX писал(а) >>

E un'altra conseguenza, non importa quanto i cross e i loro spread ci convincano a scambiarli, teoricamente scambiarli attraverso le major sarebbe più razionale.

Se questo non è il caso, allora con tutta probabilità si tratta di un'esca da parte dei DC.

Se l'esperienza è limitata ai DC, allora ovviamente sì. Ma ci sono anche i BROKER, non solo i VC con licenza di scommessa.

Ma non è una sandbox con conti in centesimi e deposito da 1-10 dollari che è di fatto un casinò per i poveri.

Controlla lo spread su una qualsiasi delle croci attraverso le major nella schermata qui sopra.

[Oldfag]

Iltrading multivaluta è meno efficiente del trading a coppia singola. Spendiamo più risorse (trading/scrittura e manutenzione del robot), ma il risultato non può essere più alto (il deposito non viene moltiplicato per il numero di coppie scambiate). Si riferisce sicuramente all'uso simultaneo di diverse coppie di valute da parte di uno o più sistemi (che lavorano solo con la propria coppia di valute).

Per quanto riguarda l'analisi multivariata, non fornisce alcun vantaggio nell'individuazione e nell'applicazione dei modelli di movimento. Inoltre, non si può battere una semplice analisi della monocurrency (più semplice è il sistema di trading, meglio è). Per efficienza non intendo altro che il rapporto tra il risultato e i costi per ottenerlo.

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ECN e incroci:

Su un ECN, le croci sono inizialmente virtuali. Cioè, la loro liquidità è calcolata a partire dalla liquidità delle major. Naturalmente, i clienti ECN possono influenzare (verso la riduzione) lo spread con i loro ordini di cross trading. Tali ordini sono sovrapposti agli stessi ordini reali opposti, o virtuali (formati dai maggiori).

CADJPY:

Sembrerebbe che la liquidità in un cross così specifico come CADJPY sia piuttosto scarsa. Tuttavia, non è così. Quando un mercato interbancario decide di introdurre un cross esotico, lo riempie di liquidità virtuale attraverso le major. Su ECN, qualsiasi incrocio viene inizialmente effettuato tramite le major. Un ulteriore riempimento della liquidità del cross avviene a causa delle richieste di trading sul cross da parte dei partecipanti all 'ECN.

ECN e STP:

In generale, lo schema ECN è abbastanza specifico. Non tutti i fornitori di liquidità garantiscono l'esecuzione ai loro prezzi. Cioè non possono essere a priori partecipanti all 'ECN. Tuttavia, partecipano. Viene fatto(dall'ECN-provider) attraverso un peggioramento artificiale dei prezzi (allargamento dello spread), in modo che l'ECN-provider possa garantire l'esecuzione. Inoltre, le quotazioni in ECN sono filtrate per mostrare l'apparenza di un'esecuzione perfetta. Per esempio, un fornitore di liquidità ha gettato in ECN alcuni ordini che avrebbero dovuto sovrapporsi ai vostri. Ma l'ECN non poteva (molte ragioni) sovrapporre gli ordini del contatore. Non vedrete che c'erano ordini della banca. Cioè in ECN l'esecuzione avviene prima, e in caso di successo i prezzi vengono aggiornati. Altrimenti - no.

In questo senso, STP è molto più trasparente, tuttavia, è il commercio su un indicativo senza alcuna garanzia di esecuzione.

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Se i tuoi algoritmi non tengono conto del rumore, non prendono informazioni sul doppio giunto, e se fai trading senza leva, allora sì, in quel caso i cross possono essere derivati senza mezzi termini dalle coppie principali.

MA! Per calcolare i piccoli movimenti (e con una leva di 1:100 fai trading di piccoli movimenti) non hai bisogno di NESSUNO dei cross, perché hanno SEMPRE quel tipo di movimento che muove le coppie principali.

Per esempio, GBPJPY non è un cross nel senso usuale della parola, ma è a Londra una coppia diritta attraverso la quale avviene parte del movimento principale dai ricchi giapponesi ai mercati mondiali di valuta, oro, credito e investimenti.

Quindi bisogna fare attenzione a quello che si dice qui. Se centinaia di banche stanno aprendo un mucchio di conti corrispondenti in croci, scambiando in croci, significa che vedono qualche beneficio per se stessi e per il cliente. Non è che siano idioti.

Declassare del tutto una croce su un indice azionario è miope. Tanto più che gli indici azionari si sono comportati meglio dei grandi fondi in 10 anni.