Il futuro del trading automatizzato: secondo round - pagina 12
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Ho deciso di scrivere di più sul futuro...
Ecco il futuro, non posso smettere di ridere di loro...
1. In primo luogo, annunciamo che terremo il rublo in un corridoio... grande, continuiamo a disegnarlo (il corridoio), pensando se sfonderà o meno. Ma eravamo così sicuri che non sarebbe passato e abbiamo anche annunciato la cifra, .....
2. Hanno pompato le banche con liquidità, fantastico (hanno risolto tutti i problemi), e hanno aumentato bruscamente il tasso di interesse e l'hanno tenuto incredibilmente alto. La gente non prende prestiti, è costoso... ma ci sono quelli che hanno preso prestiti e volentieri, si chiamano carry traders. Idioti, e agli idioti si insegna, prendiamo dollari a quasi 0% e li mettiamo in rubli al 10%. Ci sono voluti due anni perché gli idioti dell'economia capissero che sono stati spogliati. Kudrin ha detto l'altro giorno. Il Carry Trade non passerà. Bene grande, e una grande soluzione ) chiudere gli scambiatori... http://news. mail.ru/economics/4515125/
3. Sì, l'autotrading ha e avrà un futuro, ma anche il trader avrà un futuro, finché ci saranno queste persone sulla terra. Quasi tutto il fondo sovrano della Russia sarà sparito, e solo allora si comincerà a pensare ...
4. scavare questo.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ commercio cary non passerà ))) sicuramente no. I politici decidono ... Lasciateli decidere, e noi penseremo... Il computer è un pezzo di metallo, non può pensare. Non può nemmeno fare somme (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - questo è quello che "può fare") tutto il resto è stato inventato dall'uomo
Così ho pensato di scrivere di più sul futuro.
Ecco il futuro, non riesco a smettere di ridere di loro.
1. In primo luogo, annunciare che terremo il rublo in un corridoio... grande, continuiamo a disegnarlo (il corridoio), pensando se sfonderà o meno. Ma eravamo così sicuri che non sarebbe passato e abbiamo anche annunciato la cifra, .....
2. Hanno pompato le banche con liquidità, fantastico (hanno risolto tutti i problemi), e hanno aumentato bruscamente il tasso di interesse e l'hanno tenuto incredibilmente alto. La gente non prende prestiti, è costoso... ma ci sono quelli che hanno preso prestiti e volentieri, si chiamano carry traders. Idioti, e agli idioti si insegna, prendiamo dollari a quasi 0% e li mettiamo in rubli al 10%. Ci sono voluti due anni perché gli idioti dell'economia capissero che sono stati spogliati. Kudrin ha detto l'altro giorno. Il Carry Trade non passerà. Bene grande, e una grande soluzione ) chiudere gli scambiatori... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sì, l'autotrading ha e avrà un futuro, ma anche il trader avrà un futuro, finché ci saranno queste persone sulla terra. Quasi tutto il fondo sovrano della Russia sarà sparito, e solo allora si comincerà a pensare ...
4. scavare questo.http://kroufr.ru/content/view/6441/1/ commercio cary non passerà ))) sicuramente no. I politici decidono ... Lasciateli decidere, e noi penseremo... Il computer è un pezzo di metallo, non può pensare. Non può nemmeno fare somme (0+0=0, 0+1=1, 1+0=1, 1+1=0 - questo è quello che "può fare") tutto il resto è stato inventato dall'uomo
Così ho pensato di scrivere di più sul futuro.
Ecco il futuro, non riesco a smettere di ridere di loro.
1. In primo luogo, annunciare che terremo il rublo in un corridoio... grande, continuiamo a disegnarlo (il corridoio), pensando se sfonderà o meno. Ma eravamo così sicuri che non sarebbe passato e abbiamo anche annunciato la cifra, .....
2. Hanno pompato le banche con liquidità, fantastico (hanno risolto tutti i problemi), e hanno aumentato bruscamente il tasso di interesse e l'hanno tenuto incredibilmente alto. La gente non prende prestiti, è costoso... ma ci sono quelli che hanno preso prestiti e volentieri, si chiamano carry traders. Idioti, e agli idioti si insegna, prendiamo dollari a quasi lo 0%, e rubli al 10%. Ci sono voluti due anni perché gli idioti dell'economia capissero che sono stati spogliati. Kudrin ha detto l'altro giorno. Il Carry Trade non passerà. Bene grande, e una grande soluzione ) chiudere gli scambiatori... http://news.mail.ru/economics/4515125/
3. Sì, l'autotrading ha e avrà un futuro, ma anche il trader avrà un futuro, finché ci saranno queste persone sulla terra. Perdere quasi tutto il fondo sovrano della Russia, e solo allora iniziare a pensare ...
La semplice presenza di grafici in tick non aiuterà i trader ad essere redditizi. È un rumore di tick, è al 99,9% casuale. Puoi provare a prevedere questo 0,01% di componente non casuale, ma la commissione sarà comunque più alta. Per poter lavorare almeno in qualche modo a livello di tick hai bisogno di un mercato, hai bisogno del flusso di ordini, hai bisogno di analizzare il loro volume. I grandi uomini non predicono la direzione del prossimo tick, manipolano il flusso del tick. Il cosiddetto algo-snapping, gli ordini flash o la banale caccia allo stop sono un caso speciale di manipolazione su scala locale. I piccoli commercianti non possono mai permettersi tali manipolazioni. Questi algoritmi non sono complessi in quanto tali, si basano su una combinatoria elementare a livello di addizione e sottrazione di ordini. La complessità è nella loro implementazione. Per calcolare questi modelli abbiamo bisogno di un'imitazione completa e profonda del mercato azionario ad ogni tick (e se durante il tick le offerte del titolo variano dieci volte, il simulatore dovrebbe visualizzarlo)! Anche se il simulatore desse un flusso di tick non distorto (come era realmente), non sarebbe sufficiente. Il simulatore ha bisogno non solo di visualizzare perfettamente lo storico dei prezzi, ma anche di cambiarlo di conseguenza, a seconda delle azioni del robot. Di conseguenza, la sequenza di tick stessa (manipolazione del prezzo) dovrebbe cambiare a seconda delle azioni dell'algoritmo. È chiaro che tali simulatori, per definizione, costano milioni di dollari e richiedono la distribuzione su cluster di calcolo su larga scala.
Supponiamo che il pipser abbia un modello funzionante collaudato che può essere usato nel mondo reale senza test su un emulatore adatto. Cosa può mostrare la profondità del mercato per le operazioni nel mercato Forex? Nel migliore dei casi mostrerebbe la situazione locale del fornitore di liquidità. Ma non tutti i broker lavorano tramite ECN, molti ECN non sono in grado di spostare le posizioni nette dei loro clienti sull'interbancario a causa dei bassi volumi. Cosa mostrerebbe il tasso di mercato in questo caso? Ok, supponiamo che un trader Pips lavori attraverso un grande fornitore di liquidità che unisce un grande gruppo di banche. Supponiamo anche che il pipsitter abbia diversi milioni di dollari per spostare il tasso interno del fornitore di uno o anche due pip in certi momenti. Supponiamo anche che la commissione sia piccola, per esempio 0,1-0,3 punti. Dopo questa operazione il tasso può spostarsi davvero, ma forse no. Perché? Perché nessuno sa veramente come si comporterà il Provider, il suo backprocessing è sconosciuto, perché il mercato che fornisce è locale per definizione e ha la possibilità di raggiungere un livello superiore, che non conosciamo. Quindi un cambiamento nella coppa in questo caso potrebbe non essere affatto prevedibile. Se saliamo di un altro livello e guardiamo il mondo del Forex attraverso gli occhi di un grande ECN, la situazione non migliorerà. Perché c'è anche l'algo-snapping, gli ordini flash e altre sciocchezze, e non c'è garanzia che i vostri algoritmi non vengano cacciati al massimo livello.
Tale manipolazione non sarà mai disponibile per il piccolo commerciante. Gli algoritmi stessi non sono complicati, si basano sulla combinatoria elementare a livello di addizione e sottrazione di ordini. La difficoltà sta nella loro attuazione.
Il semplice trader non può competere nel pipsing con i giganti dell'industria del Forex ora e, credo, non sarà in grado di farlo in futuro. Il modo per un trader è quello di usare grandi TF. Su di loro i piccoli movimenti di prezzo non sono significativi. Cioè, siamo messi fuori gioco dall'intraday e costretti a passare al trading di breve termine (posizione di 2-5 giorni) o di medio termine (posizione di 1 settimana). L'esperienza di trader come Larry Williams e altri, dimostra che questo tipo di trading a breve termine può essere redditizio, anche super redditizio. Per coloro che non sanno di Larry Williams, segnalo che questo è l'unico trader (almeno non ho sentito parlare di altri), che in un anno da $10000 ha guadagnato più di $1000000 in un conto reale.
Per coloro che non sanno di Larry Williams, è l'unico trader (almeno non ho sentito parlare di altri) che ha guadagnato più di $1000000 in un anno da $10000 in un conto reale.
Avete visto questo conto "reale"?
La NFA multa Larry Williams per non aver riferito ai potenziali clienti che, mentre il suo conto personale in un concorso promozionale del 1987 era molto redditizio (un guadagno di +902.599 dollari), i suoi conti gestiti per i clienti hanno perso fondi sostanziali (-6.122.281 dollari). Questo costituiva materiale promozionale e dichiarazioni informative ingannevoli e sbilanciate. Dettagli nel libro Winner Take All di William Gallacher.
Nota a piè di pagina -- Nel luglio 1988 fu lanciato il Larry Williams Financial Strategy Fund, seguito nel marzo 1989 dal World Cup Championship Fund, gestito da Larry Williams, Jake Bernstein e altri due. Il fondo del 1988 ha perso più del 50% del capitale dei suoi clienti in appena un anno, come riportato nel numero di ottobre 1989 della rivista Futures. Anche il fondo del 1989 ha perso più della metà del suo capitale iniziale nel maggio 1990.
La semplice presenza di grafici in tick non aiuterà i trader ad essere redditizi. È un rumore di tick, è al 99,9% casuale. Puoi provare a prevedere questo 0,01% di componente non casuale, ma la commissione sarà comunque più alta. Per poter lavorare almeno in qualche modo a livello di tick hai bisogno di un mercato, hai bisogno del flusso di ordini, hai bisogno di analizzare il loro volume. I grandi uomini non predicono la direzione del prossimo tick, manipolano il flusso del tick. Il cosiddetto algo-snapping, gli ordini flash o la banale caccia allo stop sono un caso speciale di manipolazione su scala locale. I piccoli commercianti non possono mai permettersi tali manipolazioni. Questi algoritmi non sono complessi in quanto tali, si basano su una combinatoria elementare a livello di addizione e sottrazione di ordini. La complessità è nella loro implementazione. Per calcolare questi modelli abbiamo bisogno di un'imitazione completa e profonda del mercato azionario ad ogni tick (e se durante il tick le offerte del titolo variano dieci volte, il simulatore dovrebbe visualizzarlo)! Anche se il simulatore desse un flusso di tick non distorto (come era realmente), non sarebbe sufficiente. Il simulatore ha bisogno non solo di visualizzare perfettamente lo storico dei prezzi, ma anche di cambiarlo di conseguenza, a seconda delle azioni del robot. Di conseguenza, la sequenza di tick stessa (manipolazione del prezzo) dovrebbe cambiare a seconda delle azioni dell'algoritmo. È chiaro che tali simulatori, per definizione, costano milioni di dollari e richiedono la distribuzione su cluster di calcolo su larga scala.
Supponiamo che il commerciante abbia un modello di lavoro verificato, che può essere utilizzato in condizioni reali, senza test nell'emulatore corrispondente. Cosa potrebbe mostrare il grafico della profondità del mercato per funzionare nel mercato Forex? Nel migliore dei casi mostrerebbe la situazione locale del fornitore di liquidità. Ma non tutti i broker lavorano tramite ECN, molti ECN non sono in grado di spostare le posizioni nette dei loro clienti sull'interbancario a causa dei bassi volumi. Cosa mostrerebbe il tasso di mercato in questo caso? Ok, supponiamo che un trader Pips lavori attraverso un grande fornitore di liquidità che unisce un grande gruppo di banche. Supponiamo anche che il pipsitter abbia diversi milioni di dollari per spostare il tasso interno del fornitore di uno o anche due pip in certi momenti. Supponiamo anche che la commissione sia piccola, per esempio 0,1-0,3 punti. Dopo questa operazione il tasso può spostarsi davvero, ma forse no. Perché? Perché nessuno sa veramente come si comporterà il Provider, il suo backprocessing è sconosciuto, perché il mercato che fornisce è locale per definizione e ha la possibilità di raggiungere un livello superiore, che non conosciamo. Quindi un cambiamento nella coppa in questo caso potrebbe non essere affatto prevedibile. Se saliamo ancora di un livello e guardiamo il mondo del Forex attraverso gli occhi di un grande ECN, la situazione non migliorerà. Perché c'è anche l'algo-snapping, gli ordini flash e altre sciocchezze, e non c'è garanzia che i vostri algoritmi non vengano cacciati al massimo livello.
Ora questo è più interessante. Vasiliy è meglio che attaccare i partecipanti al campionato o mettere in imbarazzo i matematici. Lasciami provare a rispondere a questo tuo post. È molto buono, ma ci sono altri punti di vista sui tic. Cercherò di parlarvi di loro. Peccato non poterlo fare in due parole. Sarà lungo, ma cercherò di metterlo in modo coerente con esempi. La mia opinione.
1. Diciamo che avete portato la vostra cara e amata persona dal medico. Ha fatto un cardiogramma. E il medico fa una diagnosi basata su questo cardiogramma. E ora immaginate che questo cardiogramma sia presentato sotto forma di candele (barre) e che il medico faccia una diagnosi in base alle barre, Dio non voglia che egli curi anche. Seppellirò personalmente il dottore nel suo ufficio... gli dirò che è stato così, e lo coprirò con l'asfalto, così non potrà scappare.
La domanda è: perché analizziamo il mercato in modo diverso?
2. Le zecche stesse non sono una panacea. Vi avverto subito, se sperate che passando semplicemente ai tick inizierete immediatamente a fare profitti . No, e non illudetevi, è più complicato di così. Un ordine di grandezza più complicato, ma questo non significa affatto che non sei sulla strada giusta.
3. Sì, l'opzione migliore non è solo le zecche, ma la storia della tazza (è già come un sogno). Ma lo sarà. Qualcuno è destinato ad avere già quella storia, pensare e analizzare (la storia tumblr). Sì, se stai operando con grandi volumi, devi simulare come, con quale ordine entrare nel mercato, come perderai questo bicchiere se sconsideratamente 100 lotti, in un mercato sottile...
4. Ora sulle previsioni. È un errore pensare che il 99% sia rumore. Puoi dimostrare che se rastrelli tutti questi tick in 1 candela, il rumore è diminuito? C'è un avvertimento però, se rastrelli correttamente (diciamo sotto forma di barre Renko), allora sì, il rumore diminuirà. Ma se lo si fa nel modo in cui è stato fatto per 100 anni, allora nessun rumore non è andato da nessuna parte. C'è un concetto di rapporto segnale/rumore http://ru.wikipedia.org/wiki/Отношение_сигнал/шум. Ma viene dalla matematica. Devi dare le formule a per dimostrare che nel modo in cui MT lo sta facendo ora, il rumore sta solo aumentando...
5. Torniamo alle previsioni. Si può prevedere qualsiasi cosa, ciò che conta è l'accuratezza di questa previsione. Di nuovo, la "previsione" del tasso di cambio EURUSD sarà di 1,5. Si prega di notare che ho messo la parola previsione tra virgolette. Poiché non si tratta di una previsione, la prima cosa che non è specificata è quando questo evento si verificherà. Domani o entro la fine dell'anno... e la seconda cosa che non ho specificato è la precisione delle previsioni. Senza specificare la precisione la previsione non ha senso. Diciamo che posso dire allora.EURUSD sarà 1,5 domani. E nessuno potrà accusarmi di mentire. Non ho indicato la precisione (più o meno un piede) +- 500 000 punti. Che mi sono sbagliato, che domani il tasso di cambio non si troverà nell'intervallo da 1,0 a 2,0 ? sì, può volare oltre questi limiti, ma questo è un evento improbabile, è un evento della categoria. Monica Lewinsky sale su un aereo e fa esplodere la casa bianca...
6. C'è la natura delle cose, la fisica e non si può ingannare. Più lontano è l'orizzonte di previsione, peggiore è la sua accuratezza... nessuno vuole una cattiva accuratezza. Ma se si costruisce un algoritmo che predice un tasso con alta precisione di +- 1 punto, 5 min avanti. Avrete un enorme vantaggio sugli altri partecipanti al mercato.
7. Sulla base di tutte le sciocchezze che ho scritto sopra. Oserei dire che se qualcuno usa le candele (orarie, per esempio) per , non sarà in grado di fare previsioni accurate, gli stessi monici possono impedire che questa previsione si avveri, e soprattutto la discrezione e la qualità dei dati non glielo permetteranno. Ma se usi le zecche hai una possibilità, potresti cercare di ottenere una previsione...
Quindi è così...