Matstat Econometria Matan - pagina 32
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Per esempio, anche il 30% è normale per un TS di tendenza
Quindi è un cattivo sistema di trend-following. Uno bravo non perde in un mercato piatto.
Non drena il Graal sul piano. E il Graal è lapis philosophorum.
E per il TS convenzionalela percentuale di operazioni redditizie non è una metrica a sé stante, dipende troppo dalle specifiche del TS.
Forse avete sentito parlare di TS "Time Trade". La percentuale di operazioni redditizie tende al 100%. Ma il creatore di questo TS è cronicamente in uno stato di causa con i suoi investitori.
Beh, tutti i sistemi funzionano così.
1) È abbastanza possibile immaginare un sistema sulle idee della logica fuzzy, dove oltre alla direzione di entrata c'è anche la "certezza" sulla correttezza dell'entrata)
2) Nella teoria classica del portafoglio, quando i prezzi delle attività cambiano, i loro volumi devono cambiare per mantenere il rapporto calcolato in denaro.
3) Quando si fa trading con volumi sufficientemente grandi, cambiamenti bruschi nelle posizioni possono essere pericolosi.
Tuttavia, la percentuale di operazioni redditizie è una buona metrica (nelle condizioni che ho descritto sopra). In questo caso può essere considerato come uno di base e tutti gli altri possono essere calcolati attraverso di esso. Per esempio, si può trovare (spero che tu sappia come) un intervallo di confidenza per la probabilità di operazioni redditizie)
Forse avete sentito parlare del "Time Trading". La percentuale di operazioni redditizie è vicina al 100%. Se non fosse che il creatore di questo TS è cronicamente in tribunale con i suoi investitori.
Il 100% è ovviamente troppo seduto, per i sistemi normali il 75-85% è la norma.
il rollover è una transazione separata (che è più o meno quello che è)
e l'eccesso di sedute cadrà rapidamente dal piedistallo al 100%.
1) È abbastanza possibile immaginare un sistema basato su idee di logica fuzzy, dove oltre alla direzione di entrata, c'è anche una "certezza" che l'entrata sia corretta)
Il 100% è ovviamente troppo seduto, per i sistemi normali il 75-85% è normale.
L'unico posto dove ha senso è l'ottimizzazione in un piccolo quartiere di parametri. Paragonare due sistemi diversi è già discutibile.
Il graal è:
1 opzione. L'entrata giusta con un piccolo carico di deposito e una lunga tenuta della posizione.
Questo è investire.
2 opzione.Entrata corretta con alto carico di deposito e uscita corretta con mantenimento della posizionea breve termine. Questo è un trading speculativo con alto rischio.
Ma se dividiamo i commercianti per il livello della loro preparazione in date da 1 a 10, sembra che i commercianti meno preparati entrano nelle operazioni speculative.
È più facile condurre un trading a medio e lungo termine con dan bassi. Persino Baskakov l'ha capito))
L'unico posto dove ha senso è nelle vicinanze di un piccolo parametro. Per confrontare due sistemi diversi è già discutibile.
Perché è dubbio? L'indicatore eiaculatorio di qualsiasi sistema è la stabilità patrimoniale, e l'indicatore più semplice della stabilità è esattamente il win%.
La misura più semplice della stabilitàpatrimoniale è il RF.Il TS può teoricamente fallire con unwin% piuttosto alto.Su scambi rari, ma altamente non redditizi. Come Alexander_K )))