Matstat Econometria Matan - pagina 13

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Maxim Dmitrievsky:
Non parlo con le mezze tacche, non sono ancora maturato. Lo sapete meglio di così, siete tutti molto intelligenti, lanciando luoghi comuni sui quants, visti da qualche parte sul forum

Basta non farne un dramma.

Basta che non geli le stronzate. Il thread MoD è già stato inquinato - tutti muti e un d'Artagnan

 
denis.eremin:

Basta non farne un dramma.

Basta che non geli le stronzate. Il thread MoD è già stato inquinato - tutti muti e un d'Artagnan

Beh, non scherzare con d'Artagnan o ti becchi una spada sul cappello quantico. È un fludo, glielo concedo. Parla di Thomas, parla di Eremes.
 
Alexander_K2:

Le persone riportano il successo con il Metodo dello Stregone con alcuni raffinamenti....



Mi piacerebbe conoscere le raffinatezze.

 
Aleksey Nikolayev:

Per esempio, tutti contano solo il valore numerico di Hearst ed è molto felice che non sia uguale a 0,5. Ma in realtà, dovete dimostrare che c'è un'alta probabilità che Hearst cada in un intervallo che non contiene il numero 0,5. Questo è di solito un grosso problema).

Infatti, da qualche parte è più alto, da qualche parte è più basso. La media dell'ospedale è di 0,5 )
 
secret:
Infatti da qualche parte è di più, da qualche parte di meno. E la media dell'ospedale è di 0,5 )

Se prendete l'implementazione di SB e ci leggete sopra Hearst, la situazione è la stessa)

Ma c'è bisogno di ulteriori controlli. Per esempio, è possibile che la media sia 0,5, ma la varianza sia molto diversa da quella di SB.

Ha sempre bisogno di essere contato. Ma nessuno conta) E ok noi, commercianti miopi) Ma anche Pastukhov nel suo lavoro (ampiamente conosciuto in circoli ristretti) sulla H-volatilità credo non abbia fatto tali calcoli) E dopo tutto è il Dipartimento di teorici della Facoltà di Meccanica dell'Università Statale di Mosca)!

 
Nessuno conta Hearst, proprio come tutto il resto descritto qui. Alexander ha qualcosa che funziona, ma è magico. Quindi ascolterei solo lui e nessun altro, come un vero maestro e praticante. È un peccato che non scriva articoli.
 
Maxim Dmitrievsky:
Alexander ha qualcosa che funziona, ma è magico.
Tutta la sua magia si riduce al trading sull'oscillatore Momentum e a gonfiare le guance)
 
Aleksey Nikolayev:

Se prendete l'implementazione di SB e ci contate Hearst, la situazione è la stessa)

Non lo farà. Per esempio, conta Hearst giorno e notte. O a bassa volatilità giornaliera e ad alta volatilità (non cambia molto nel mercato). Durante i periodi di notizie e senza di esse. Le perturbazioni sono rilevate dall'analisi multicurrency. Questo è ciò che distingue il mercato dal SB - la "fisica" della vita reale, non la magia con le formule)
 
Maxim Dmitrievsky:
Alexander ha qualcosa che funziona, ma è magico.

Nessuna magia! La solita strategia controtendenza. La controtendenza è impopolare per ovvi motivi.

I trader di trend perdono un po' sul piatto e guadagnano molto sul trend. In piano, si fa una flebo di valeriana. Sulla tendenza, si beve champagne.

I controtrenders guadagnano un po' di soldi sul piatto, ma perdono molto sul trend. In piano, si prega in silenzio e si incrociano le dita. Su una tendenza, l'ambulanza ti porta via con un attacco di cuore.

Sasha ha scommesso 160 dollari. Beh, è come un biglietto d'ingresso alla giostra. Non ti dispiace perdere. Ma è molto divertente.

Una controtendenza pulita non va bene per gli affari seri.

 
Доктор:

Nessuna magia! La solita strategia controtendenza. La controtendenza è impopolare per ovvi motivi.

I trader di trend perdono un po' sul piatto e guadagnano molto sul trend. In piano, si fa una flebo di valeriana. Sulla tendenza, si beve champagne.

I controtrenders guadagnano un po' di soldi sul piatto, ma perdono molto sul trend. In piano, si prega in silenzio e si incrociano le dita. Su una tendenza, l'ambulanza ti porta via con un attacco di cuore.

Sasha ha scommesso 160 dollari. Beh, è come un biglietto d'ingresso alla giostra. Non ti dispiace perdere. Ma è molto divertente.

Una controtendenza pulita non va bene per gli affari seri.

Non sono d'accordo, assottigliando il flusso di tick si possono ottenere segnali più precisi anche su un trend. Ma per qualche motivo non lo ottimizza su una lunga storia
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