L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2923
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Ho alcune domande
se la barra successiva è prevista, qual è lo ZZ per questo?
cosa significa 8 barre, se il modello prevede solo una barra, cioè la successiva.
Il perché non è in discussione. L'insegnante è in trend, da qui le 8 barre, cioè rileva i trend.
come il fatto che 1 su 8 è bianco :-)
Ci sono molte cose strane in generale - il modello è in fase di test, ma la parabolica e l'AMA sono state aggiunte al robot allo stesso tempo. Ci sono forti sospetti che se si rimuovono R e altre cose, il risultato non cambierà sostanzialmente - parabolic e ama in coppia daranno risultati simili.
La parabolica non è usata, non è usata affatto, è una cosa sua, ci sono stati pensieri, sono state lasciate le code nei parametri, non è usata nell'algoritmo.
AMA viene utilizzato per gli stop e R per gli input. Non sono riuscito a creare un Expert Advisor completamente su AMA, anche se ci ho provato molto tempo fa.
La parabolica non viene utilizzata, è in generale propria, ci sono state riflessioni, code a sinistra nei parametri, non viene utilizzata nell'algoritmo.
L'AMA viene utilizzato per gli stop e R per gli input. Non sono riuscito a realizzare un Expert Advisor interamente su AMA, anche se ci ho provato tempo fa.
In generale, il problema non è nell'AMA, ma nel fatto che prevede erroneamente forti movimenti di mercato - oltre 30 pips in un'ora.
Ora ho guardato 10 forti movimenti in modo errato, ce ne sono stati altri, ma non c'è stato alcun segnale su nessuno di essi. Questo per due mesi.
Il TS è costruito sulla previsione della barra successiva su R e poi utilizza questa previsione in un Expert Advisor su MKL4.
Modello su R.
Funziona su H1, il docente è in trend (ZZ), prevede la barra successiva. OutOfSampe non viene utilizzato in quanto il modello viene ricalcolato ad ogni barra.
Efficienza di previsione della barra successiva 78-80%.
La performance di previsione positiva su una delle 8 barre successive è superiore al 95%.
Il modello è eccellente.
MA.
È impossibile costruire un TS funzionante su questo modello. Otteniamo circa il 78% di operazioni redditizie, ma sono piccole. Ma le perdite sono molto più grandi.
Nel Consulente esperto stesso tagliamo le perdite e lasciamo crescere i profitti. Questo porta al fatto che il numero di operazioni redditizie diminuisce con la crescita simultanea di un'operazione redditizia e la riduzione di una perdente. Ma questo non risolve il problema.
Ecco uno dei tanti risultati dell'esercizio con TR e SL.
Se osserviamo il grafico con gli scambi, possiamo notare che le previsioni errate ricadono sui forti movimenti di mercato, ovvero il modello per qualche motivo predice erroneamente le direzioni dei forti movimenti di mercato. Le ragioni non sono chiare, poiché il modello stesso è stato addestrato sul campione ottenuto da Sample.
Queste cose mi hanno spinto a cambiare il mio approccio. IMHO, abbiamo bisogno di algoritmi che abbiano come output non numeri ma distribuzioni di probabilità (o funzioni da esse derivate). Un esempio potrebbero essere i modelli MO della teoria della sopravvivenza. Sulla base della distribuzione, i punti di input-output sono determinati in modo logico - per esempio, si può vedere la necessità di "tagliare la coda" della distribuzione, ecc.
Il TS si basa sulla previsione della barra successiva su R e poi utilizza questa previsione in un Expert Advisor su MKL4.
2 mesi di test non sono sufficienti. Ultimamente ho effettuato test su 5 anni. Ho anche avuto versioni in trend. Quindi sono rimaste in drawdown fino a 2 anni. Ma poi, sono usciti in positivo, quando i forti movimenti hanno iniziato il loro 2-3 in 5 anni. In effetti, sono rari cigni bianchi
Non sono nemmeno adatti al trading, perché dopo un mese di drawdown esaurisco la pazienza e spengo un Expert Advisor di questo tipo. Inoltre, è su M5 e il profitto medio di un'operazione è di 0,00005.
Provatelo a 5 anni. Forse funzionerà meglio.
2 mesi di test non sono sufficienti. Ultimamente ho effettuato test a 5 anni. Ho anche avuto versioni in trend. Quindi sono rimasti in drawdown fino a 2 anni. Ma poi, sono usciti in positivo, quando i forti movimenti hanno iniziato i loro 2-3 in 5 anni. In effetti, sono rari cigni bianchi
Non sono nemmeno adatti al trading, perché dopo un mese di drawdown esaurisco la pazienza e spengo un Expert Advisor di questo tipo. Inoltre, è su M5 e il profitto medio di un'operazione è di 0,00005.
Provatelo a 5 anni. Forse funzionerà meglio.
Nessuno ha bisogno di un TS che è stato in drawdown per 2 anni. State parlando di test, ma il trading reale sarà ancora peggiore.
Questo genere di cose mi ha spinto a cambiare il mio approccio. IMHO, abbiamo bisogno di algoritmi che abbiano come output non numeri ma distribuzioni di probabilità (o funzioni da esse derivate). Un esempio potrebbero essere i modelli MO della teoria della sopravvivenza. Sulla base della distribuzione, i punti di input-output sono determinati in modo logico - per esempio, si può vedere la necessità di "tagliare la coda" della distribuzione, ecc.
Ho citato la barra a 8. Si tratta di una variante del vostro approccio. Ho tracciato le probabilità di previsione per ciascuna delle 8 barre. La probabilità è diminuita gradualmente. Per l'ottava barra, era circa il 40%.
Non ha mai realizzato un video sulla stocastica e su Navier-Stokes, peccato.
Beh, forse lo farà - chissà.
Sono rimasto sorpreso da un'altra cosa - la funzione è molto simile alla figura del "Testa e spalle" - e mi sono incuriosito:
1. È possibile trovare una formula-costante per altri modelli?
2. Come valutare la plausibilità della formazione della barra e della formula.
Il TS è costruito sulla previsione della barra successiva su R e poi utilizza questa previsione in un Expert Advisor su MKL4.
Modello su R.
Funziona su H1, il docente è in trend (ZZ), prevede la barra successiva. OutOfSampe non viene utilizzato in quanto il modello viene ricalcolato ad ogni barra.
Quindi prevede il risultato della barra o il vettore ZZ?
Se si tratta di quest'ultimo, allora si sta effettivamente stimando la probabilità di un cambiamento di tendenza nella barra successiva, ed è ovvio che la probabilità predefinita di continuazione è più alta, da cui i problemi con i forti movimenti - il punto di cambiamento del vettore ZZ viene raggiunto rapidamente. Il punto di cambiamento del vettore è noto al modello, e anche il movimento medio del prezzo è noto (lo stesso ATR).... Conoscendo questi due parametri, quale sarà l'accuratezza della previsione?
Forse è più utile classificare gli eventi rari - ci sarà un forte movimento nella prossima barra, o in generale per la giornata?
Comunque, sta funzionando bene.
ma bisogna capire la tendenza a lungo termine. e si tratta sempre di un gioco di ipotesi al 50/50.
Sembra buono, se è un automatico completo.