L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1786
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L'articolo è una bomba, non ho capito niente ma l'ho letto a bocca aperta... Grazie!
Ho anche un'idea, se un sacco di regole casuali convergono ancora a qualche struttura comune, solo in modi diversi, allora possiamo tracciare un'analogia con l'algoritmo Random Forest, i suoi creatori hanno fatto un sacco di test e si è scoperto che non importa la sequenza di formazione o scomposizione delle regole, solo un semplice casuale può sempre ottenere risultati simili ...
Quindi penso che cosa succede se prendiamo, per esempio, un grafico a 5 minuti/settimana e lo prendiamo come un certo grande pattern - "BP", e all'interno di esso generiamo un campione usando diverse finestre scorrevoli (normalizzate in scala, ovviamente)
Poi addestrare una foresta su questo campione, cioè generare un mucchio di regole casuali all'interno della BP.
Poi scalare BP al mastab campione e prevedere BP dalle sue regole interne che sono state generate in precedenza...
Tieni conto della frattalità e verifica se tutto questo annidamento funziona...
Interessante...
Non fidatevi delle teorie sulle supposizioni. La somiglianza dei risultati delle regole semplici e delle leggi della fisica non è una prova ma una supposizione.
Si può provare, solo che le regole sono casuali solo per noi. Infatti non sono casuali. È interessante vedere il risultato)))
Non credete alle teorie sulle supposizioni. La somiglianza tra i risultati delle regole semplici e le leggi della fisica non è una prova, ma una supposizione.
È possibile provare, solo che le regole sono casuali per noi. Infatti non sono casuali. È interessante vedere il risultato)))
Non ha funzionato(
Forrest non è addestrato, ho provato a riconoscerli usando gli analoghi, ma non ha funzionato nemmeno questo.
nessun successo(
Forrest non sta imparando per qualche motivo, ho provato il riconoscimento analogico ma non c'è stato alcun successo (
Prima di iniziare il MO, ho passato circa mezzo anno a mettere a punto l'EA, testandolo sulla storia e migliorando le sue prestazioni, trovando modelli visivi che portavano a perdite - in altre parole, modificandolo manualmente per adattarlo alla storia. Questo era nel 2017, alla fine del quale ho gestito l'EA fino a circa febbraio 2018.
La legge della meschinità o, come decisi all'epoca, dell'armeggiare, mandò immediatamente il bilancio in territorio negativo, il progetto fu considerato una delusione e chiuso.
Alla fine del 2018 ho provato di nuovo a rivisitare questo progetto, vedendo un risultato interessante per la fine dell'anno.
Ancora una volta, sono iniziati gli intoppi, l'EA è stato rimosso, e dopo aver monitorato un po' i risultati nel tester nel 2019, ero convinto di aver preso la decisione giusta per abbandonare il progetto.
Ieri ho deciso di controllare i vecchi modelli di foglie d'albero e ho controllato EA, che è stato modificato l'ultima volta nel 2018, ma non in modo significativo.
Onestamente non potevo credere ai miei occhi - il risultato è molto buono!
E così nascono tesi e domande:
1. Perché l'Expert Advisor creato con questo metodo era più stabile dell'EA creato con il metodo MO?
2. Esistono periodi di trading sfavorevoli - il 2019 è stato puramente piatto per Si.
3. Non appena metto in azione l'EA inizierà a perdere soldi?
4. In base a quale metrica posso classificare il periodo di trading globale più adatto a un particolare modello TS/MO?
5. Come tollerare un anno a penzoloni vicino allo zero, o addirittura in perdita, in attesa di un periodo di trading adeguato?
4. Quali sono gli indicatori per classificare il periodo di trading globale più adatto a un particolare modello TS/IO?
5. Come tollerare un anno di dabbenaggine vicino allo zero, o addirittura di crollo, in attesa di un periodo di trading adeguato?
Domanda chiave. Sembra che non ce ne sia uno. Si tratta di una decisione. Alzare i perni o no. )))) Si sta disegnando che gli indicatori dovrebbero essere dalla media della storia e al momento. E qualcosa di ZZ deve formarsi. Le correlazioni non sembrano buone. Sembrano essere così, ma sono in ritardo e troppo medi. Comunque, per ora mi sto maramaldeggiando.
Sarebbe bene guardare i coefficienti di pirson a tutti i TF per gli estremi ZZ, il numero di tendenze o estremi minimi/massimi, l'ampiezza media della volatilità e la velocità media del prezzo. Non mi viene in mente nulla dei dati al momento, a parte gli incrementi.
Alcune persone qui prendono la via più semplice. Prendono un sacco di semplici TS e cercano di applicarli in modo ottimale - con un semplice allenamento con il miglior risultato.
Non c'è ancora un servizio, usiamo tutti gli strumenti da 70 a 20 anni))))
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Una buona cosa da fare è guardare tutti i coefficienti di Pearson di tf sugli estremi ZZ, il numero di tendenze, o gli estremi minimi/massimi, l'ampiezza media della volatilità e le velocità medie dei prezzi. Non mi viene in mente nulla dei dati al momento, a parte gli incrementi.
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Qualcosa di simile ho fatto, ho diviso i segmenti ZZ in 3 gruppi per lunghezza. Sì, è un buon indicatore del successo del mio TS, ma può essere usato solo per il passato ma cosa fare con il presente è un mistero.
Ho fatto qualcosa di simile, ho diviso i segmenti ZZ in 3 gruppi per lunghezza, e sì - è un buon indicatore per il successo del mio TS, ma si può solo definire il passato in quel modo, e cosa fare con il presente è il mistero.
3 non sono sufficienti. E in qualche modo dobbiamo capire / definire la logica di tutti i dati TF. È buono, se tutti gli indicatori sulla storia sono determinati e li usiamo come criterio per prendere decisioni, poi se i nuovi dati ripetono la storia, allora tutto è buono, se no - questi sono nuovi dati. Se i nuovi dati sono più del 30% allora c'è un errore nei dati. Non è abbastanza o non è significativo. Oppure è l'apoteosi e non c'è nessun collegamento.
Gli incrementi devono essere misurati e confrontati con i dati)))) Oltre agli incrementi voglio qualcos'altro. Ma tutto ciò che si può inventare è un derivato degli incrementi. Il volume certamente rimane, ma non so come affrontarlo da questa angolazione.
3 non sono sufficienti. E in qualche modo dobbiamo capire / definire la logica di tutti i dati TF. In senso buono, se tutti gli indicatori della storia sono definiti e li usiamo come criterio di decisione, allora se i nuovi dati ripetono la storia, allora tutto è buono, se no, allora sono nuovi dati. Se i nuovi dati sono più del 30% allora c'è un errore nei dati. Non è abbastanza o non è significativo. Oppure è l'apoteosi e non c'è nessun collegamento.
Gli incrementi devono essere misurati e confrontati con i dati)))) Oltre agli incrementi voglio qualcos'altro. Ma tutto ciò che viene inventato è un derivato degli incrementi. Certo, ho ancora il volume, ma non so da che parte guardarlo.
Non uso gli incrementi in forma nuda - solo i valori relativi normalizzati infatti.
Non ha senso mescolare i predittori per le prestazioni del modello e i predittori per determinare il favore di un particolare modello. Penso che un modello dovrebbe determinare il favoreggiamento e l'altro il TC stesso. Rimane poi la questione del markup per la formazione di tali condizioni favorevoli, e per questo bisogna definire la soglia in cui il TS funziona efficacemente. Questi possono essere alcuni indici, per esempio il bilancio degli errori e la crescita dei profitti o altri indicatori metrici. E rispettivamente, la classificazione dovrebbe essere determinata per una settimana o almeno per un giorno.
ma questo è solo un modo di definire il passato, e cosa fare del presente è il mistero.
Non è un mistero.
1) È necessario determinare periodi favorevoli per TS e periodi sfavorevoli, cioè creare l'obiettivo "Y" nella stessa forma binaria abituale Y = 0000111100000
2) Creare variabili che riflettano le "caratteristiche del mercato". , giusto e imparziale. Il DSP, in particolare l'analisi spettrale, aiuterà in questo caso.
Dal DSP sappiamo che un segnale di qualsiasi complessità può essere descritto dalla somma di onde sinusoidali, un'onda sinusoidale ha solo tre parametri - ampiezza, frequenza e fase; questa somma di onde sinusoidali o piuttosto i loro parametri possono essere presi come una caratteristica di mercato, e sarà oggettiva.
Se è difficile per voi, potete prepararmi i dati, il prezzo e "Y" per la classificazione, e io farò un codice e verificherò se posso distinguere condizioni favorevoli per il trading o no, dato che questo argomento è interessante anche per me
Ma come contare Y? solo dal profitto non è probabilmente l'opzione migliore, il punto di ingresso è importante ... Dopo tutto il profitto è ottenuto da un buon punto di ingresso e non dal range tra ingresso e uscita.
Così si scopre che abbiamo bisogno solo del punto di ingresso del sistema e dei parametri di mercato in questo momento ...
Risulta che AMO riceverà un segnale da TS per entrare e decidere se aprire una posizione o meno
E' spaventoso pensarci, ma questo è ciò che il nostro Micha ha costantemente in tendenza))