L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3288
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Quello che fa leksey Vyazmikin non ha nulla a che fare con i problemi del Ministero della Difesa. Prende spunto da un'opera e cerca di ottenere una risposta da un'altra opera: tutte chiacchiere vuote di un uomo con la testa in disordine.
Se non capite cosa sto facendo, chiedete. Sì, spesso i miei esperimenti vanno oltre le conoscenze accademiche.
Qui ho scoperto un problema fondamentale: guardare avanti. Si manifesta nel modo seguente: prendiamo pezzi di un file di grandi dimensioni, li studiamo, poi li testiamo, li controlliamo - tutto è normale, l'errore è approssimativamente lo stesso. Ma non appena eseguiamo al di fuori di questi tre file, che sono pezzi di un unico grande file, il risultato è fondamentalmente diverso, di solito catastrofico.
Se ci riqualifichiamo a ogni passo, il problema di "guardare avanti" viene eliminato, perché la previsione viene eseguita sugli stessi valori del predittore dell'addestramento.
Se invece non si effettua l'apprendimento a ogni passo, tutti i predittori, compresa la sezione di addestramento, vengono istruiti su alcuni valori e poi predetti su di essi. Ed ecco la domanda: i nuovi valori dei predittori coincideranno o meno con i valori dei predittori nel grafico di apprendimento?
A giudicare dalle immagini, anche qui il Recall è basso, cioè il modello non è sicuro di nulla ed è molto cauto nelle previsioni.
Ci sono anche modelli imprudenti - basta prendere foglie meno pulite (non 0,9, ma 0,7 o 0,5), ma si svuotano (come quello sopra in quell'immagine, quello sotto usa foglie più pulite e salta con successo i periodi/mesi e anni di svuotamento). In altre parole, lo schema nel grafico è lo stesso - le differenze sono nella pulizia delle foglie utilizzate.
Nel complesso, non ho trovato nulla di valido su cui puntare.
Esistono anche modelli poco attenti, che utilizzano foglie meno pulite (non 0,9, ma 0,7 o 0,5), ma che si svuotano (come quello in alto nella foto, quello in basso utilizza foglie più pulite e salta con successo i periodi di svuotamento/mesi e anni). In altre parole, lo schema nel grafico è lo stesso - le differenze sono nella pulizia delle foglie utilizzate.
Nel complesso, non ho trovato nulla di valido su cui puntare.
Vedo spesso belle immagini nella mia ricerca, ma la fiducia non è abbastanza che domani sarà così.... Finora non sono molto soddisfatto dei risultati. Sto cambiando il processo di apprendimento.
Ora ho iniziato a scrivere un articolo, ma mi sono reso conto che non voglio descrivere il mio metodo nei dettagli, quindi sto cercando risultati interessanti negli esperimenti con CatBoost.
Perché non vuoi passare a partizionare il campione non in modo continuo, ma per modelli, come faccio io?
Nella mia ricerca vedo spesso belle immagini, ma non sono sicuro che domani sarà così.... Finora non sono molto soddisfatto nemmeno dei risultati. Sto cambiando il processo di apprendimento.
Ora ho iniziato a scrivere un articolo, ma mi sono reso conto che non voglio descrivere il mio metodo nei dettagli, quindi sto cercando risultati interessanti negli esperimenti con CatBoost.
Perché non vuoi passare a suddividere il campione non in modo continuo, ma per modelli, come faccio io?
Non ho fatto MO per tutta l'estate, solo qui ho potuto discutere qualcosa. Non ci sarà nulla da fare in inverno - forse sperimenterò ancora un po'.
Invidio tutti voi, il vostro entusiasmo e il vostro continuo testare e sperimentare....
Sì, nel solido deluso. La crescita che compare sui grafici si ottiene con una lunga attesa per il completamento dell'operazione - fino a 10 giorni. L'ho ridotta a 3-5 ore e risulta essere solo casuale su OOS. Sono giunto alla conclusione che questo profitto si ottiene con le entrate notturne e che ci vogliono più di 3 ore per completare l'operazione (cioè vengono completate per lo più di giorno). Gli ingressi giornalieri 300-500 pts di solito in 1-3 ore passano e gli scambi sono completati - questo è ciò che mostrano casuale.
Tempo fa ho creato un sistema di trading con un buon profitto sulla Borsa di Mosca, ma solo nel tester - ahimè, si è scoperto che non ho preso in considerazione la corsa del prezzo del mattino - che in un minuto può volare di 1000 punti su Si e il terminale in questi momenti amava muoversi.... ora faccio la chiusura per la notte durante l'allenamento. Non sono molto d'accordo con l'idea di chiudere dopo un orario prestabilito, continuo a pensare che sia più corretto chiudere in base all'evento di mercato o all'orario di inizio di una nuova barra (per esempio, abbiamo aperto al minuto e chiuso alla nuova ora). Io stesso uso di più il trawl o i livelli dell'ATR.
Non ho lavorato su MO per tutta l'estate, solo qui ho potuto discutere qualcosa. In inverno non ci sarà nulla da fare - forse sperimenterò di più.
Invidio tutti voi, il vostro entusiasmo e il vostro continuo testare e sperimentare....
Al contrario, il vostro comportamento è più tipico di una persona normale. Io sono quello che a volte vuole mollare tutto, ma mi vengono continuamente idee che voglio testare..... è una viscosità eccessiva.
La cosa giusta da fare è fare tutto questo per uno stipendio o come hobby. Godetevi il processo.
Non sono molto d'accordo con l'idea di chiudere dopo un orario prestabilito, continuo a pensare che sia più corretto chiudere in base a un evento di mercato o al momento dell'inizio di una nuova barra (ad esempio, abbiamo aperto al minuto e chiuso alla nuova ora). Io stesso utilizzo maggiormente il trawl o i livelli dell'ATR.
Non temporizzo le mie chiusure. Mi limito a controllare il TP o lo SL raggiunto, guardando avanti di 1-3-10-100 ore. La base è questo indicatore https://www.mql5.com/ru/code/903 - parametro bars_future = 10 (io l'ho reso 10000 per essere sicuro che tutte le barre siano segnate)
Per il caso di 3 ore, se il TP/SL è grande, 300-500 pts per notte non passano sempre, quindi tali trade sono lasciati come "non so". Quando c'è stata una sbirciatina a 10000 barre, queste sono state segnate e hanno partecipato alla formazione e penso che il profitto sia dovuto a queste entrate notturne.
Ho provato Traal - non mi è piaciuto. Rileva le tendenze, ma raramente con pause di 1-2 anni.
Beh, piuttosto non come un cavallo tra le persone, ma come un guiggnm tra ehu).
La questione del markup (costruzione dell'insegnante) per i dati sui prezzi è molto importante, ma dubito che sarà possibile discuterne in modo significativo. Ci sono troppi modi diversi per farlo, quindi tutti parlano in lingue incomprensibili per gli altri. E per paura di spifferare il mio know-how, ovviamente) Ecco perché si arriva a qualcosa di osceno nel thread.