L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3223

[fxsaber]

Mikola_2 #:
Mi sembra che i millisecondi non vengano ripristinati correttamente. Ho confrontato il CSV con la cronologia dei tick nel terminale.

Non capisco.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Non capisco.

Nel file CSV distribuito dal file BIN, il valore dei millisecondi nel primo campo (tempo) non corrisponde all'originale (terminale).

Qui.

[fxsaber]

Mikola_2 #:

Nel file CSV distribuito dal file BIN, il valore dei millisecondi nel primo campo (ora) non corrisponde all'originale (terminale).

Qui.

Il file sorgente è stato generato qui.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

genera un po' di spazzatura rispetto all'originale.

Ho provato diversi algoritmi. Per illustrarne alcuni.

ZZ è costruito da Avg-price con la condizione di fissare il ginocchio minimo.

• I punti verdi sono gli indici dei vertici di ZZ nell'array di tick.
• Quelli viola sono gli indici medi tra i vertici.

L'idea è di scorrere l'array di tick e di assegnare casualmente agli indici trovati un ulteriore segno di incremento.

Si ottiene la conservazione completa dei timestamp, dei valori assoluti degli incrementi (Avg-price) e degli spread.

Risultati.

1. Esecuzione solo su indici verdi - prugna. Ovviamente, questa randomizzazione raddrizza (riduce il numero di ZZ) il grafico finale.
2. Esecuzione solo su indici viola - gralite più forte, più la condizione del ginocchio minimo ZZ.
3. Esecuzione su entrambi i colori - prugna.

Presumo che se si costruiscono ZZ con Bid/Ask allo stesso tempo, il punto 2 sarà più forte di Grail.

[Mikola_2]

fxsaber #:

Il file sorgente è stato generato qui.

Beh, sì. Ho caricato i suoi tick in un file BIN con il primo script e da BIN a CSV con il secondo script. Poi ho confrontato: i millisecondi nel CSV non corrispondono ai millisecondi nel terminale.

[[Eliminato]]

fxsaber #:

Ho provato diversi algoritmi. Per illustrarne alcuni.

Esiste anche una variante tramite NS generativo per le sequenze, ma temo che sarà troppo lunga.

C'è anche una divertente opzione per alimentare gli incrementi insieme ad alcuni parametri del TS, ad esempio il profitto o la direzione degli scambi, come ho fatto nell'articolo. In questo modo ha funzionato con i nuovi dati.

[[Eliminato]]

Ho modellato approssimativamente la distribuzione degli incrementi dei vostri tick. Quelli blu sono originali, quelli arancioni sono generati.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

Ho modellato approssimativamente la distribuzione degli incrementi dei vostri tick. Quelli blu sono originali, quelli arancioni sono generati.

https://disk.yandex.ru/d/aR_f9DkG3yK7_g

Che cos'è questo?

2023.03.01,00:00:00.800,-6.324313995573414 e-06

Se si tratta di un incremento, è possibile ricaricare l'importo cumulativo?

[[Eliminato]]

fxsaber #:

Che cos'è?

Se si tratta di un incremento, è possibile ripopolare la somma cumulativa?

È la prima riga che è incasinata, cancellala, l'intestazione era rimasta dal dataframe.

Ci sono anche valori negativi, ho dimenticato di sistemarli.

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky #:

è la prima riga a essere incasinata, cancellarla, l'intestazione è rimasta dal dataframe

Ci sono anche valori negativi, ho dimenticato di correggerli.

Ho aggiunto un uno.

Risultato.