L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3216
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Miscelazione come minimo, bootstrap. Se i campioni provengono da distribuzioni diverse, di quale confronto si può parlare.
Purtroppo ho un equivoco terminologico.
Purtroppo ho un equivoco terminologico.
Il campionamento bootstrap è una tecnica di analisi statistica utilizzata per stimare i parametri di un campione creando più sottocampioni dal campione originale. Questo metodo stima la varianza e la media di un parametro e costruisce un intervallo di confidenza per il parametro. Il campionamento bootstrap può essere utile quando non è possibile ottenere un campione di grandi dimensioni o quando il campione originale non è rappresentativo dell'intera popolazione.
Sostituisce quasi sempre le conversazioni sul forum con quelle inadeguate. Un po' scemato alla fine però, forse per il contesto insufficiente.
Un'ulteriore conferma del fatto che abbiamo solo una piccola parte dei dati da analizzare, che sono essenzialmente rumore.
In sostanza, il punto è che l'incertezza probabilistica descrive male la reale incertezza del mercato. Questo non è un segreto per gli economisti, ed è stato uno dei motivi per cui è nata e si è sviluppata la teoria dei giochi. Il problema è che la teoria dei giochi è ancora poco sviluppata rispetto alla teoria delle probabilità. Inoltre, il ritardo è nella parte ideologica della teoria.
E la contrapposizione tra finanza e industria nel video è una completa sciocchezza, ovviamente. E "l'imminente inevitabile rovina dell'America" è un'assoluta sciocchezza.
In sostanza, il punto è che l'incertezza probabilistica descrive male l'incertezza reale del mercato. Questo non è stato a lungo un segreto per gli economisti, ed è stata una delle ragioni per la nascita e lo sviluppo della teoria dei giochi. Il problema è che la teoria dei giochi è ancora poco sviluppata rispetto alla teoria delle probabilità. Inoltre, il ritardo è nella parte ideologica della teoria.
E la contrapposizione tra finanza e industria nel video è una completa sciocchezza, ovviamente. E "l'imminente inevitabile rovina dell'America" è un'assoluta sciocchezza.
Nella scienza sovietica, oltre ai processi deterministici, ai processi casuali stazionari e non stazionari, si consideravano anche i processi incerti: si tratta di processi casuali ai quali partecipa una persona. L'esempio più eclatante è il flusso casuale di passeggeri nella metropolitana. Di solito tutto è perfettamente descritto dalla teoria del servizio di massa, ma se si buca un palloncino e si grida "bomba", tutta la stazionarietà va in frantumi.
Tutti i processi in economia appartengono alla classe dell'incertezza, e tutti i tentativi di tenere conto della non stazionarietà ricadranno SEMPRE sul fattore umano, che in economia si chiama politica, nota per essere "l'espressione concentrata dell'economia".
Non credo che la teoria dei giochi possa tenere conto dell'influenza della politica sull'economia in modo tale da modellare un processo economico incerto.
Nella scienza sovietica, oltre ai processi deterministici, ai processi casuali stazionari e non stazionari, si consideravano anche i processi incerti: si tratta di processi casuali ai quali partecipa una persona. L'esempio più lampante è il flusso casuale di passeggeri nella metropolitana. Di solito tutto è perfettamente descritto dalla teoria del servizio di massa, ma se si buca un palloncino e si grida "bomba", tutta la stazionarietà vola nel tartaro.
Tutti i processi in economia appartengono alla classe dei processi incerti, e tutti i tentativi di prendere in considerazione la non stazionarietà ricadranno SEMPRE sul fattore umano, che in economia si chiama politica, che, come sappiamo, è "un'espressione concentrata dell'economia".
Non credo che la teoria dei giochi possa tenere conto dell'influenza della politica sull'economia in modo tale da modellare un processo economico incerto.
L'incertezza stessa è un termine informale del linguaggio umano ordinario. La matematica può operare solo con alcuni modelli formali. Attualmente esistono due modelli di questo tipo: l'incertezza probabilistica e l'incertezza teorica dei giochi. I modelli di incertezza deterministici, caotici e simili sono casi speciali di incertezza probabilistica. A sua volta, l'incertezza probabilistica è spesso considerata un caso speciale dell'incertezza teorica dei giochi, definendola "giocare con la natura". Ma il neoprstvo dei giochi è difficile da rappresentare già a livello di nozioni di base: una cosa è giocare un gioco e un'altra è descrivere formalmente lo stesso gioco. Forse, è al di là della mente umana. Pertanto, tutto viene solitamente ridotto matematicamente all'incertezza probabilistica (equilibrio di Nash in strategie miste, per esempio) o addirittura al determinismo (minimix, ecc.).
L'attuale livello di sviluppo della teoria dei giochi non permette di ottenere molto in economia o in scienze politiche, ma in realtà questa teoria è stata a lungo la base, il "matan" di queste scienze.
Naturalmente, la teoria dei giochi ha anche alcuni successi pratici, per esempio nell'organizzazione delle aste. Ma nel nostro campo, IMHO, la sua applicazione finora non è altro che giochi con la terminologia).
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Forester, 2023.08.19 09:41 AM
Penso che la differenza sia la serialità o la ripetitività delle barre/tick consecutivi. Durante un trend la maggior parte di essi sono in una direzione, il randomizzatore li rende in media in 1.
Ho provato diverse opzioni per tenere conto della serialità. Hanno l'effetto opposto. Se la serialità è divisa in stati {+1, -1, +1, -1, ....}, dopo la randomizzazione si ottengono "tendenze" di serialità. Alla fine diverse randomizzazioni consecutive creano solo una linea retta.
Il simbolo diventa super-trending se si prende un piccolo ZigZag come serialità. Ogni randomizzazione di questo tipo aggiunge una tendenza: una lunga serie in una direzione.
Di conseguenza, se prendiamo un grande ZigZag, lo stesso scalper piatto non si fonde (anzi, guadagna qualcosa). Ma questo avviene perché i punti piatti vengono aggirati dal randomizzatore.
In generale, non c'è modo di generare un cvr di guadagno. Tranne che in tempo inverso o in incrementi. Se ha senso usare gli incrementi, allora solo per verificare che il TS sia matematicamente corretto.
Ho provato diverse opzioni per la contabilità della serialità. L'effetto è opposto. Se la serialità viene suddivisa in stati {+1, -1, +1, -1, ....}, dopo la randomizzazione si ottengono "tendenze" di serialità. Alla fine, diverse randomizzazioni consecutive creano solo una linea retta.
Il simbolo diventa supertrend se si prende come serialità un piccolo ZigZag. Qualsiasi randomizzazione di questo tipo aggiunge tendenza - serie lunghe da un lato.
Di conseguenza, se prendiamo un grande ZigZag, lo stesso scalper piatto non si fonde (anzi, guadagna qualcosa). Ma questo è dovuto al fatto che le aree piatte vengono aggirate dal randomizzatore.
In generale, non c'è modo di generare un cvr di guadagno. Tranne che in tempo inverso o in incrementi. Se ha senso usare gli incrementi, allora solo per verificare che il TS sia matematicamente corretto.
A proposito di controllo...
Il principale strumento matematico nel trading è una famiglia di vari modelli GARCH (più di 100), che vengono alimentati SOLO con incrementi di prezzo.
A proposito di test...
Lo strumento matematico di base nel trading è una famiglia di vari modelli GARCH (più di 100), che vengono alimentati con SOLO incrementi di prezzo.
Questi modelli non creano un simbolo generato da un simbolo originale guadagnato. Sì e l'idea stessa è un po' ingenua.
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fxsaber, 2023.08.19 09:19 PM
Cosa fanno:
E' assurdo che 100 valori possano descrivere una serie originale di milioni di valori! Sembra essere uno strumento dei teorici ma non dei praticanti.