L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2900
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione
Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nei volumi classici l'intera teoria è costruita a partire dalla campana di distribuzione, ma difficilmente è completamente formalizzabile. Supponiamo di aver costruito una campana per le prime 1,5 ore, assegnate +-3sko. E poi non è chiaro. Se è piatta, dovremmo fare trading da questi confini verso il centro. Ma se c'è una tendenza, saremo strappati. Come se fosse possibile mettere una condizione, se il prezzo è andato oltre 4 sko, allora la tendenza, ma ho poca fiducia che questo funzionerà. Il modo in cui fanno trading con stop di 5pp nel video, non so se può essere formalizzato. Il punto è che, tenendo conto della volatilità, cercano trade a cui il prezzo possa arrivare. Selezionano solo i casi migliori, in modo che ci sia un buon rapporto sl/tp, in modo che l'operazione sia chiaramente distinguibile, tenendo conto del trend, ecc. Allo stesso tempo, ci saranno molti limiti che non hanno funzionato (il prezzo non li raggiungerà).
Voglio provare a passare la mietitrebbia nel prop.
Ho preso la piattaforma con CME.
Oggi ho negoziato due mercati CME e forex e una coppia di euro, lo stesso TS, gli stessi ingressi....
Il risultato è interessante, triste e non capisco...
Entro per ordini, per limite, da livelli.
Ed ecco cosa succede, dove sul Forex ho avuto un'entrata, sul CME il prezzo non ha raggiunto 1-2p e non sono stato portato via.
come qui per esempio - anche se si può vedere che il prezzo sul forex non solo ha raggiunto ma è anche sceso, sul CME l'ordine non ha raggiunto 1p.
lo stesso è stato qui, il prezzo su CME anche non ha raggiunto 1p al mio ingresso.
E sembrerebbe niente, se si correggono gli ingressi sul PMI di 1p, ma no, succede che al contrario, sul Forex il prezzo non ha ancora raggiunto l'ordine ed è lontano, ma sul PMI ho attivato l'ordine....
Il prezzo balla come vuole. Se qualcuno pensa che io metta dei limiti a livelli diversi, è escluso....
Non so cosa stia succedendo.
La giornata di oggi è disgustosa nel trading, ho ottenuto +- 0 sul forex, ma sul CME ho ottenuto un enorme meno, le entrate buone sono tutte proyo... ma gli stop sono tutti raccolti....
Non riesco a capire cosa sia e come trattarlo.
Quindi è un tale casino, che risulta essere più facile sul forex)))))
Oggi è una giornata disgustosa nel trading, sul forex ho ottenuto +- 0 , ma sul PMI un enorme meno, buoni ingressi tutti proyo... ma gli stop sono raccolti tutti....
Ci sono prezzi diversi su PMI e Forex. Ma i movimenti e i grafici sono quasi sincroni. Sono solo sfalsati. E lo spread delle candele può essere leggermente diverso. Penso che sia possibile sincronizzare non il prezzo, ma il momento di entrata/uscita, cioè trasferire il segnale da uno all'altro.
Il CME e il forex hanno prezzi diversi. Ma i movimenti e i grafici sono quasi sincroni.
Lo capisco perfettamente, non sincronizzo per prezzo
non sincronizzo in base al prezzo, ma in base al momento di entrata/uscita, cioè trasferisco il segnale da uno all'altro.
Idea interessante
Dovrebbe funzionare, ma se lo si fa a mano è un'impresa selvaggia, mentre in modo programmatico è necessario acquistare una buona piattaforma.
È un tale pasticcio che risulta più facile sul dritto).
C'è anche uno stack e le transazioni non sono necessariamente FIFO (ci possono essere varianti quando la dimensione influisce sull'ordine). Non è un dato di fatto, ma ci sono abbastanza sottigliezze rispetto al forex al dettaglio.
C'è anche uno stack e l'aggregazione delle operazioni non è necessariamente FIFO (ci possono essere varianti in cui la dimensione influisce sull'ordine). Non è un dato di fatto, ma sicuramente ci sono abbastanza sottigliezze rispetto al forex al dettaglio.
Non so come il FIFO possa influire su uno spread di pochi punti, gli arbitraggisti dovrebbero essere in grado di tagliare tali spread in una volta sola, e con gli ordini di mercato....
Non lo so.
Penso che sia possibile sincronizzare non per prezzo ma per tempistica di ingresso/uscita, cioè trasferire il segnale da uno all'altro.
Media geometrica - moltiplicare l'array in un ciclo e poi convertire in un grado inverso alla lunghezza dell'array - funzione pow(). L'importante è non confondere il doppio con l'intero: l'esponente del grado è 1,0/n, non 1/n, dove n è la lunghezza dell'array.
Quindi all'inizio si considera l'indice per ogni mese (formula 2.2.1) per il numero di giorni di calendario, e poi si considera la stessa media geometrica per i mesi per il totale cumulativo - proverò, grazie! Perché hanno disegnato le radici nella metodologia e non ho capito nulla :(
C'è ancora una sfumatura - come viene determinato il tasso per il giorno - scrivono che prendono il tasso medio ponderato fino alle 15.30 dalle 10.00.
La Banca di Russia stabilisce i tassi ufficiali del dollaro americano, dell'euro e dello yuan rispetto al rublo sulla base dei dati della Borsa di Mosca sui tassi medi ponderati di queste valute rispetto al rublo sulle transazioni concluse dalle 10:00 alle 15:30 ora di Mosca.
I tassi ufficiali delle altre valute estere rispetto al rublo sono stabiliti sulla base dei dati relativi al tasso di cambio ufficiale del dollaro USA rispetto al rublo e delle quotazioni di queste valute rispetto al dollaro USA pubblicate sui siti ufficiali delle banche centrali.
In assenza di dati della Borsa di Mosca, i tassi ufficiali del dollaro USA, dell'euro e dello yuan rispetto al rublo sono fissati sulla base dei dati dei rapporti bancari sui tassi medi ponderati di queste valute rispetto al rublo sulle transazioni concluse nel giorno corrente prima delle 15:30 ora di Mosca.
Se non ci sono dati dalla Borsa di Mosca e dai rapporti bancari, i tassi ufficiali del dollaro USA, dell'euro e dello yuan rispetto al rublo sono stabiliti sulla base dei dati delle piattaforme digitali di trading OTC sui tassi medi ponderati di queste valute rispetto al rublo per le transazioni concluse nel giorno corrente prima delle 15:30 ora di Mosca.
Se non è possibile calcolare i tassi ufficiali sulla base delle fonti di cui sopra, i tassi sono fissati pari ai valori del giorno precedente.
E questo è ciò che accade, mentre sul Forex avevo un'entrata, sul CME il prezzo non ha raggiunto 1-2p e non sono stato portato via.
Come in questo caso, ad esempio - anche se si può vedere che il prezzo sul Forex non solo è stato raggiunto ma è anche sceso, sul CME l'ordine non ha raggiunto 1p.
lo stesso è stato qui, il prezzo su CME anche non ha raggiunto 1p al mio ingresso.
CME ha un contratto futures, che include il tasso di sconto, quindi la differenza può essere. E la stessa situazione si verifica su Moex.
La mia domanda è un'altra: c'è un ritardo tra il DC forex e il CME?
Sul CME un contratto futures che ha un tasso di sconto incorporato, quindi la differenza può essere.
Il tasso di sconto cambia ogni n minuti?
La mia domanda è diversa, c'è un ritardo tra il DC forex e il CME?
Ovviamente no, a causa della scarsa liquidità i futures a volte rimangono indietro rispetto al forex, ma questa è un'illusione.