L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 3153

[Aleksey Nikolayev]

Unarticolo con un approccio simile a quello promosso da Aleksey Vyazmikin. Invece di un albero di classificazione, viene costruito un "albero delle differenze", in cui ogni foglia corrisponde a una diversa probabilità di un evento (ad esempio, la frequenza degli incendi). In sostanza, si tratta di una variante del clustering.

Premetto subito che non sono pronto a raccontare l'articolo in dettaglio, poiché l'ho letto solo di sfuggita.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:
Il livello è alto, almeno la scrittura di codice e la comprensione di base degli algoritmi, come scritto nei libri. Allora ci sarà qualcosa di cui parlare. Altrimenti, la furbizia (un tentativo di imitare lo stile scientifico formale), con errori grammaticali e di altro tipo, provoca solo un sorriso :).

È divertente sentirlo dire. Oh beh, comunque sono contento che almeno tu stia sorridendo. Non ha senso parlare con persone arroganti - invece di argomentare hanno tesi sulla loro grandezza, che non sono confermate dai risultati.

Devo dire che gli psicologi hanno cose molto interessanti sul modellamento - c'è anche qualcosa di simile a questo UpLift.

[[Eliminato]]

Aleksey Vyazmikin #:

È buffo sentirlo. Comunque, sono contento che almeno tu stia sorridendo. Non ha senso parlare con persone arroganti: invece di discutere hanno tesi sulla loro grandezza, che non vengono confermate dal risultato.

Dirò che gli psicologi hanno cose molto interessanti sul modellamento - c'è persino qualcosa di simile a questo UpLift.

L'ho già masticato e messo in bocca, non è il caso di ingoiarlo. Forse il background psicologico non è quello giusto.

[Aleksey Vyazmikin]

Maxim Dmitrievsky #:

L'ho masticato e messo in bocca, non vuoi nemmeno ingoiarlo. Probabilmente il background psicologico non è corretto. Non sono uno psicologo, quindi non posso commentare le altre tesi.

Se ci sono altre diagnosi o nomi, hai ancora tempo per esprimerle oggi, mentre sei al computer :)

#62

Le è stata posta una domanda specifica sulla validità di dividere il campione in due, in particolare a che punto suggerisce di dividere il campione e perché. Hai risposto che non ha importanza, il che mi fa dubitare. Il fatto che tu abbia ottenuto un certo effetto non è coerente con la teoria, ed è per questo che volevo sentire la tua logica. Non ci vuole molta intelligenza per copiare e incollare il codice: bisogna pensare a quello che si sta facendo. Invece di rispondere, sei passato a discutere di caratteristiche personali e hai iniziato ad attribuirmi attributi che non hanno nulla a che fare con la realtà, e che ti servono solo per dimostrare la tua unicità.

Non c'è bisogno di scrivere qui - nessuno piangerà.

Io stesso non vedo l'opportunità di dedicare molto tempo a questo ramo del forum, poiché è impossibile comunicare in modo costruttivo qui, e tu lo dimostri nella sostanza.

[[Eliminato]]

Aleksey Vyazmikin #:

Le è stata posta una domanda specifica sulla validità della divisione del campione in due parti, ovvero in quale punto propone di dividere il campione e perché. Lei ha risposto che non era importante, il che mi fa dubitare. Il fatto che tu abbia ottenuto un certo effetto non è coerente con la teoria, ed è per questo che volevo sentire la tua logica. Non ci vuole molta intelligenza per copiare e incollare il codice: bisogna pensare a quello che si sta facendo. Invece di rispondere, sei passato a discutere di caratteristiche personali e hai iniziato ad attribuirmi attributi che non hanno nulla a che fare con la realtà, e che ti servono solo per dimostrare la tua unicità.

Non devi scrivere qui - nessuno piangerà.

Io stesso non vedo l'opportunità di dedicare molto tempo a questo ramo del forum, poiché non è possibile comunicare in modo costruttivo qui, e lei lo dimostra in sostanza.

Ho risposto in modo specifico alla tua domanda specifica - in qualsiasi thread tu voglia. Sono affari tuoi personali. È persino strano il motivo per cui mi è stato chiesto. Non aveva nulla a che fare con l'argomento che mi interessava.

Ho scritto fin dall'inizio - se non ti prendi la briga di leggere almeno in diagonale, non ti metterò il ciuccio in bocca. A quanto pare ci sei abituato.

E tutto il thread sarà composto da post come questo, grazie a questi psicopatici. Una cosa dopo l'altra, in cerchio. Credo che li chiamino cicloidi.

[[Eliminato]]

Non mi ero nemmeno reso conto che un suggerimento, già da tempo, di discutere l'argomento dell'inferenza causale, avrebbe causato una tale distanza da esso

😁😁😁

[[Eliminato]]

Presto mi verrà un mal di pancia. Addio, mio gregge, ora siete a pane libero.

[СанСаныч Фоменко]

Maxim Dmitrievsky #:
Presto mi verrà un mal di pancia. Addio, mio gregge, ora siete a pane libero.

Spero che vi metterete all'opera e dimostrerete i vostri eccellenti risultati sul mercato, anziché le vostre sciocchezze?

[[Eliminato]]

СанСаныч Фоменко #:

Spero che vi diate da fare e che mettiate in mostra i vostri straordinari risultati sul mercato al posto della spazzatura?

Perché chiamare i capolavori spazzatura? Ti ho offerto gratuitamente, anche i tuoi supermarchi, così come Alexey. Ma sono stato mandato al kodobazu. E ora lui, il lamentatore, va in giro a chiamarmi con altri nomi.

Se tu e lui pensate davvero di avere dei segni forti, l'algoritmo imparerà molto bene.

Se invece soffrite solo per le stronzate, allora continuate a soffrire.

Non mi lasciate fuori dall'argomento, vero?

[[Eliminato]]

Come si può scegliere i segni per così tanto tempo e alla fine non averne nessuno? Almeno quelli cattivi dovrebbero essere lì, dimenticati e non necessari a nessuno.

C'è di tutto, compresi i bot già pronti all'uscita. Allenatevi un paio di minuti sui vostri super-segni. In uscita fonte bot per mt5 e 4.

I segni top secondo la mia versione: volatilità, autocorrelazione in una finestra scorrevole con periodi diversi, lo stesso con l'autoregressione, deviazioni non sotto forma di incrementi dal prezzo, ma dalla linea di tendenza globale / locale, con tracciamento del suo cambiamento.