L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2891
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Il problema è come inserire i dati sugli interventi e sulle vendite nel MO. E forse qualcos'altro di significativo. I tagli dovrebbero essere migliori).
Non è un problema inserirli, è un problema far sì che il MO capisca ciò che vi si inserisce...
Che senso ha fare trading intraday e utilizzare dati aggiornati al massimo una volta alla settimana?
È un'assurdità.
Cosa c'entra la fede con il calcolo? Se il modello della Banca Centrale è noto, è chiaro dove saranno gli interventi. Come conoscere/riprodurre il modello è un'altra questione.
Provate, sono d'accordo
Sono pessimista, ma potrei sbagliarmi.Probabilmente non sposterei matstat dall'analisi tecnica, l'analisi tecnica è più che altro una visualizzazione dell'analisi matematica. Non è importante se l'analisi tecnica sia giustificata o meno, ma è importante che serva per il processo decisionale in diverse banche, fondi comuni e fondi, in quanto viene insegnata e queste persone con una formazione specializzata vanno a lavorare lì, e dovrebbero giustificare le loro azioni in modo chiaro per gli utenti esterni.
La giustificazione è una questione troppo sottile per essere discussa. Stiamo parlando della definizione univoca degli algoritmi: per il MA-shka c'è, ma per il wave markup no. In base a questa caratteristica, possiamo dividere la tecnoanalisi in parti significative e parti prive di significato. La prima parte può essere riferita all'analisi quantitativa (quanti), la seconda al lavoro degli astrattisti.
Beh, provateci, sono d'accordo.
Sono pessimista, ma potrei sbagliarmi.Quindi non vi sto agitando, stavo solo scrivendo nell'ambito della riflessione e dell'educazione sull'applicazione dell'analisi tecnica da parte dei grandi operatori di mercato.
Quindi non vi sto agitando, stavo solo scrivendo come parte della riflessione e dell'illuminazione riguardo all'applicazione dell'analisi tecnica da parte dei grandi operatori di mercato.
Continuate pure, l'importante è che non ci si limiti a parlare, vi aiuteremo in ogni modo possibile.
La ragionevolezza è una questione troppo sottile per essere discussa. Stiamo parlando di una definizione univoca degli algoritmi: per il MA-shka c'è, ma per il markup delle onde no. In base a questa caratteristica, possiamo dividere la tecnoanalisi in parti significative e parti prive di significato. La prima parte può essere riferita all'analisi quantitativa (quanti), la seconda al lavoro degli astrattisti.
In generale, l'insensatezza viene penalizzata.
Tendo a credere che ciò che le persone usano per prendere le loro decisioni funzioni nel mercato, l'unica questione è la quantità di denaro in un momento di un gruppo di persone con una particolare astrazione nella loro testa riguardo alla visione del mercato. Aggiungerei anche i dati meteorologici e il movimento dei corpi spaziali, se riuscissi a inserire tali dati nel modello.
Sarebbe meglio cercare di riprodurre la metodologia di calcolo della Banca Centrale della Federazione Russa?
Bene, andate avanti, l'importante è non finire solo a parlare, vi aiuteremo in ogni modo possibile.
Perché mi incoraggia a intraprendere azioni in questa direzione se lei stesso non è sicuro della sua semplicità ed efficacia?
No, ora mi sto occupando di trovare un metodo per rilevare la stabilità del modello, cercando quali segni possono essere utilizzati a questo scopo. È un peccato che nessuno sia interessato a questo argomento, e credo che senza ridurre il numero di predittori "casuali" o i loro intervalli significativi (quanti) non abbia senso costruire ulteriormente i modelli. Per lo meno, dobbiamo individuare precocemente il decadimento dei modelli.
Perché mi incoraggiate ad agire in questa direzione se voi stessi non siete sicuri della sua semplicità ed efficacia?
Perché penso che sia una schifezza e voglio che anche voi ve ne rendiate conto.
Perché non ha senso, durante gli interventi forse funziona meglio un algoritmo e durante le vendite un altro). A 5 minuti.
E forse non esiste un algoritmo che funzioni ugualmente bene in entrambe le situazioni.È un peccato che nessuno sia interessato a questo argomento e credo che senza ridurre il numero di predittori "casuali" o i loro intervalli significativi (quanti) non abbia senso costruire ulteriormente i modelli. Per lo meno, dobbiamo individuare precocemente il decadimento dei modelli.