L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2181
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La nozione di un cambiamento di tendenza da sola non è sufficiente. Almeno non ha funzionato per me. 5-7 stati. Spero di ridurre, ma come minimo devo aumentare il numero di parametri di stato, il che complica molto le cose.
Un brusco cambiamento di tendenza non è la stessa cosa di un cambiamento fluido, ecc. Fondamentalmente, il numero di tipi di deviazioni possibili del comportamento dei prezzi da SB è infinito. Se prendiamo tutte le possibili varianti di cambio di un tipo con un altro, otterremo infinito al quadrato)
Secondo me, un modello funzionante non può avere un gran numero di parametri. Quindi non può descrivere il prezzo nel suo insieme, ma solo alcuni dei suoi piccoli pezzi o aspetti individuali. Un'altra cosa è che tali modelli parziali semplici possono essere ottenuti semplificando quelli più complessi e onnicomprensivi.
Un brusco cambiamento di tendenza non è la stessa cosa di un cambiamento morbido, ecc. Fondamentalmente, il numero di possibili tipi di deviazioni del comportamento dei prezzi da SB è infinito. Se prendiamo tutte le possibili varianti di cambio di un tipo con un altro, otterremo l'infinito al quadrato)
Secondo me, un modello funzionante non può avere un gran numero di parametri. Quindi non può descrivere il prezzo nel suo insieme, ma solo alcuni dei suoi piccoli pezzi o aspetti individuali. Un'altra cosa è che tali modelli parziali semplici possono essere ottenuti semplificando quelli più complessi e onnicomprensivi.
Ho stabilito 3 tipi di trend (un flat è un trend con velocità zero), restringimento e allargamento del canale, e uno steccato, quando la larghezza delle barre è superiore alla larghezza media degli high-low e i bordi del canale non sono correlati tra loro e non sono costanti. A seconda dello stato precedente e dello stato attuale, l'algoritmo per determinare l'aspetto dei punti del segnale. Possono apparire o meno.
I punti di segnale, i punti di cambio di stato.Non disegna bene. È meglio disegnare solo linee frammentarie.
Non disegna bene. È meglio solo con una linea frammentaria.
Ricorda un po' Ishimoku.
Ho già risposto - un certo Demco formava barre equal-tick (100 tick per barra secondo i dati Alpari) e lavorava con i prezzi OPEN di tali barre.
Ho raccolto alcuni tick con un intervallo di 100 tick (sulla demo), naturalmente non ci sono abbastanza dati, ma non sembra essere come quelle immagini che hai postato.
Molto probabilmente questo intervallo dovrebbe essere scelto per un certo conto.
Se qualcuno vuole salvare altri dati, allego il raccoglitore di tick per mql4
Ho stabilito 3 tipi di trend (un flat è un trend con velocità zero), restringimento e allargamento del canale, e uno steccato, quando la larghezza delle barre è superiore alla larghezza media del high-low e i bordi del canale non sono correlati tra loro e non sono costanti. A seconda dello stato precedente e dello stato attuale, l'algoritmo per determinare l'aspetto dei punti del segnale. Possono essere o non essere già lì.
punti di segnale sis, punti di cambio di stato.È un buon approccio per l'analisi visiva. Se provate a farlo con i metodi standard di matstat, sarà difficile leggere distribuzioni come spread (alto-basso) per SB con varianza sconosciuta (quando anche questa è stimata dal campione).
Ho raccolto alcuni tick con un intervallo di 100 tick (sulla demo), naturalmente non ci sono abbastanza dati, ma non assomiglia a quelle immagini che hai postato.
Molto probabilmente questo intervallo dovrebbe essere scelto per un conto particolare.
Se qualcuno vuole salvare più dati, stenderò il raccoglitore di tick per mql4
Con 300 tick per 100 - quindi, invece di 1 barra di un minuto, saranno 3 100 tick.
L'idea non è universale. In una società di intermediazione una, in un'altra una... Il quindicesimo ...
Per l'analisi visiva, questo è un buon approccio. Se proviamo a farlo con i metodi standard di matstat, sarebbe difficile leggere le distribuzioni dei valori alto-basso per SB con varianza sconosciuta (quando è anche stimata dal campione).
Fermati alla logica di ritorno, se un valore è fuori dal corridoio, componiamo la media da esso, se la media è cambiata, allora il cambiamento è significativo, se torniamo ai valori precedenti, allora lasciamo cadere l'outlier. Sulle velocità, quando cambia la tendenza, va bene (più o meno visibile e preciso). su modelli più complessi... che ci lavora. Stimo la varianza come un rapporto tra le differenze medie dei minimi dei massimi e la media dei massimi-bassi o delle chiusure di apertura su un segmento.
Senza ritorni non vedo ancora come determinare il punto di variazione.
Ho raccolto alcuni tick con un intervallo di 100 tick (sulla demo), ovviamente non ci sono abbastanza dati, ma non assomiglia a quelle immagini che hai postato.
Molto probabilmente questo intervallo dovrebbe essere scelto per un conto particolare.
Se qualcuno vuole salvare più dati, manderò il raccoglitore di tick per mql4
Beh, non so...
Qui, in particolare:
Formato dei dati: Time; Open; High; Low; Close; Real VolumeI dati sono stati convertiti dai tick reali di Dukascopy per due anni, da inizio 2016 a fine 2017
Bar slicing a 100 tick per barra. Itempi delle barre sono stati presi dal primo tick, sfortunatamente senza microsecondi perché il formato di memorizzazione del tempo MT non permette di visualizzare i microsecondi sul grafico.
Se si controlla - tutto è corretto, si ottiene la stazionarietà e la bimodalità.
Probabilmente c'è qualcosa che non ho detto. Non importa.
Alpari real emette 300 tick al minuto circa - li combina da 3 fornitori di quotazioni/liquidità. La demo che hanno è molto più piccola. Anche altri DC daranno un numero diverso.
Con 300 tick per 100 - saranno 3 cento tick invece di 1 barra al minuto.
Ma in generale non credo che sia un'idea universale. Un DC per uno, un altro per un altro,... il quindicesimo ...
Lo sostengo, il filtraggio (conversione) della liquidità DB/DC può cambiare in qualsiasi momento! Se si confrontano anche i dati M1 prima c'era una differenza enorme tra i DB/DC, anche la differenza tra gli M1 di un DC sui terminali MT4 e MT5!