L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1828
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sintetizzare regole che tengono strettamente conto di qualsiasi evento particolare in una particolare sequenza, così come il prezzo al quale questi eventi si sono verificati.
Ecco un modello
questo modello di prezzi
ecco lo stesso schema
il problema qui è la somiglianza senza correlazione. È qui che è iniziata la metrica dell'economia) Le righe sono simili, ma non c'è correlazione tra loro. Mi piace l'idea, è più simile alla creazione di una libreria di stati, ma i ritardi puramente incrementali non sono sufficienti, avete anche bisogno di predittori, se non altro. Nessuno vieta di trovare combinazioni ricorrenti, se queste combinazioni sono distribuite su grandi intervalli in modo più o meno uniforme, allora c'è una possibilità.
il problema qui è la somiglianza senza correlazione. Qui è dove sono iniziate le metriche economiche) Le righe sono simili, ma non c'è correlazione tra loro. Mi piace l'idea, è più simile alla creazione di una libreria di stati, ma i puri ritardi incrementali non sono sufficienti, avete anche bisogno di predittori, se non altro. Nessuno vieta di trovare combinazioni ricorrenti, se queste combinazioni sono più o meno uniformemente distribuite su grandi intervalli, allora c'è una possibilità.
Che ritardi... ucciderai il prezzo!
Una condizione è una regola, può essere qualsiasi cosa - una combinazione di candele, un breakout di livello, il livello stesso, un kickout di volatilità, qualsiasi cosa
Gli stati nel giusto ordine creano un modello di qualsiasi dimensione.
Nessun algoritmo di previsione BP è in grado di cercare tali modelli
Che ritardi... ucciderai il prezzo!
Una condizione è una regola, può essere qualsiasi cosa - una combo di candele, un breakout di livello, il livello stesso, un kickout di volatilità, qualsiasi cosa
gli stati nel giusto ordine creano un modello
Qualsiasi cosa )))) in generale una combinazione di candele, un breakout, un ritorno alla media, un cambio di tendenza o un estremo, un'espulsione, un cambio di livello di volatilità. Non mi viene in mente nient'altro che possa essere descritto matematicamente.
Aggiungere un TF maggiore e minore o diversi sarebbero probabilmente necessari. L'idea è chiara in cima, ma le sequenze stazionarie non sono ancora state trovate. Anche se di solito cerca i massimi sull'obiettivo e i minimi.
Nessun algoritmo di predizione BP sa come cercare tali modelli
È così che si imposta il compito di riconoscimento. La previsione di BP e il riconoscimento di immagini da dati incompleti sono compiti diversi.
Questo è il modo in cui si imposta il compito di riconoscimento. La previsione di BP e il riconoscimento di immagini da dati incompleti sono compiti diversi.
Il mercato non è BP
il mercato non è BP
Cool) che cosa allora. I valori in un punto nel tempo sono una serie.
Non so...
Non lo so, si può immaginare qualsiasi cosa come una serie temporale, c'è sempre tempo.
Ma se nessun algoritmo di previsione di BP può prevedere il prezzo in alcun modo, la risposta non è ovvia?
Non so...
Si può immaginare qualsiasi cosa come una serie temporale, c'è sempre tempo.
Ma se nessun algoritmo di previsione di BP può prevedere il prezzo in alcun modo, la risposta non è ovvia?
Il tempo può essere sostituito da un numero.
Cosa farà? Niente.
Almeno la direzione o la portata è buona. Possiamo fare una previsione all'interno della gamma di stazionarietà. La questione riguarda la definizione dei confini di stazionarietà solo dalla storia, è un compito senza una previsione al 100% ma neanche senza zero.
tutto funziona di nuovo con BP, non funziona