L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1497
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Per favore, prova l'indicatore di cui ti ho parlato, vedo che chiaramente ne sai più di me.
Per quanto riguarda l'assottigliamento/pre-elaborazione dei dati - rimango della mia opinione: è necessario. Ma che sia una questione di dibattito.
Assottigliare M1 usando la formula dell'innalzamento del numero della barra ad una potenza. Se grado =1 allora nessun diradamento, se =2 allora parabolico.
Se taglio per parabola, allora rimarranno 8 barre su 50. Barre 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Qualcosa di simile (campionamento per numeri di barre) è stato descritto dal creatore di questa discussione nel suo blog.
Ma sperimenterò ancora un po'...Provato diversi gradi da 1 a 2. Per esempio una delle varianti a grado = 1,6 dà un buon risultato, a 1,7 non tanto, a 1,8 - male. Secondo me, con picchi troppo acuti il sistema è instabile.
Secondo me si ottiene un parametro in più per l'overfitting.
Alexander, come differisce il tuo assottigliamento da quello di una barra rimossa dal punto corrente lungo una parabola, per esempio?
O dal diradamento a zig zag come descritto sopra?
C'è un indicatore o una formula per ottenere i numeri delle barre?
Stiamo testando lentamente. Una previsione niente male per l'aumento dell'Eura. Il sistema ha aggirato con cautela il piatto ed è entrato poco prima dell'inizio di un forte slancio verso l'alto.
Prova le barre di tick o di volume
cioè il canale dei prezzi sui tick. Perché esattamente in tick? Perché nel prossimo thread ho mostrato gli screenshot che non c'è alcuna informazione nei prezzi di chiusura, cioè il grafico non differisce da SB
o barre per il numero di tick e non per la loro ampiezza
un altro vantaggio è quello di sbarazzarsi del sottocampionamento quando il campione è sbilanciato con barre standard. Per esempio, i movimenti di diesis si verificano in 1 battuta, ma gli spostamenti in piano possono durare per decine. Di conseguenza, i forti movimenti si trasformano in picchi. Se costruiamo con uno dei metodi suggeriti, allora i movimenti forti (cioè i cambiamenti assenti del prezzo) avranno più valore, cioè ci saranno più campioni. A causa di questo la distribuzione degli incrementi sarà più simile a iid (normale). Fondamentalmente, è simile a uno zigzag, solo da un campanile diverso e, soprattutto, da zecche e non da artigli.
Se tornate a queste nuove barre, potete poi giocare con il diradamento. Cioè la gente lo sapeva già da molto tempo, e anche il diradamento e tutta quella roba, e in un certo senso ha senso. Se guardo i codici di fxsaber - sembra esserci un'idea simile, per esempio il canale dei prezzi sui tick. Non so come lo chiama, ma mi sembra che l'analogia sia evidente. Cioè tutti fanno la stessa cosa e parlano della stessa cosa, ma in lingue diverse.
Se questo non aiuta, potete girare le catene di Markov, meditare su di esse, e se niente aiuta, potete incipriarvi con calma la testa di cenere e andare a fumare bambù.
Se aiuta, allora avremo un vantaggio che confina con lo spread, cioè possiamo uccidere un tale strato con l'allargamento dello spread. Questo è quello che ha scritto Doc.Prova le barre di tick o di volume
cioè il canale dei prezzi sui tick. Perché esattamente in tick? Perché nel thread successivo ho mostrato screenshot di prezzi di chiusura senza informazioni, cioè il grafico non differisce da SB
o barre per il numero di tick e non per la loro ampiezza
un altro vantaggio è quello di sbarazzarsi del sottocampionamento quando il campione è sbilanciato con barre standard. Per esempio, i movimenti di diesis si verificano in 1 battuta, ma gli spostamenti in piano possono durare per decine. Di conseguenza, i forti movimenti si trasformano in picchi. Se costruiamo con uno dei metodi suggeriti, allora si darà più valore ai movimenti forti (cioè ai cambiamenti assenti di prezzo), cioè ci saranno più campioni. A causa di ciò la distribuzione degli incrementi sarà più simile a iid (normale).
Sulla base di queste nuove barre possiamo poi giocare con il diradamento. Cioè la gente lo sapeva già da molto tempo, e anche il diradamento e tutte queste cose e in un certo senso ha senso. Se guardo i codici di fxsaber sembra essere la stessa idea. Ho visto i codici di fxsaber, forse lui non lo chiama così, ma l'analogia è evidente.
Se non aiuta, allora userò le catene di Markov e mediterò su di esse; se niente aiuta, posso tranquillamente incipriarmi la testa con la cenere e andare a fumare bambù.
I calcoli sono già abbastanza lenti...
Se si passa ai tick, temo che il processo rallenterà molte volte, solo passando il tester dai prezzi di apertura ai tick reali.
E ci sono nuovi messaggi sulle citazioni corrette.
A proposito, faccio già tutti i test sui canali tra Alto e Basso. Close e Open sono valori casuali tra loro. In alternativa, si può testare a metà tra H e L per ridurre la dimensionalità degli input.
Stiamo testando lentamente. Non era una cattiva previsione di crescita per l'Eura.
Cosa viene testato esattamente, che tipo di modello?
E su quali predittori?
I calcoli sono già abbastanza lenti...
Se si passa ai tick, ho paura che il processo rallenti molte volte, solo passando il tester dai prezzi aperti ai tick reali.
Inoltre, ci sono continui messaggi sul tema della modifica delle citazioni.
A proposito, faccio già tutti i test sui canali tra Alto e Basso. Close e Open sono valori casuali tra loro. In alternativa, si può testare a metà tra H e L per ridurre la dimensionalità degli input.
Beh, usare i prezzi di apertura è come tagliarsi le gambe e provare a correre una maratona da quella posizione
qualsiasi variazione sul tema è un lavoro con SB, con tutto ciò che implicaNon ancora, mi piace la teoria
perché funziona un po' diversamente in RL
Per favore, ditemi cosa state leggendo?
Andreev, Ioffe "Questi circuiti meravigliosi" - una scienza-pop introduttiva
Kelbert, Sukhov "Probabilità e statistica in esempi e problemi" volume 2. Catene di Markov come punto di partenza per la teoria dei processi casuali e le loro applicazioni
Assottigliato M1 usando la formula per aumentare il numero della barra di un grado. Se grado =1 allora nessun assottigliamento, se =2 allora parabola.
Se il diradamento è parabolico, allora rimarranno 8 delle 50 barre. Barre 0, 1, 4, 9,16,25,36,49. Qualcosa di simile (campionamento per numeri di barre) è stato descritto dal creatore di questa discussione nel suo blog.
Ma sperimenterò ancora un po'...Provato diversi gradi da 1 a 2. Per esempio una delle varianti a grado = 1,6 dà un buon risultato, a 1,7 non tanto, a 1,8 - male. Secondo me, con picchi troppo alti, il sistema è instabile.
Credo di avere ancora un parametro da mettere a punto.
Alexander, in che modo il tuo assottigliamento differisce dall'assottigliamento della rimozione di una barra dal punto corrente, per esempio lungo una parabola?
O dal diradamento a zig zag come descritto sopra?
C'è un indicatore o una formula per ottenere i numeri delle barre?
Le zecche e i metodi per sfoltirle sono un argomento troppo vasto e concettuale per raccontare tutto in un solo post.
Posso solo dire che Maxim, affermando che su OPEN/CLOSE M1, M5,... noi, infatti, abbiamo SB e le emissioni non hanno nulla a che fare con la memoria - non è lontano dalla verità.
Perché, in questo caso, perdiamo l'informazione più preziosa - gli intervalli di tempo tra le citazioni, che sono irregolari e formano una distribuzione di Pascal. Questo fatto indica che lo stesso flusso di citazioni ha una certa conseguenza, cioè è un processo periodico nel tempo.
Quindi, si può affermare che gli eventi in tick VR hanno alcuni periodi e il compito di un trader è quello di trovarli e calcolarli. Con il diradamento è più chiaro.
Se definiamo questi cicli di tempo si scoprirà che questa è la memoria del processo, che il tempo è l'unico parametro che distingue la vera BP dalla SB.