L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 1436
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:)))) Kesha è il nipote di SanSanych, sulla cui pensione sopravvive. Le orecchie di Aliosha sono state frustate dagli investitori, Uchitel è all'autolavaggio, Koldun è nel bosco nel bagno. Chi altro? Doc! Non posso dire nulla di Doc, non lo so.
Il ramo inglese è ancora morto? Andrò a controllare.
Gli investitori Aliosha sono stati giustiziati, è morto, così come Yura Reshetov, basta con i sacrilegi e le danze sulle tombe, dimenticatevi di questi nomi, cercate di trovare il Graal da soli, ora nessuno vi aiuterà.
Sono anche sinceramente perplesso.
Sono andato in un forum di esperti come Prival e Matemat, e sono venuto in un forum di Alesh e di indiani. È un paradosso!
Prival è da tempo uscito spiritualmente dal mercato Forex, coltiva pomodori nella sua dacia fuori Mosca e ricorda il trading solo nei suoi incubi. Il matematico è ubriaco.
Perché state torturando il software del secolo scorso, sul cyber forum hanno suggerito un'opzione cinque volte più veloce.
Forte, ma per ora è un po' complicato per me. Ho giocato con Neuropro per un po' e sono arrivato alla conclusione che non può trovare regolarità nelle quotazioni di mercato anche se esistono davvero.
Come risultato la griglia macina trade su ogni barra, mentre in realtà dovrebbe saltare alcuni trade quando abbiamo bisogno di scambiare qualche pattern.
https://docs.microsoft.com/ru-ru/visualstudio/rtvs/getting-started-samples?view=vs-2017
Anche questa è un'opzione. In realtà, il toolkit non è così importante, è possibile implementarlo in R. Un'altra cosa è che, per quanto ho capito, l'apprendimento automatico funziona bene sui dati reali, ma non tanto sulle quotazioni.
Penso che non sarebbe irragionevole includere nella rete neurale il tempo tra due eventi consecutivi insieme al prezzo (ritorno) della serie di tick diluita.
Penso che tu sia troppo interessato a sfoltire le zecche. In realtà non state catturando alcuna informazione aggiuntiva HFT, ma le specifiche di aggregazione-filtraggio-distorsione dai singoli DC. Inoltre, i tick puri(prezzo della transazione) non sono molto buoni come indicatore di prezzo, perché hanno una forte autocorrelazione inversa del primo lag, ad alte frequenze, per la ragione ovvia (il prezzo batte poi nel bid e ask). Per un prezzo più uniforme in HFT, prendete la media bid\ask dalla tazza, o meglio ancora, la media ponderata per volume (quando è disponibile) nella tazza.
Penso che sarebbe una buona idea insieme al prezzo (ritorno) di una serie di tick diluita includere nella rete neurale il tempo tra due eventi consecutivi.
nessun ritorno d'ora in poi, ti ho inviato una mail con il modo migliore, leggila a tuo piacimento )
Niente ritorni d'ora in poi, vi ho inviato un'email nel modo migliore, leggetela a vostro piacimento).
Sì, leggendo a poco a poco.
Sì, sto leggendo un po'.
Almeno in quel processo ho visto sia la stazionarietà che la presenza di mutua informazione con la riga di origine. Ci sono alcuni outlier, che possono anche essere risolti in qualche modo, ma sta a voi decidere
la formula è semplice, l'ho riscritta su mql