Dalla teoria alla pratica - pagina 1211
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Ma questi risultati funzionano solo per il periodo di ottimizzazione. Se si ottimizza per un periodo diverso, si ottengono risultati diversi.
Ecco di cosa sto parlando).
Sarete d'accordo che è inutile usare un tale metodo.
Per quale motivo un campione testato di 50 campioni, per esempio, funzionerà ancora in futuro?
sì no perché è estremamente semplice - il mercato cambia costantemente)
Renat, ti ricordi l'argomento sulla varianza e la linea che viene visualizzata in modo che la varianza dei prezzi intorno a questa linea sia approssimativamente costante?
puoi dirmi dove guardare)Credo di averti già scritto a questo proposito, forse in privato
dai un'occhiata - è sbagliato?
questo è ciò che è stato:
questo è quello che è diventato:
il test è stato condotto dal 09.2014 su EURUSD al 03.2015.
Per coloro che non capiscono perché sto mostrando la citazione qui:
per dirla semplicemente, un trade aperto nel posto sbagliato al momento sbagliato e hai -200 bachinsky dal lotto minimo di un solo ordine per non parlare delle griglie e dei lotti crescenti...
Ed ecco degli esempi di ricerca degli estremi con il mio sistema analitico:
Credo che nessun altro debba spiegare la veridicità delle mie affermazioni di cui sopra. A meno che non sia necessario.
Ripeto per tutti coloro che vogliono ottenere qualcosa dal mercato: campionamento non adattato = fallimento, prima o poi.
E sì, lo strato funziona su rollback nel caso qualcuno non capisca...Ecco di cosa sto parlando).
Sarete d'accordo che è inutile usare un tale metodo.
Per quale motivo un campione testato di 50 campioni, per esempio, funzionerà ancora in futuro?
no, perché è estremamente semplice - il mercato cambia costantemente)
1) se ottimizziamo la strategia su anni diversi, e ogni volta otteniamo parametri diversi, e i parametri di un anno particolare non funzionano su altri anni, allora è un fit stupido alla storia. adattiamo i parametri a un particolare pezzo di storia. allora la strategia è spazzatura.
2) Il mercato è volatile e la selezione dei parametri deve essere dinamica.
Ma come possono essere selezionati dinamicamente questi parametri? per l'ultimo periodo più piccolo! Se i parametri selezionati per l'ultimo periodo più piccolo non funzionano, allora controllate il punto 1 (la strategia fa schifo).
Credo di averti già scritto su questo argomento, forse di persona.
cercate - è sbagliato?
Grazie new-rena))
il mio robot ha un ricco toolkit per analizzare i dati delle quotazioni - ho già fatto tutto (intendevo la domanda che ho fatto un'ora e mezza fa))
spero che lo facciate anche voi)Ci possono essere due opzioni qui:
1) se ottimizziamo la strategia su anni diversi, e ogni volta otteniamo parametri diversi, e i parametri di un anno particolare non funzionano in altri anni, allora è un adattamento stupido alla storia. adattiamo i parametri a un pezzo specifico di storia. significa che la strategia è spazzatura.
2) Il mercato è volatile e la selezione dei parametri deve essere dinamica.
Ma come possono essere selezionati dinamicamente questi parametri? per l'ultimo periodo più piccolo! Se i parametri selezionati per l'ultimo periodo più piccolo non funzionano, allora controllate il punto 1 (la strategia fa schifo).
Ho lottato con questa domanda per un paio d'anni.
Quindi non è così semplice.
E non è disponibile su internet, ed è ovvio il perché.
Quindi, la ricerca è più o meno finita.
Buona fortuna nel nostro difficilissimo mestiere!
Buona fortuna a tutti nel nostro difficilissimo mestiere!
Ho anche dovuto sbattere un sacco di ordini, perché hai ragione, a volte si va oltre, anche se un extremum sembra essere stato trovato... Ma alla fine ho rinunciato, era una seccatura.
Più ordini ci sono, più bassa è la redditività.
E la cosa divertente è che le nonne tendono a passare dal più al meno, da una coppia all'altra, da un conto all'altro,
Cioè qualsiasi cosa, purché il capitale non superi il deposito iniziale.
quindi è troppo presto per dire addio ;)
ecco l'argomento:
https://www.mql5.com/ru/forum/28700
In breve: dovresti cercare un indicatore migliore e imparare a evitare i periodi sfavorevoli.
Ho lottato con questa domanda per un paio d'anni.
Quindi non è così semplice.
E non è disponibile su internet, ed è ovvio il perché.
Quindi, la ricerca è più o meno finita.
Buona fortuna a tutti nel nostro difficilissimo mestiere!
come una parabola rovesciata.
Se si ottimizza per un altro mese, la parabola si sposta a sinistra o a destra.
Qualcosa di simile fu mostrato una volta da Joker. cercò di prevedere come si sarebbe mossa questa parabola.
Ha anche lanciato il suo segnale. ma il suo segnale "è finito male". quindi, possiamo concludere che non ha mai completato il suo tema.